Stratégie intelligente de stop loss suiveur
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie d’arrêt de perte de trail intelligent (Intelligent Trailing Stop Loss Strategy) est une stratégie d’ajustement automatique du point de perte en fonction des variations de prix. Elle combine la logique de l’indicateur SAR pour suivre la ligne d’ajustement de la perte de trail lorsque le prix atteint un nouveau sommet ou un nouveau bas pour un contrôle de retrait maximal.
Principe de stratégie
La logique centrale de la stratégie est d’ajuster automatiquement la ligne de stop en fonction de l’indicateur SAR. Plus précisément, elle définit 4 variables:
- EP: Le point culminant
- SAR: Le point d’arrêt actuel
- AF: Le facteur de longueur d’étape, utilisé pour contrôler l’ampleur de l’ajustement de la ligne de rupture
- Signe de tendance à la hausse: déterminer si la tendance est à la hausse ou à la baisse
Lors d’une tendance à la hausse, la ligne de stop est constamment ajustée à la hausse pour suivre la hausse des prix; lorsque les prix se tournent vers la baisse, la ligne de stop reste inchangée jusqu’à ce qu’elle soit à nouveau orientée à la hausse.
L’amplitude de l’ajustement de la ligne d’arrêt est contrôlée par le facteur de longueur d’étape AF. L’AF augmente lorsque le nouveau point d’arrêt est défini avec succès, augmentant ainsi l’amplitude d’ajustement de la prochaine étape.
Avantages stratégiques
Le plus grand avantage de cette stratégie est qu’il est possible d’ajuster intelligemment le point de rupture en fonction des fluctuations du marché, tout en garantissant suffisamment d’espace de profit, mais aussi de minimiser le retrait maximal. Par rapport aux méthodes traditionnelles de rupture statique, il permet de mieux capturer les tendances des prix.
Plus précisément, il y a les avantages suivants:
- Réduire les retraits maximaux: Ajustez intelligemment les arrêts de perte pour qu’ils puissent être retirés avant que la tendance ne se retourne, afin de protéger au maximum les gains déjà réalisés
- Capture de tendance: la ligne de stop-loss s’ajuste à chaque nouvelle hausse ou nouvelle baisse, permettant de suivre automatiquement la tendance des prix
- Paramètres personnalisables: l’utilisateur peut personnaliser la longueur d’étape de l’AF et la valeur initiale en fonction de ses préférences de risque et contrôler la sensibilité de l’ajustement au stop-loss
Analyse des risques
Cette stratégie comporte également des risques à prendre en compte:
- Hypersensibilité: si la longueur d’avance de l’AF est trop ajustée ou si la valeur initiale est trop petite, la ligne d’arrêt est hypersensible et peut être déclenchée par une stimulation de bruit de marché à court terme
- Les opportunités manquées: le déclenchement trop précoce d’un stop-loss peut aussi conduire à des opportunités de profit après que les pertes aient continué à augmenter
- Sélection de paramètres: une mauvaise configuration des paramètres peut également affecter l’efficacité de la stratégie et nécessite un ajustement des paramètres pour différents marchés
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut également être optimisée dans les directions suivantes:
- Combinaison avec d’autres indicateurs: la ligne de perte peut être arrêtée pendant que l’indicateur à grande périodicité émet des signaux pour éviter un arrêt prématuré des pertes avant le retour de la tendance
- Module d’adaptation des paramètres supplémentaires: les paramètres peuvent être automatiquement optimisés en fonction des données historiques grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique
- Stop multiples: plusieurs lignes de stop peuvent être définies pour suivre les fluctuations de prix de différentes magnitudes
Résumer
La stratégie de suivi intelligent des arrêts de perte, en simulant la logique de fonctionnement de l’indicateur SAR, ajuste la position de la ligne de perte en temps réel, tout en protégeant les bénéfices et en minimisant les possibilités de pertes. Elle maximise la valeur de la fonction de perte de perte.
Par rapport aux stratégies traditionnelles avec des points de perte fixes, la stratégie peut mieux s’adapter aux changements du marché et est plus flexible. En définissant des paramètres personnalisés, l’utilisateur peut choisir un modèle de perte adapté à ses préférences de risque.
Bien sûr, il existe une certaine marge d’optimisation des paramètres de la stratégie et des améliorations qui peuvent être réalisées en combinaison avec d’autres indicateurs. Globalement, il a trouvé un équilibre plus intelligent pour les investisseurs entre le stop loss et le stop loss.
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start: 2024-01-17 00:00:00
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//@version=4
strategy("Lucid SAR Strategy", shorttitle="Lucid SAR Strategy", overlay=true)
// Full credit to Sawcruhteez, Lucid Investment Strategies LLC and Casey Bowman.
// This is a strategy version of the Lucid SAR indicator created by the above-mentioned parties.
// Original version of the indicator: https://www.tradingview.com/script/OkACQQgL-Lucid-SAR/
// Branded under the name "Lucid SAR"
// As agreed to with Lucid Investment Strategies LLC on July 9, 2019
// https://lucidinvestmentstrategies.com/
// Created by Casey Bowman on July 4, 2019
// MIT License
// Copyright (c) 2019 Casey Bowman
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
// in the Software without restriction, including without limitation the rights
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
// copies or substantial portions of the Software.
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
// SOFTWARE.
AF_initial = input(0.02)
AF_increment = input(0.02)
AF_maximum = input(0.2)
// start with uptrend
uptrend = true
newtrend = false
EP = high
SAR = low
AF = AF_initial
if not na(uptrend[1]) and not na(newtrend[1])
if uptrend[1]
EP := max(high, EP[1])
else
EP := min(low, EP[1])
if newtrend[1]
AF := AF_initial
else
if EP != EP[1]
AF := min(AF_maximum, AF[1] + AF_increment)
else
AF := AF[1]
SAR := SAR[1] + AF * (EP - SAR[1])
if uptrend[1]
if newtrend
SAR := max(high, EP[1])
EP := min(low, low[1])
else
SAR := min(SAR, low[1])
if not na(low[2])
SAR := min(SAR, low[2])
if SAR > low
uptrend := false
newtrend := true
SAR := max(high, EP[1])
EP := min(low, low[1])
else
uptrend := true
newtrend := false
else
if newtrend
SAR := min(low, EP[1])
EP := max(high, high[1])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if not na(high[2])
SAR := max(SAR, high[2])
if SAR < high
uptrend := true
newtrend := true
SAR := min(low, EP[1])
EP := max(high, high[1])
else
uptrend := false
newtrend := false
plot(SAR, color = color.blue, style = plot.style_cross, linewidth = 2)
if (uptrend)
strategy.entry("PBSARLE", strategy.long, comment="PBSARLE")
if (newtrend)
strategy.entry("PBSARSE", strategy.short, comment="PBSARSE")