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Stratégie de négociation de renversement de l'élan

Auteur:ChaoZhang est là.
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Résumé

La logique de la stratégie

Analyse des avantages

  • Utilise la capacité du RSI à juger le surachat/survente pour identifier efficacement les renversements
  • Affiche la variation en pourcentage depuis le dernier signal pour évaluer l'efficacité des renversements

Analyse des risques

  • Possibilité de faux signaux lorsque l'inversion n'est pas effectivement déclenchée
  • Probabilité plus élevée d'échec de l'indice de volatilité dans les périodes de forte volatilité
  • Les zones de seuil doivent être correctement ajustées pour réduire les faux signaux

Directions d'optimisation

  • Ajouter un stop loss pour contrôler les pertes de transaction unique
  • Combiner avec les moyennes mobiles, etc., pour éviter de fausses ruptures
  • Périodes d'essai RSI de longueurs différentes
  • Ajouter la gestion des positions pour une croissance exponentielle des positions rentables

Résumé

/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Improved RSI Strategy", overlay=true)

// Define RSI parameters
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOversold = input(30, title="Oversold Threshold")
rsiOverbought = input(70, title="Overbought Threshold")

// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// Define entry conditions
longCondition = ta.crossover(rsiValue, rsiOversold)
shortCondition = ta.crossunder(rsiValue, rsiOverbought)

// Plot RSI and thresholds
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)
hline(rsiOversold, title="Oversold Threshold", color=color.red)
hline(rsiOverbought, title="Overbought Threshold", color=color.green)

// Calculate percentage change since last signal
var float percentageChange = na
lastCloseValue = ta.valuewhen(longCondition or shortCondition, close, 1)

if longCondition or shortCondition
    percentageChange := (close - lastCloseValue) / lastCloseValue * 100

plot(percentageChange, color=color.blue, style=plot.style_histogram, linewidth=1, title="% Change since last signal")

// Execute strategy
if longCondition
    strategy.entry("RSI Long", strategy.long)
    
if shortCondition
    strategy.entry("RSI Short", strategy.short)

// Plot shapes and text for buy/sell signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
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