Stratégie de clôture de prédiction à double ligne K

Aperçu

Le but de cette stratégie est de prédire le prix de clôture de la ligne K de 15 minutes, en analysant les prix d’ouverture et de clôture des deux dernières lignes K de 30 minutes. Selon la tendance, il est possible de déterminer si la ligne K de 15 minutes se poursuivra à la hausse, à la baisse ou à la consolidation.

Principe de stratégie

La logique centrale de cette stratégie repose sur la fonction predictNextCandleClose. Cette fonction accepte les prix d’ouverture et de fermeture des deux premières lignes K de 30 minutes comme paramètres d’entrée.

Si la dernière ligne K de 30 minutes est supérieure au prix d’ouverture, elle est considérée comme une tendance à plusieurs têtes; si elle est inférieure au prix d’ouverture, elle est considérée comme une tendance à vide. Si la deuxième ligne K de 30 minutes affiche la même tendance à plusieurs têtes, elle est considérée comme une tendance plus forte et prédit que la prochaine ligne K de 15 minutes poursuivra la tendance.

Plus précisément, si les deux dernières lignes K de 30 minutes sont positives (prix de clôture supérieur au prix d’ouverture), la prévision de la prochaine ligne K de 15 minutes sera supérieure à la différence entre la clôture et l’ouverture de la dernière ligne K de 30 minutes.

Si les deux dernières lignes K de 30 minutes sont négatives (le prix de clôture est inférieur au prix d’ouverture), la prévision de la prochaine ligne K de 15 minutes sera inférieure à la différence entre le prix d’ouverture et le prix de clôture de la dernière ligne K de 30 minutes.

Si les deux dernières lignes K de 30 minutes sont en hausse et en baisse, cela indique qu’il n’y a pas de tendance claire, et le prix de clôture de la ligne K de 15 minutes suivante est alors prévu pour être le même que le prix de clôture de la ligne K de 30 minutes précédente.

L’information de la ligne K passée peut ainsi être utilisée pour déterminer les tendances futures à court terme des prix et servir de référence aux décisions de négociation.

Analyse des avantages

Cette stratégie de prévision de la double ligne K présente les avantages suivants:

1. Une mise en œuvre simple, intuitive et facile à comprendre pour les débutants en trading quantitatif

2. L’utilisation de la courbe de jugement double K permet de filtrer une partie du bruit et d’améliorer la précision de la décision.

3. Prévisions à 15 minutes, avec des intervalles de temps plus courts, permettant de modifier les positions en temps opportun

4. Les signaux de transaction combinés avec les prix actuels et les prix prévus permettent une réponse rapide aux événements inattendus.

5. Ne nécessite pas beaucoup de données historiques, réduit les exigences de volume de données et s’applique à des données incomplètes ou sur disque

Analyse des risques

Mais cette stratégie comporte aussi des risques:

1. En ne considérant que le prix d’ouverture et le prix de clôture, le manque de détails supplémentaires sur la ligne K comme jugement auxiliaire pourrait manquer des signaux importants.

2. L’intervalle entre les deux lignes K est long, il n’y a pas de réponse immédiate aux fluctuations de prix à court terme et il y a un retard de temps

3. Les prévisions ne sont basées que sur des données historiques et ne permettent pas de juger de l’impact d’un événement majeur.

4. Les règles de jugement multi-espaces sont plus simples et peuvent générer des signaux erronés. La qualité du signal doit être améliorée.

5. Les données du disque dur sont souvent vides ou vides, ce qui peut nuire à l’exactitude de la logique de jugement.

Direction d’optimisation

Compte tenu des risques mentionnés ci-dessus, la stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Ajout de plus d’indicateurs de jugement auxiliaires, tels que MACD, KD, etc., pour améliorer la précision des prévisions

2. Combinaison de plus de détails de la ligne K, tels que les courbes d’ombre, les entités et autres points critiques de prix, pour améliorer la règle de la pluralité d’espaces

3. Augmentation de la quantité d’échantillon, élargissement de la période de jugement des lignes K, évitement des interférences de bruit à court terme

4. Augmentation des stratégies de stop-loss et maîtrise des pertes individuelles par le biais de stop-loss mobiles et temporels

5. Optimisation des règles d’ouverture des positions, en ne les ouvrant que lorsque la tendance est plus claire, afin d’éviter la répétition de l’incertitude sur le marché

6. Vérification en direct, correction de la logique qui ne correspond pas à la réalité afin de rapprocher les paramètres de la stratégie du marché réel

Résumer

Cette stratégie est une stratégie prédictive basée sur des données historiques. Elle est simple et facile à utiliser. Elle convient aux débutants dans le trading quantitatif, mais elle présente également des problèmes tels que la simplicité des règles de jugement et la qualité limitée du signal.