Stratégie de renversement ouvert quotidien

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-26 14h35 et 22h
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Résumé

La stratégie d'inversion ouverte quotidienne est une stratégie d'inversion moyenne intraday basée sur la taille réelle du corps du chandelier précédent pour déterminer les opportunités d'inversion dans le chandelier actuel.

Les meilleurs actifs de trading pour cette stratégie sont les graphiques quotidiens GBP et AUD, mais d'autres actifs et délais peuvent également être testés.

La logique de la stratégie

La logique de base derrière la stratégie d'inversion ouverte quotidienne est de capturer les scénarios de surachat et de survente à court terme. Les prix ont tendance à se rétracter et à se corriger après des mouvements excessifs sur le marché.

Plus précisément, la stratégie vérifie s'il y a un écart significatif entre le prix d'ouverture du chandelier actuel et le prix de clôture du précédent. Si la taille réelle du corps de la bougie précédente dépasse le seuil fixé dans les paramètres et que la bougie actuelle montre un écart d'ouverture, des signaux longs ou courts seront déclenchés.

Une fois entré dans une position, les niveaux de stop loss et de take profit sont définis.

Analyse des avantages

La stratégie d'inversion ouverte quotidienne présente les principaux avantages suivants:

Capturez les retours de marché à court terme, plus de rentabilité

Il profite pleinement des renversements de prix à court terme, ouvrant des positions après des scénarios de surachat/survente pour une plus grande chance de gains.
Risque contrôlable, stop loss effectif pour limiter les pertes

Le mécanisme de stop loss peut limiter efficacement les pertes de négociation une fois qu'elles atteignent la valeur maximale prédéfinie.
Flexibilité entre les actifs

Il s'applique à diverses paires de devises, en particulier à celles volatiles comme la livre sterling et l'AUD. Les paramètres peuvent également être ajustés pour une flexibilité d'optimisation.
Simplicité, adapté au trading intradien

Avec une fréquence de négociation élevée et un délai de négociation court, il dispose de règles simples et claires qui s'adaptent très bien au trading intradien ou journalier.

Analyse des risques

Il y a aussi des risques inhérents à la stratégie d' inversion ouverte quotidienne:

La poursuite de la tendance risque des pertes

Les tendances unilatérales persistantes augmentent le risque d'inversions manquées et donc de pertes.
Coûts de négociation plus élevés

Un nombre accru de transactions peut engloutir les gains dus à des coûts de négociation plus élevés.
Optimisation des paramètres nécessaire

Les paramètres tels que la taille réelle du corps de la bougie précédente, les niveaux de stop loss et de take profit nécessitent une optimisation suffisante pour de meilleurs résultats.
Une surveillance étroite est requise

La courte période de détention nécessite un suivi attentif des marchés pour des entrées en temps opportun et des arrêts de pertes.

Directions d'optimisation

La stratégie d'inversion ouverte quotidienne peut être optimisée dans les aspects suivants:

Optimiser les paramètres pour une meilleure combinaison

Exécutez des backtests et des démonstrations de trading pour déterminer la taille optimale du corps réel de la bougie précédente, le niveau de stop loss, le niveau de profit pour une plus grande efficacité.
Incorporer une analyse de plusieurs délais

Établissez la direction générale de la tendance dans des délais plus longs pour éviter les transactions contraires à la tendance.
Améliorer les mécanismes de stop loss

Utiliser des indicateurs de volatilité pour améliorer la stratégie de stop-loss pour une meilleure protection sur les marchés volatils, ou un ordre de stop-loss de suivi, etc.
Ajouter des filtres

Ajoutez des filtres tels que le volume, la volatilité pour s'assurer que les signaux d'inversion sont suffisamment fiables pour le commerce.
Améliorer le dimensionnement de la position

Optimiser la taille et l'allocation des transactions pour éviter que des positions surdimensionnées conduisent à de grosses pertes.

Conclusion

Le Daily Open Reversal est une stratégie typique à court terme de renversement de la moyenne qui capture les scénarios de surachat et de survente pour le trading inverse. Il présente l'avantage de risques contrôlables et de simplicité. Mais il convient de noter le risque de poursuite de la tendance et la fréquence de trading élevée. Des améliorations supplémentaires peuvent être apportées grâce à l'optimisation des paramètres, l'amélioration des stop loss, l'ajout de filtres et la dimensionnement des positions pour améliorer sa stabilité et sa rentabilité.

/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=4
strategy("Daily Open Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000)

PrevRange = input(0.0100, type=input.float, title="Previous Candle Range")
TP = input(200, title="Take Profit in pips")
SL = input(1000, title="Stop Loss in pips")

startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2015, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2020, minval=1800, maxval=2100)


isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0

longTrigger = (open-close) > PrevRange and close<open 
shortTrigger = (close-open) > PrevRange and close>open

inDateRange = true


strategy.entry(id = "Long", long = true, when = (longTrigger and not isShort and inDateRange))
strategy.exit("Exit Long", "Long", loss=SL, profit=TP) 

strategy.entry(id = "Short", long = false, when = (shortTrigger and not isLong and inDateRange))
strategy.exit("Exit Short", "Short", loss=SL, profit=TP)

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