Stratégie de suivi de tendance basée sur le double EMA
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est basée sur les deux indicateurs EMA pour identifier les tendances de prix et suivre les tendances. La stratégie calcule d’abord les EMA moyen long et les EMA court.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur un double EMA, composé d’un EMA court et d’un EMA long. Elle définit les variables suivantes:
ema1: cycle de l’EMA à longueur moyenne, 34 jours par défaut ema2: cycle EMA à court terme, 13 jours par défaut
ema_sr: L’EMA moyen basé sur le prix de clôture highest_ema: le prix le plus élevé d’EMA pour ema_sr, avec une périodicité d’ema2 lowest_ema: le prix le plus bas de l’EMA de ema_sr, avec une périodicité d’ema2
ema_ysl: EMA utilisé pour générer des signaux de trading, calculé en fonction de la relation entre la taille d’ema_sr et celle de la plus haute/la plus basse éma
Les crosses détectent les croix dorées et les fourches mortes de l’ema_sl et de l’ema_ysl et permettent ainsi le suivi des tendances.
La combinaison des deux EMA permet de juger plus précisément des tendances de prix. Les EMA à courte durée filtrent le bruit à court terme, tandis que les EMA à court terme suivent en temps opportun le tournant de la tendance à mi-parcours. L’introduction de l’EMA plus élevé/plus bas permet de filtrer davantage les faux signaux, réduisant ainsi les transactions inutiles.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans l’exactitude de l’identification des tendances. L’indicateur double EMA est en lui-même supérieur à d’autres indicateurs tels que l’indicateur unique EMA et SMA, et sa capacité à identifier les retournements de tendance est plus forte. L’application de la plus haute / plus basse_ema peut filtrer efficacement les faux signaux causés par des retraits à court terme, ce qui est essentiel pour la stratégie de suivi des tendances.
En outre, les paramètres de la stratégie sont simples, faciles à ajuster et à optimiser. L’utilisateur n’a besoin de se concentrer que sur les deux paramètres EMA, ce qui est très intuitif. Cela rend également la stratégie facile à comprendre et à utiliser.
Analyse des risques
Le principal risque de cette stratégie réside dans l’incapacité à identifier les inversions de tendance. Lorsque le prix forme un ajustement à long terme ou un revirement majeur, le retard de la paire EMA peut entraîner la perte du meilleur moment d’entrée.
En outre, l’EMA n’est pas en mesure de répondre aux urgences elle-même.
Afin d’atténuer ces risques, nous recommandons de réduire la longueur de l’EMA moyen et long, ou d’introduire des indicateurs tels que le MACD en cas d’urgence. En même temps, vous pouvez également définir un stop-loss pour contrôler la perte maximale.
Direction d’optimisation
Il y a encore de la place pour d’autres optimisations dans cette stratégie.
Test de plus de combinaisons de paramètres EMA pour trouver le meilleur paramètre;
L’augmentation du jugement sur le volume des transactions, afin d’éviter de donner de faux signaux lors des fluctuations des prix;
Les lignes de tendance, les canaux et autres outils permettent de déterminer plus précisément les points de basculement.
L’optimisation des paramètres, l’augmentation des conditions de filtrage, etc., devraient améliorer encore la stabilité et la rentabilité des stratégies. Cela nécessite un retour de test et une optimisation continus par les testeurs quantifiés.
Résumer
La stratégie est plus forte pour identifier les tendances globales, filtrer le bruit et lisser efficacement la courbe des prix grâce à la combinaison des deux EMAs. L’introduction de l’EMA la plus élevée/la plus basse augmente également la fiabilité du signal.
Cependant, la stratégie elle-même est en retard et ne permet pas d’identifier rapidement le renversement de tendance. C’est le principal risque de la stratégie et l’orientation de l’optimisation future. Nous nous attendons à renforcer encore la robustesse de la stratégie par des moyens tels que l’ajustement des paramètres et le filtrage des signaux, afin de lui permettre de générer des gains stables dans un environnement de marché plus large.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Modified from kivancfr3762's A2MK script
strategy("EMA STRATEGY", overlay=true)
ema2=input(13, "EMA2 Length")
ema1=input(34, "EMA1 Length")
ema_sr = ema((max(close[1], high) + min(close[1], low)) / 2, ema1)
highest_ema = ema(highest(ema_sr, 3), ema2)
lowest_ema = ema(lowest(ema_sr, 3), ema2)
k1 = ema_sr > highest_ema
k2 = ema_sr < lowest_ema
ema_ysl = iff(k1, lowest_ema, highest_ema)
longCondition = crossover(ema_ysl, ema_sr)
if (longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
shortCondition = crossunder(ema_ysl, ema_sr)
if (shortCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)