Stratégie de backtesting de l'indicateur Qstick à axe zéro croisé bidirectionnel

Aperçu

La stratégie de retracement de l’indicateur Qstick à l’axe zéro bidirectionnel est une stratégie de suivi de tendance et de génération de signaux de négociation basée sur l’indicateur technique Qstick développé par Tushar Chande. La stratégie détermine les pressions d’achat et de vente du marché en calculant la différence entre la moyenne mobile du prix d’ouverture et de clôture d’une action et en générant des signaux de négociation lorsque cette différence entre les indicateurs se trouve à l’axe zéro.

Principe de stratégie

L’indicateur Qstick est obtenu en calculant une moyenne mobile de la différence entre le prix de clôture et le prix d’ouverture sur une période donnée. Lorsque Qstick est supérieur à 0, le prix de clôture de la période est globalement supérieur au prix d’ouverture, et la force de plusieurs têtes l’emporte; lorsque Qstick est inférieur à 0, le prix d’ouverture de la période est globalement supérieur au prix de clôture de la période, et la force de tête vide l’emporte.

Le signal de négociation de cette stratégie provient du moment où l’indicateur Qstick traverse l’axe zéro. Lorsque Qstick traverse l’axe zéro du côté du bas, il génère un signal d’achat, ce qui signifie que la pression d’achat commence à être supérieure à la pression de vente, ce qui permet d’établir une position à plusieurs positions.

Cette stratégie permet de choisir de revenir en arrière, c’est-à-dire de faire des opérations de vente alors qu’elles auraient dû produire un signal d’achat; de faire des opérations d’achat alors qu’elles auraient dû produire un signal de vente. Cela peut être utilisé par les investisseurs traditionnels pour revenir en arrière et suivre l’idéologie du marché.

Analyse des avantages

La stratégie Qstick à axe zéro bidirectionnel a les avantages suivants:

1. Utilisez des indicateurs simples et intuitifs pour évaluer la pression de vente et de vente sur le marché et générez des signaux clairs
2. L’utilisation d’indicateurs de variance des moyennes mobiles permet de filtrer efficacement le bruit du marché
3. Il est possible de tracer des lignes de signaux pour éviter les faux signaux.
4. Prise en charge des transactions inversées pour suivre les investisseurs traditionnels
5. Paramètres personnalisables pour s’adapter à différentes actions et environnements de marché

Analyse des risques

La stratégie Qstick à axe zéro croisé bi-directionnel comporte également des risques:

1. L’indicateur Qstick est en retard dans l’identification des points de basculement de la tendance et peut manquer les meilleurs points d’entrée
2. Les signaux sont fréquents, les coûts de transaction élevés
3. Le trading à rebours est risqué et doit être utilisé avec prudence

Le risque peut être réduit par les moyens suivants:

1. Optimisation des paramètres de cycle Qstick pour réduire le retard de l’indicateur
2. Augmentation des paramètres de cycles de ligne de signal pour réduire les signaux erronés
3. Le trading inversé est effectué à des moments précis et le volume de la position est contrôlé.

Direction d’optimisation

Les stratégies Qstick bidirectionnelles peuvent être optimisées dans les domaines suivants:

1. Filtre les signaux en combinaison avec d’autres indicateurs, tels que les indicateurs de volume, les indicateurs de volatilité, etc., afin d’éviter de produire des signaux erronés dans un environnement non tendanciel
2. Augmentation de la stratégie de stop loss, qui s’arrête lorsque la perte atteint un certain pourcentage
3. D’autres recherches ont été menées pour déterminer la combinaison optimale de paramètres Qstick et de périodes de ligne de signal.
4. Détermination automatique des paramètres optimaux par une méthode d’apprentissage automatique
5. Tester l’efficacité de la stratégie dans un secteur ou une action spécifique

Résumer

La stratégie Qstick utilise des indicateurs simples pour déterminer les variations de la pression d’achat et de vente, génère des signaux de négociation lorsque l’indicateur Qstick traverse l’axe zéro, et capte efficacement les tendances de prix. La stratégie est intuitive, conviviale pour les débutants, et peut être optimisée par plusieurs moyens pour répondre aux besoins des traders avancés.