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Stratégie de suivi des moyennes mobiles adaptatives

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-25 10:11:54 Le projet de loi est en cours d'adoption.
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Résumé

La stratégie de suivi des moyennes mobiles adaptatives est une stratégie de suivi des tendances basée sur les moyennes mobiles. Elle utilise la caractéristique que les prix des actions fluctuent autour de la ligne de la moyenne mobile et génère une ligne de moyenne mobile en calculant les moyennes des prix les plus élevés et les plus bas au cours de différentes périodes en tant que signaux de trading lorsque les prix dépassent ou dépassent la ligne.

La logique de la stratégie

L'indicateur de base de la stratégie de suivi de la moyenne mobile adaptative est la ligne de moyenne mobile xTether basée sur le paramètre d'entrée Longueur. Cette ligne est la moyenne du prix le plus élevé et du prix le plus bas au cours des périodes de longueur passées. Elle génère un signal court lorsque le prix est en dessous de la ligne et un signal long lorsque le prix est au-dessus de la ligne. La stratégie détermine si une position longue ou courte doit être maintenue en fonction de la relation entre le prix et la ligne de moyenne mobile. Elle a également la fonction de basculer entre la direction longue et courte.

Plus précisément, la stratégie est mise en œuvre à travers les étapes suivantes:

  1. Saisir le paramètre Durée, par défaut à 50 jours, utilisé pour calculer la période de rétrospective de la ligne de moyenne mobile;

  2. Calculer le prix supérieur le plus élevé et le prix inférieur le plus bas au cours des dernières périodes de longueur;

  3. Calculer la moyenne des prix les plus élevés et les plus bas pour obtenir la ligne moyenne mobile xTether;

  4. Comparer le prix de clôture avec xTether pour déterminer les signaux longs et courts;

  5. basé sur le paramètre d'entrée inverse;

  6. Prenez des positions longues ou courtes en fonction des signaux et changez les couleurs des barres.

Les avantages

La stratégie présente les avantages suivants:

  1. Adopter des moyennes mobiles adaptatives pour suivre efficacement les tendances du marché;

  2. Le paramètre Durée de la période s'adapte aux différents horizons de négociation;

  3. La direction longue/courte est commutable et s'adapte aux changements du marché.

  4. Le changement de couleur des barres après avoir pris position forme un effet visuel pour une identification facile.

Les risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Ne parvient pas à arrêter les pertes en temps opportun lorsque la tendance s'inverse;

  2. Un mauvais réglage du paramètre Longueur peut affecter les performances de la stratégie;

  3. Risque potentiel de surajustement résultant d'une négociation excessive.

Pour atténuer ces risques, il convient d'utiliser le stop loss, le réglage des paramètres de longueur et la limitation de la fréquence de négociation.

Les domaines d'amélioration

La stratégie peut être améliorée par les aspects suivants:

  1. Ajouter un mécanisme de stop loss pour réduire les pertes lors d'un renversement de tendance;

  2. Optimiser le paramètre Longueur pour trouver le meilleur réglage;

  3. Ajouter des conditions de filtrage pour éviter les risques inutiles de négociation et de surajustement;

  4. Incorporer d'autres indicateurs pour améliorer la précision des décisions.

Conclusion

En général, la stratégie de suivi des moyennes mobiles adaptatives est un système de suivi des tendances réalisable. Elle suit les tendances des prix en utilisant des moyennes mobiles, s'adapte à différentes périodes avec le paramètre Longueur et passe entre long et court.

/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/12/2017
// Tether line indicator is the first component of TFS trading strategy.
// It was named this way because stock prices have a tendency to cluster
// around it. It means that stock prices tend to move away from the midpoint
// between their 50-day highs and lows, then return to that midpoint at some
// time in the future. On a chart, it appears as though the stock price is
// tethered to this line, and hence the name.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Tether Line", shorttitle="Tether Line", overlay = true )
Length = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
xTether = avg(upper, lower)
pos = iff(xTether > close, -1,
       iff(xTether < close, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xTether, color=green, title="Tether Line")
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