Stratégie d'inversion d'ouverture intraday

Aperçu

La stratégie de réversion de l’ouverture quotidienne (Daily Open Reversal Strategy) est une stratégie de négociation quotidienne basée sur le renversement de la valeur moyenne. Elle juge l’opportunité de réversion de la ligne K actuelle en fonction de la taille de l’entité de la ligne K précédente. Si la ligne K actuelle et le prix d’ouverture de la ligne K précédente ont un écart évident et que la taille de l’entité dépasse la plage définie par les paramètres, un signal de négociation en survaleur ou en blanc est déclenché.

La variante de trading optimale de cette stratégie est le graphique de la ligne de jour de la livre sterling et du dollar australien, mais elle peut également être testée et optimisée pour d’autres variétés et périodes de temps. Les paramètres de la stratégie comprennent les dates de début et de fin, la taille de la première entité de la ligne K, le stop loss et le stop loss.

Principe de stratégie

La logique de base de la stratégie de revers de position intra-journée est de capturer les sur-achats et les sur-vente à court terme. Lorsque le marché est surchargé, les prix ont tendance à rebondir et à se redresser. La stratégie consiste à exploiter cette caractéristique de revers de la valeur moyenne pour tirer profit.

En particulier, la stratégie détermine si le prix d’ouverture de la ligne K actuelle et le prix de clôture de la ligne K précédente présentent un écart de prix évident. Un signal d’achat ou de vente est généré si la plage définie par le paramètre realbody ((la ligne K précédente) > est satisfaite et si la ligne K actuelle appartient à l’ouverture de l’écart de la plage.

Une fois dans la position, la stratégie définit le stop loss et le stop stop. Si le prix atteint le stop loss, il sort de la position pour contrôler les pertes; s’il atteint le stop stop, il sort de la position pour bloquer les bénéfices.

Analyse des avantages

Les avantages d’une stratégie de revers à la journée sont les suivants:

1. Capturer les retournements de marché à court terme pour augmenter les chances de profit

Cette stratégie exploite le caractère réversible à court terme des prix, ouvrant des positions en cas de survente, ce qui augmente la probabilité de profit.

1. Les risques sont maîtrisés, les mécanismes de coupe-perte sont efficaces

La stratégie définit un stop-loss, c’est-à-dire qu’une position est abandonnée dès que la perte atteint la valeur maximale prédéfinie. Cela limite efficacement le risque de perte de la transaction.

1. Adapté à de nombreuses variétés et très flexible

La stratégie s’applique à de nombreuses variétés de devises, en particulier la livre sterling et l’Australian dollar, qui sont des devises très volatiles. Les paramètres peuvent également être ajustés et optimisés, et la flexibilité est forte.

1. Une plateforme simple et conviviale pour les transactions en une journée

Cette stratégie est basée sur le day trading et se caractérise par une fréquence de transactions élevée et une courte période de temps. Les règles sont simples et claires et conviennent parfaitement aux transactions sur des lignes courtes.

Analyse des risques

Les stratégies de revers à la hausse sont également exposées à des risques, notamment:

1. La poursuite de l’opération pourrait entraîner des pertes

Il peut y avoir des transactions unilatérales très répétitives, au cours desquelles le signal de renversement génère une transaction erronée. Si le renversement n’est pas réussi, il y a un risque de perte.

1. La fréquence des transactions augmente les frais de transaction

La stratégie de la ligne courte augmente le nombre de transactions. L’augmentation des frais de transaction peut également compenser une partie des bénéfices.

1. Paramètres à optimiser pour les tests

Les paramètres tels que la taille de l’entité de la ligne K précédente, l’emplacement d’arrêt de perte sont des facteurs d’influence clés et doivent être testés en profondeur pour atteindre la combinaison optimale de paramètres.

1. La période de détention est courte et nécessite une surveillance rapide.

La stratégie de la journée nécessite une surveillance en temps réel du marché pour une entrée et une sortie en temps réel.

Direction d’optimisation

Les stratégies de retournement de positions intra-journalières peuvent être optimisées dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres pour trouver la meilleure combinaison de paramètres

Il est possible de tester la taille des entités de la ligne K précédente, les paramètres de stop-loss et de stop-loss, en effectuant un retour et en simulant les transactions, afin de trouver les paramètres optimaux pour améliorer l’efficacité de la stratégie.

1. Combinaison d’une analyse de plusieurs périodes

Il est possible d’identifier la direction de la tendance à des périodes plus élevées et d’éviter les transactions à contre-courant. Il est également possible d’optimiser des points d’achat et de vente spécifiques à des périodes plus basses.

1. Optimisation des mécanismes de couverture

Il est possible de combiner les indicateurs de volatilité pour améliorer les stratégies de stop loss, en cas de fluctuation anormale de la situation. Ou le trailing stop pour suivre progressivement le stop loss, etc.

1. Ajout de conditions de filtrage

Augmenter les conditions de filtrage telles que le volume de transactions, la volatilité, etc. pour s’assurer que les transactions ne sont effectuées que lorsque des signes de reprise sont suffisants.

1. Amélioration de la gestion des positions

Optimiser le nombre et le ratio de positions pour éviter des pertes individuelles excessives, tout en essayant des stratégies d’entrée et de sortie progressive pour réduire les risques.

Résumer

La stratégie d’inversion d’ouverture d’une position intraday est une stratégie d’inversion de la moyenne courte durée typique. Elle capture les phénomènes de survente et de survente des prix pour effectuer des transactions inverses. Elle présente des avantages tels que la maîtrise des risques, la simplicité et la maniabilité.