Stratégie de stop loss et take profit basée sur le RSI
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est basée sur un indice de force relative (RSI) qui a été conçu pour une stratégie de trading qui définit automatiquement un stop loss. Lorsque l’indicateur RSI dépasse la ligne de survente définie ou dépasse la ligne de survente définie, la stratégie ouvre une position en position dominante ou vide, respectivement. De plus, la stratégie définit automatiquement un prix de stop loss et un prix d’arrêt en fonction du prix d’ouverture de la position et du ratio de stop loss et de stop loss.
Principe de stratégie
Cette stratégie utilise l’indicateur RSI pour juger du phénomène de sur-achat et de survente du marché. Lorsque l’indicateur RSI est inférieur au point bas défini (par défaut 30), le marché est considéré comme en survente, alors faites plus; lorsque l’indicateur RSI est supérieur au point haut défini (par défaut 70), le marché est considéré comme en survente, alors faites moins.
Une fois que vous avez effectué un shorting, la stratégie définit automatiquement le prix d’arrêt et le prix d’arrêt en fonction du ratio de stop loss (par défaut, 5%) et du ratio de stop loss (par défaut, 10%). Par exemple, après un shorting, le prix d’arrêt est le prix d’ouverture (par défaut, 1 - le ratio de stop loss) et le prix d’arrêt est le prix d’ouverture (par défaut, 1 + le ratio de stop loss).
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans la possibilité de définir automatiquement des arrêts et des arrêts, réduisant ainsi le risque de transaction. Les arrêts permettent de réduire les pertes et les arrêts permettent de verrouiller les bénéfices. De plus, l’indice de force relative est un indicateur technique mature qui permet de mieux juger si le marché est en survente ou en survente.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte également un certain risque. L’indicateur RSI peut émettre un faux signal, entraînant des pertes inutiles. De plus, le déclenchement d’un stop loss ou d’un stop-loss peut également entraîner une perte de profit.
Il est possible de réduire ces risques en optimisant les paramètres du RSI ou en ajustant le stop-loss. De plus, cette stratégie peut être combinée avec d’autres indicateurs pour vérifier les signaux et améliorer l’exactitude des décisions.
Optimisation de la stratégie
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Optimiser les paramètres RSI pour trouver la meilleure combinaison de paramètres
Tester différents réglages du rapport de stop-loss
Combinaison avec d’autres indicateurs pour filtrer le signal
Ajouter des règles de jugement de tendance pour éviter les faux signaux de choc
Optimiser le timing de l’entrée, mettre en place un stop-loss de suivi pour verrouiller les bénéfices
Résumer
Cette stratégie est basée sur l’indicateur RSI. La stratégie est simple et pratique. La logique de la stratégie est claire et facile à mettre en œuvre.
/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("twelve12 first RSI remix", overlay=true)
length = input(14)
overSold = input(35)
overBought = input(65)
stopLossPercent = input(5, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPercent = input(10, title="Take Profit (%)") / 100
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
if (not na(vrsi))
if (co)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
if (cu)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
// Calculate stop loss and take profit levels for long and short positions
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
// Set stop loss and take profit for long position