Stratégie de trading inversée basée sur la moyenne mobile
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie, appelée inversion de la portée des moyennes mobiles, permet de déterminer le moment de la reprise en calculant les croisements entre les moyennes mobiles de différentes périodes et d’effectuer les opérations de plus-value appropriées.
Principe de stratégie
La stratégie comporte trois moyennes mobiles simultanées:
- Moyenne mobile rapide ((paramètre périodique flenght): reflète les dernières variations de prix
- Moyenne mobile lente ((paramètre cyclique length): reflète les mouvements de prix à moyen terme
- Moyenne mobile la plus lente ((paramètre cyclique sslenght): reflète la tendance des prix à long terme
Lorsque la moyenne mobile rapide traverse la moyenne mobile lente par le bas, cela indique que le mouvement à court terme commence à se retourner vers le haut; lorsque la moyenne mobile rapide traverse la moyenne mobile lente par le bas, cela indique que le mouvement à court terme commence à se retourner vers le bas.
Afin de filtrer les fausses ruptures, la stratégie a également introduit la 4e moyenne mobile, le filtre de tendance à long terme (paramètre de la durée du cycle). Un signal plus est considéré uniquement lorsque le prix est au-dessus de cette moyenne mobile; un signal plus court est considéré uniquement lorsque le prix est au-dessous de cette moyenne mobile.
Les règles de transaction sont les suivantes:
Lorsque la moyenne mobile rapide traverse la moyenne mobile lente et que la moyenne mobile lente traverse la moyenne mobile la plus lente (signaux à courte échéance) et que le prix est supérieur au filtre de tendance à long terme, effectuez une entrée supplémentaire; lorsque la moyenne mobile rapide traverse la moyenne mobile lente en dessous de la moyenne mobile rapide, éliminez les positions à plusieurs têtes.
Lorsque la moyenne mobile rapide traverse la moyenne mobile lente et que la moyenne mobile lente traverse la moyenne mobile la plus lente (signaux de tête blanche à court terme) et que le prix est inférieur au filtre de tendance à long terme, la position de tête blanche est levée.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- L’analyse multi-châtres permet d’identifier efficacement les variations des tendances des prix à court, moyen et long terme et de réduire les faux signaux.
- Les filtres de tendance à long terme permettent d’éviter les transactions en position erronée avant le changement de tendance à long terme.
- Les règles de négociation sont simples et claires, faciles à comprendre, adaptées aux transactions quantitatives.
- Les stratégies de retournement ont l’avantage d’un taux de rendement et de bénéfices positifs.
- Les résultats de la simulation sur disque dur sont bons, les bénéfices et les facteurs de rentabilité sont bons.
Analyse des risques
La stratégie présente également les risques suivants:
- Les stratégies de moyennes mobiles sont sensibles aux paramètres et produisent des résultats différents selon les paramètres.
- Les signaux inversés peuvent entraîner une fausse rupture, entraînant une perte de trading.
- La situation risque de se détériorer à long terme, avec des retournements à zéro de profits.
- Après la reprise, le prix pourrait connaître une forte rupture et ne pas être en mesure d’arrêter la perte de sortie en temps opportun.
La solution est simple:
- Optimiser les paramètres pour trouver la meilleure combinaison de paramètres
- Prolonger le temps de confirmation du signal de retour de manière appropriée pour éviter les fausses percées.
- L’augmentation de la marge de manœuvre et la réduction du risque de pertes.
Direction d’optimisation
La stratégie peut également être optimisée dans les domaines suivants:
- Testez plus de combinaisons de paramètres pour trouver le paramètre optimal.
- Il est possible d’augmenter le filtrage de la quantité de trafic pour éviter une fausse rupture de faible quantité.
- En combinaison avec d’autres indicateurs, le signal de confirmation d’entrée.
- Modifier dynamiquement la position d’arrêt et optimiser le mécanisme d’évacuation.
- Optimiser les stratégies de gestion des fonds et contrôler les risques.
Résumer
La stratégie est basée sur les moyennes mobiles pour les transactions inverses, tout en introduisant un filtre de tendance à long terme pour guider la direction des transactions, permettant d’identifier efficacement le moment où le marché se retourne. D’après les résultats de la revue, la stratégie est plus rentable et a une certaine valeur d’application sur le marché.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average Trap", overlay=true)
flenght = input.int(title="Fast MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=3)
llenght = input.int(title="Slower MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=5)
sslenght = input.int(title="Slowest MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=8)
tlenght = input.int(title="Trend Filter MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=200)
ssma = ta.sma(close, sslenght)
fma = ta.sma(close, flenght)
sma = ta.sma(close, llenght)
tma = ta.sma(close, tlenght)
plot(fma, color=color.red)
plot(sma, color=color.white)
plot(ssma, color=color.green)
plot(tma, color=color.maroon, linewidth=2)
short = (fma > sma and sma > ssma) and close < tma
long = (fma < sma and sma < ssma) and close > tma
closeshort = fma < sma and sma < ssma
closelong = fma > sma and sma > ssma
if long
strategy.entry("long", strategy.long)
if closelong
strategy.close("long")
if short
strategy.entry("short", strategy.short)
if closeshort
strategy.close("short")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)