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Stratégie de rupture à double EMA Golden Cross

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-26 15:13:59 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de rupture de la double EMA est une stratégie de trading de rupture basée sur deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) avec des périodes différentes. Elle génère des signaux d'achat lorsqu'une rupture de la double EMA apparaît et des signaux de vente lorsqu'une rupture de la double EMA se produit, afin de capturer les changements de tendance des prix.

La logique de la stratégie

La double stratégie de rupture croisée de l'or de l'EMA repose principalement sur la logique suivante:

  1. Utiliser une EMA à courte période (ligne de 26 jours) pour capturer les tendances à court terme et une EMA à plus longue période (ligne de 200 jours) pour déterminer la direction de la tendance à long terme.

  2. Lorsque l'EMA de courte durée franchit l'EMA de longue durée, on appelle cela une croix dorée, qui indique les changements de tendance de tendance à la baisse à la tendance à la hausse, et un signal d'achat est généré.

  3. Lorsque l'EMA de la période courte passe sous l'EMA de la période plus longue, on appelle cela une "croix de mort", ce qui indique les changements de tendance de tendance haussière à tendance baissière, et un signal de vente est généré.

  4. Lorsque les signaux croisés se produisent, le prix doit également traverser les EMA pour filtrer les faux signaux et assurer des signaux commerciaux fiables.

  5. Appliquer des techniques de stop loss et de profit pour contrôler les risques commerciaux et verrouiller les bénéfices.

Analyse des avantages

La stratégie de rupture croisée en or à la double EMA présente les avantages suivants:

  1. L'utilisation de doubles EMA pour déterminer les tendances des prix et les signaux croisés permet de suivre efficacement les mouvements du marché.

  2. La combinaison de signaux filtrants de rupture de prix évite d'être induit en erreur par de faux signaux croisés.

  3. Adoption d'une logique commerciale simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.

  4. Applicable à différents produits et délais, flexible et polyvalent.

  5. Les paramètres EMA configurables et les conditions de stop loss/take profit le rendent hautement adaptable.

Analyse des risques

La double stratégie de rupture croisée en or de l'EMA comporte également les risques suivants:

  1. Des croisements fréquents peuvent survenir lorsque les prix oscillent, générant des signaux de trading excessifs.

  2. Les EMA doubles présentent parfois un retard de performance et ne peuvent pas répondre aux variations de prix dans le temps.

  3. Les points stop-loss qui sont trop petits peuvent être facilement déclenchés par de légères fluctuations de prix, tandis que les points take profit qui sont trop grands peuvent manquer certains bénéfices.

  4. Les principaux jugements de tendance doivent être effectués avant les signaux de négociation pour éviter de négocier contre la tendance.

Directions d'optimisation

La double stratégie de rupture croisée de l'or de la EMA peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Appliquer des algorithmes d'apprentissage automatique pour optimiser dynamiquement les paramètres EMA afin qu'ils puissent mieux s'adapter aux fluctuations des prix.

  2. Ajoutez d'autres signaux de confirmation tels que le volume, les bandes de Bollinger, etc. pour améliorer la qualité du signal.

  3. Incorporer des prédictions d'apprentissage en profondeur des trajectoires des prix pour placer un stop loss et rapprocher le profit des niveaux optimaux.

  4. Optimiser les stratégies spécifiquement pour les données haute fréquence afin d'augmenter la précision du signal.

  5. Ajouter des mécanismes d'ajustement adaptatifs pour l'arrêt des pertes afin d'éviter un arrêt excessif.

Conclusion

En résumé, la stratégie de rupture de la double EMA utilise des signaux de rupture de la EMA pour déterminer les tendances des prix et les points tournants, et intègre des filtres de rupture des prix pour éviter les faux signaux. C'est une tendance fiable, stable et facile à mettre en œuvre après la stratégie de trading. D'autres améliorations peuvent être apportées grâce à l'optimisation des paramètres, au filtrage des signaux et à l'ajustement adaptatif. Sa logique de trading est simple et intuitive, adaptée à tous les types d'investisseurs, et est donc l'une des stratégies de trading algorithmique fondamentales.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Buy/Sell Signal", shorttitle="EMABuySell", overlay=true)

// === INPUTS ===
src = input(close)
ema1Length = input(26, title='EMA-1')
ema2Length = input(200, title='EMA-2')

EMASig = input(true, title="Show EMA ?")
takeProfitPercent = input(2.0, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100

pema1 = ta.ema(src, ema1Length)
pema2 = ta.ema(src, ema2Length)

// Plotting EMAs
plot(EMASig ? pema1 : na, title='EMA-1', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(EMASig ? pema2 : na, title='EMA-2', color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)

// EMA Crossover Buy Signal
EMACrossoverLong = ta.crossover(pema1, pema2)

// EMA Crossunder Short Signal
EMACrossoverShort = ta.crossunder(pema1, pema2)

// Crossover above EMA-200 Long Signal
CrossoverAboveEMA200 = ta.crossover(close, pema2)

// Trading logic for Long
if ((EMACrossoverLong and close > pema1 and close > pema2) or CrossoverAboveEMA200)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)

// Take Profit logic for Long
longCondition = close >= strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
if (strategy.position_size > 0 and longCondition)
    strategy.close("Buy")

// Stop Loss logic for Long
stopLossConditionLong = ta.crossunder(pema1, pema2)
if (strategy.position_size > 0 and stopLossConditionLong)
    strategy.close("Buy")

// Trading logic for Short
if (EMACrossoverShort and close < pema1 and close < pema2)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)

// Take Profit logic for Short
shortCondition = close <= strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
if (strategy.position_size < 0 and shortCondition)
    strategy.close("Sell")

// Stop Loss logic for Short
stopLossConditionShort = ta.crossover(pema1, pema2)
if (strategy.position_size < 0 and stopLossConditionShort)
    strategy.close("Sell")

// Visual Signals
plotshape(series=EMACrossoverLong or CrossoverAboveEMA200, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=EMACrossoverShort, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
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