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Stratégie de contre-essai de l'indicateur Qstick pour le traversement bidirectionnel de l'axe zéro

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 24 janvier 2024
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Résumé

L'indicateur Qstick est une stratégie de suivi de tendance et de génération de signaux basée sur l'indicateur technique Qstick développé par Tushar Chande. Cette stratégie calcule la différence moyenne mobile entre les prix d'ouverture et de fermeture d'un stock pour juger de la pression d'achat et de vente sur le marché et génère des signaux de trading lorsque cet indicateur de différence traverse l'axe zéro.

Principe de stratégie

L'indicateur Qstick est obtenu en calculant la moyenne mobile de la différence entre le prix de clôture et le prix d'ouverture sur une certaine période. Lorsque Qstick est supérieur à 0, cela signifie que le prix de clôture a généralement été supérieur au prix d'ouverture pendant cette période, et la puissance haussière a prévalu; lorsque Qstick est inférieur à 0, cela signifie que le prix d'ouverture a généralement été supérieur au prix de clôture pendant cette période, et la puissance baissière a prévalu.

Les signaux de trading de cette stratégie proviennent lorsque l'indicateur Qstick traverse l'axe zéro. Un signal d'achat est généré lorsque Qstick traverse au-dessus de zéro depuis le bas, indiquant que la pression d'achat commence à dépasser la pression de vente et une position longue peut être établie; inversement, un signal de vente est généré lorsque Qstick traverse au-dessous de zéro depuis le haut, indiquant que la pression de vente commence à augmenter et que les positions existantes doivent être fermées. En outre, une moyenne mobile des valeurs Qstick peut être tracée sous forme de ligne de signal, et des signaux de trading peuvent également être générés lorsque l'indicateur Qstick traverse cette ligne de signal.

Cette stratégie permet le trading inverse, c'est-à-dire que lorsqu'un signal d'achat est initialement censé être généré, une opération de vente réelle est effectuée; lorsqu'un signal de vente est initialement censé être généré, une opération d'achat réelle est effectuée.

Analyse des avantages

La stratégie Qstick de traversée bidirectionnelle de l'axe zéro présente les avantages suivants:

  1. Utiliser des indicateurs simples et intuitifs pour déterminer la pression d'achat et de vente du marché, avec une génération de signal claire
  2. Adopter un indicateur de différence moyenne mobile qui peut filtrer efficacement le bruit du marché
  3. Des lignes de signalisation peuvent être tracées pour éviter de faux signaux.
  4. Soutenir les opérations d'inversion, qui peuvent être utilisées pour suivre les investisseurs traditionnels
  5. Paramètres personnalisables adaptés à différents stocks et environnements de marché

Analyse des risques

La stratégie Qstick de traversée bidirectionnelle de l'axe zéro comporte également certains risques:

  1. L'indicateur Qstick a un retard dans la reconnaissance des points de virage, peut-être manquant le meilleur point d'entrée
  2. Les signaux fréquents entraînent des coûts de transaction relativement élevés
  3. Les opérations de contrepartie comportent des risques plus élevés et doivent être utilisées avec prudence

Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour réduire les risques:

  1. Optimiser les paramètres du cycle Qstick pour réduire le délai d'indication
  2. Augmenter les paramètres du cycle de la ligne de signal pour réduire les signaux erronés
  3. Seule la négociation de renversement doit être adoptée au cours de certaines étapes et la dimensionnement des positions doit être contrôlé

Directions d'optimisation

La stratégie Qstick de traversée bidirectionnelle de l'axe zéro peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Incorporer d'autres indicateurs pour filtrer les signaux, tels que les indicateurs de volume, les indicateurs de volatilité, etc., afin d'éviter de générer de faux signaux dans des environnements non tendance
  2. Ajouter des stratégies de stop loss pour arrêter les pertes lorsque les pertes atteignent un certain pourcentage
  3. D'autres recherches pour déterminer la combinaison optimale de Qstick et de paramètres de cycle de la ligne de signal
  4. Utiliser des méthodes d'apprentissage automatique pour déterminer automatiquement les paramètres optimaux
  5. Tester l'efficacité de cette stratégie dans des secteurs ou des stocks spécifiques

Conclusion

La stratégie Qstick bi-directionnelle traverse l'axe zéro en utilisant des indicateurs simples pour déterminer les changements de pression d'achat et de vente, et génère des signaux de trading lorsque l'indicateur Qstick traverse l'axe zéro, ce qui peut capturer efficacement les tendances des prix. Cette stratégie est intuitive et facile à comprendre, adaptée aux débutants, et peut également être optimisée de plusieurs façons pour répondre aux besoins des traders avancés.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/04/2018
// A technical indicator developed by Tushar Chande to numerically identify 
// trends in candlestick charting. It is calculated by taking an 'n' period 
// moving average of the difference between the open and closing prices. A 
// Qstick value greater than zero means that the majority of the last 'n' days 
// have been up, indicating that buying pressure has been increasing. 
//
// Transaction signals come from when the Qstick indicator crosses through the 
// zero line. Crossing above zero is used as the entry signal because it is indicating 
// that buying pressure is increasing, while sell signals come from the indicator 
// crossing down through zero. In addition, an 'n' period moving average of the Qstick 
// values can be drawn to act as a signal line. Transaction signals are then generated 
// when the Qstick value crosses through the trigger line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Qstick Indicator Backtest")
Length = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xR = close - open
xQstick = sma(xR, Length)
clr = iff(xQstick >= 0, green, red)
pos = iff(xQstick > 0, 1,
       iff(xQstick < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
p1 = plot(0, color=black, title="0")
p2 = plot(xQstick, color=blue, title="Qstick")
fill(p1, p2, color=clr)
Plus de

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