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La stratégie de l' éruption du marché haussier

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 29 janvier 2024 à 09h53
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Résumé

La stratégie d'achat de la boîte Darvas est une version modifiée de la stratégie de la boîte Darvas qui n'est longue que pendant un marché haussier.

La logique de la stratégie

Cette stratégie est basée sur la théorie de la boîte de Darvas. La théorie de la boîte de Darvas estime que lorsque le prix sort de la boîte après une consolidation, c'est un bon signal d'entrée longue. Cette stratégie identifie les entrées longues basées sur cette théorie.

Plus précisément, la stratégie calcule d'abord le plus bas bas au cours des 5 derniers jours pour tracer la bande inférieure de la boîte. Ensuite, elle calcule le plus haut au cours des 5 derniers jours pour tracer la bande supérieure. Lorsque le prix de clôture dépasse la bande supérieure, elle indique que la tendance est devenue haussière et va long au prix de clôture.

Après avoir passé long, la stratégie définit le stop loss près de la bande inférieure de la boîte, et le take profit à 5 fois la taille du stop loss.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. L'utilisation de la théorie de la boîte pour identifier les entrées longues de poursuite peut filtrer efficacement un peu de bruit.

  2. Le simple fait d'aller long sur le signal de rupture évitera de nombreuses transactions aléatoires inutiles.

  3. Avoir un stop loss et un take profit prédéfinis permet de bien contrôler le risque.

  4. Seul l'achat de ruptures pendant le marché haussier évite les risques de marchés agités et baissiers.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. La théorie de la boîte n'est pas parfaite, la rupture ne garantit pas une hausse.

  2. Il n'est pas tenu compte du risque de retrait après la rupture, qui peut frapper le stop loss.

  3. Il n'y a pas de mécanisme de sortie, la détention à long terme peut être risquée.

  4. Les paramètres peuvent nécessiter des ajustements pour différents marchés.

Quelques méthodes pour optimiser et améliorer en fonction des risques:

  1. Combinez avec d'autres indicateurs pour confirmer la fiabilité des signaux de rupture.

  2. Envisagez d'attendre un nouveau test ou une deuxième éruption pour confirmation avant d'entrer.

  3. Ajoutez un stop-loss pour verrouiller les profits.

  4. Tester et optimiser les paramètres à l'aide de différentes données de marché.

Directions d'optimisation

Certaines directions dans lesquelles cette stratégie peut être améliorée:

  1. Optimiser le paramètre de la boîte, tester si différents paramètres de jour peuvent obtenir de meilleurs résultats.

  2. Ajouter des indicateurs de filtrage pour s'assurer que les achats suivent une tendance à la hausse, par exemple en les combinant avec des moyennes mobiles.

  3. Optimiser le stop loss et le profit pour différents marchés.

  4. Ajoutez le stop-loss pour suivre les profits.

  5. Ajoutez des signaux de sortie pour tirer profit lorsqu'il y a un repli.

Conclusion

La stratégie d'achat de la boîte Darvas est une stratégie de poursuite de tendance simple mais efficace basée sur la théorie de Darvas. Elle ne prend que des signaux d'achat clairs pour éviter les transactions aléatoires inutiles. Elle a également un stop loss et un profit prédéfinis pour contrôler le risque.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Darvas Box Strategy - Buy Only", overlay=true)

start_date = timestamp(2023, 10, 15, 0, 0)

boxp = input(5, "BOX LENGTH")

LL = lowest(low, boxp)
k1 = highest(high, boxp)
k2 = highest(high, boxp - 1)
k3 = highest(high, boxp - 2)

NH = valuewhen(high > k1[1], high, 0)
box1 = k3 < k2
TopBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)

plot(TopBox, linewidth=2, color=color.green, title="TopBox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=color.red, title="BottomBox")

// Define entry conditions
enterLong = crossover(close, TopBox)

// Define exit conditions
exitLong = false  // No specific exit condition mentioned in the original script

// Define stop loss level
stopLoss = BottomBox

// Define take profit level (2 times the stop loss)
takeProfit = stopLoss * 5

// Execute buy trade and set stop loss and take profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = enterLong)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop = stopLoss, limit = takeProfit)

// Plot buy signal arrow
plotshape(enterLong, title = "Buy Signal", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.green)

// Plot stop loss level
plot(stopLoss, linewidth=2, color=color.red, title="Stop Loss Level")

// Plot take profit level
plot(takeProfit, linewidth=2, color=color.rgb(19, 202, 111), title="Take Profit Level")

// Hide sell signal arrow
plotshape(false, title = "Sell Signal", style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color = color.red, transp = 100)
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