Stratégie intelligente d'arrêt des pertes par traînée

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-25 12:50:12 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie Intelligent Trailing Stop Loss est une stratégie qui ajuste automatiquement le point de stop loss en fonction des changements de prix.

Principe de stratégie

La logique de base de cette stratégie est d'ajuster automatiquement la ligne de stop loss en fonction de l'indicateur SAR.

SAR: point de rupture actuel
AF: Facteur d'étape, utilisé pour contrôler l'amplitude d'ajustement de la ligne de stop-loss
Indicateur de tendance haussière: pour juger s'il s'agit actuellement d'une tendance haussière ou d'une tendance baissière

La magnitude d'ajustement de la ligne d'arrêt de perte est contrôlée par le facteur d'étape AF. AF augmentera lorsqu'un nouveau point d'arrêt de perte est réglé avec succès, élargissant ainsi la prochaine magnitude d'ajustement.

Les avantages

Capture Trends: La ligne stop loss s'ajuste aux nouveaux sommets ou bas et suit automatiquement les tendances des prix

Analyse des risques

Il y a aussi quelques risques à prendre en compte pour cette stratégie:

Extrêmement sensible: si le réglage de l'étape AF est trop important ou si la valeur initiale est trop faible, la ligne de stop loss sera trop sensible et peut être déclenchée par le bruit du marché à court terme.
Opportunités manquantes: le déclenchement d'un stop loss trop tôt peut également entraîner la perte d'opportunités rentables de la hausse continue
Sélection des paramètres: les paramètres mal définis auront également une incidence sur les performances de la stratégie et sur les besoins d'ajustement pour les différents marchés

Directions d'optimisation

La stratégie peut également être optimisée dans les aspects suivants:

Combinaison avec d'autres indicateurs: ajustement de la ligne stop-loss en pause lorsque les principaux indicateurs de cycle émettent des signaux pour éviter un stop-loss prématuré avant l'inversion de tendance
Stop Loss à plusieurs niveaux: mettre en place plusieurs lignes de stop loss pour suivre les différentes magnitudes des fluctuations du marché

Conclusion

Comparée aux stratégies de stop loss fixes traditionnelles, cette stratégie peut mieux s'adapter aux changements du marché et est plus flexible.

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Lucid SAR Strategy", shorttitle="Lucid SAR Strategy", overlay=true)

// Full credit to Sawcruhteez, Lucid Investment Strategies LLC and Casey Bowman.
// This is a strategy version of the Lucid SAR indicator created by the above-mentioned parties.
// Original version of the indicator: https://www.tradingview.com/script/OkACQQgL-Lucid-SAR/

// Branded under the name "Lucid SAR" 
// As agreed to with Lucid Investment Strategies LLC on July 9, 2019
// https://lucidinvestmentstrategies.com/


// Created by Casey Bowman on July 4, 2019

// MIT License

// Copyright (c) 2019 Casey Bowman

// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
// in the Software without restriction, including without limitation the rights
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:

// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
// copies or substantial portions of the Software.

// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
// SOFTWARE.


AF_initial = input(0.02)
AF_increment = input(0.02)
AF_maximum = input(0.2)


// start with uptrend
uptrend = true
newtrend = false
EP = high
SAR = low
AF = AF_initial

if not na(uptrend[1]) and not na(newtrend[1])
    if uptrend[1]
        EP := max(high, EP[1])
    else
        EP := min(low, EP[1])
    if newtrend[1]
        AF := AF_initial
    else
        if EP != EP[1]
            AF := min(AF_maximum, AF[1] + AF_increment)
        else
            AF := AF[1]
    SAR := SAR[1] + AF * (EP - SAR[1])
    if uptrend[1]
        if newtrend
            SAR := max(high, EP[1])
            EP := min(low, low[1])
        else
            SAR := min(SAR, low[1])
            if not na(low[2])
                SAR := min(SAR, low[2])
            if SAR > low
                uptrend := false
                newtrend := true
                SAR := max(high, EP[1])
                EP := min(low, low[1])
            else
                uptrend := true
                newtrend := false
    else
        if newtrend
            SAR := min(low, EP[1])
            EP := max(high, high[1])
        else
            SAR := max(SAR, high[1])
            if not na(high[2])
                SAR := max(SAR, high[2])
            if SAR < high
                uptrend := true
                newtrend := true
                SAR := min(low, EP[1])
                EP := max(high, high[1])
            else
                uptrend := false
                newtrend := false
            
        

plot(SAR, color = color.blue, style = plot.style_cross, linewidth = 2)

if (uptrend)
    strategy.entry("PBSARLE", strategy.long, comment="PBSARLE")
if (newtrend)
    strategy.entry("PBSARSE", strategy.short, comment="PBSARSE")

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