Une stratégie de trading quantitative basée sur le croisement de la moyenne mobile SMA et l'indicateur de profondeur du marché

Aperçu

Cette stratégie est appelée stratégie de négociation quantifiée parallèle basée sur le croisement de la moyenne SMA avec l’indicateur de profondeur du marché. La stratégie utilise principalement le signal d’or et de fourchette de la moyenne SMA, combiné à la ligne de conversion, à la référence et à l’horizon avant de l’indicateur de nuage de profondeur du marché d’Ichimoku, ainsi qu’à l’indicateur de volume de transaction, pour réaliser des transactions automatiques positives et inverses sur Bitcoin.

Principe de stratégie

La stratégie est basée sur les principes suivants:

1. La construction d’un signal de transaction de jonction et de jonction en utilisant la moyenne moyenne des SMA avec différents paramètres. Un signal d’achat est généré lorsque le SMA court court est traversé par le SMA long et un signal de vente est généré lorsque le SMA court est traversé par le SMA long.

2. Les signaux d’achat ne sont générés que lorsque le prix de clôture est supérieur à la ligne de front et à la ligne de référence du diagramme de nuages, et les signaux de vente ne sont générés que lorsque le prix de clôture est inférieur à la ligne de front et à la ligne de référence du diagramme de nuages, ce qui filtre la plupart des faux signaux.

3. L’indicateur polyvalent basé sur le volume des transactions filtre les faux signaux de faible volume et ne génère des signaux d’achat et de vente que lorsque le volume des transactions est supérieur à la moyenne sur une période donnée.

4. La fonction plotshape marque la position des signaux d’achat et de vente sur le graphique.

Ainsi, la stratégie prend en compte les tendances à court et à long terme, les indicateurs de profondeur de marché et les indicateurs de volume des transactions, optimisant ainsi les décisions de négociation.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Les signaux d’achat et de vente sont basés sur des fourches dorées et des fourches mortes de type SMA, afin d’éviter une complexité excessive.
2. Les diagrammes de nuages d’Ichimoku permettent de déterminer la profondeur du marché et les tendances à moyen et long terme, et de filtrer efficacement le bruit.
3. Le volume des transactions est associé à une faible quantité de fausses ruptures.
4. Les paramètres sont réglables et peuvent être optimisés pour différents marchés.
5. La logique de la stratégie est claire, facile à comprendre et à modifier.
6. L’affichage intuitif des signaux d’achat et de vente permet de tester et d’optimiser les stratégies.

Analyse des risques

La stratégie présente également les risques suivants:

1. La moyenne SMA est susceptible de générer des signaux trompeurs et nécessite l’aide d’un filtre.
2. L’indicateur Ichimoku Cloud Graph détermine l’efficacité de la structure du marché en fonction des paramètres définis.
3. L’effet d’amplification du volume de transactions peut interférer avec le jugement sur les indicateurs de volume de transactions.
4. Les marchés tendanciels et les marchés de choc nécessitent des paramètres différents.
5. Il y a un certain retard dans le temps.

Ces risques peuvent être optimisés en ajustant les paramètres de la ligne moyenne, les paramètres du diagramme de nuages, les paramètres du volume des transactions, etc., tout en sélectionnant les types de transactions appropriés pour réduire les risques.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:

1. Testez d’autres indicateurs de la moyenne, tels que l’EMA, la VIDA, etc.
2. Essayez différents paramètres pour le nuage.
3. Le jugement est basé sur des indicateurs de dynamique.
4. Je me suis inscrite au mécanisme de prévention des pertes.
5. Optimisation des paramètres pour les différents marchés et variétés.
6. Essayez d’optimiser dynamiquement les paramètres de méthodes telles que l’apprentissage automatique.

Résumer

Cette stratégie utilise une combinaison d’indicateurs de croix de moyenne, de profondeur de marché et de volume de transactions pour former une stratégie de trading quantitative plus stable et plus fiable. La stratégie peut être optimisée en ajoutant de nouveaux paramètres et en ajoutant de nouveaux indicateurs techniques.