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La stratégie de rupture de la bande de Bollinger est une stratégie de poursuite de l' élan à long terme.

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-29 11h05 et 29 min
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Résumé

La stratégie de rupture de la bande de Bollinger est une stratégie de poursuite de l'élan à long terme. Elle utilise les bandes supérieures et inférieures des bandes de Bollinger pour juger de l'élan des prix et va long lorsque le prix dépasse la bande supérieure et ferme la position lorsque le prix dépasse la bande inférieure ou la moyenne mobile.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule d'abord la moyenne mobile de N jours comme la ligne de base, puis ajoute et soustrait K fois l'écart type au-dessus et en dessous de la ligne de base pour construire des bandes supérieures et inférieures, formant des bandes de Bollinger. Lorsque le prix dépasse la bande supérieure, il signale une rupture vers le haut, ce qui est un signal de croix dorée. La stratégie ouvrira une position longue sur ce signal. Lorsque le prix dépasse la bande inférieure ou la moyenne mobile, elle signale un renversement vers le bas, ce qui est un signal de croix de mort.

Comme les bandes supérieures et inférieures des bandes de Bollinger peuvent contenir dynamiquement la plupart des données de distribution des prix, elles représentent la plage de fluctuation raisonnable des prix actuels du marché.

Analyse des avantages

La stratégie présente les avantages suivants:

  1. Capable de capturer efficacement les tendances des prix et de suivre en temps opportun la dynamique du marché
  2. Utilise les bandes de Bollinger pour juger des écarts anormaux, évitant les fausses écarts
  3. Des règles claires, faciles à mettre en œuvre et à automatiser
  4. Les paramètres peuvent être optimisés en fonction de la volatilité du marché pour améliorer la stratégie

Analyse des risques

La stratégie comporte également certains risques:

  1. Les bandes de Bollinger peuvent échouer en cas de volatilité extrême
  2. Impossible de déterminer l'évolution réelle du marché, peut acheter haut et vendre bas
  3. Il y a un certain retard
  4. Ignore les coûts de négociation, les performances réelles seront décomptées

Pour contrôler ces risques, nous pouvons incorporer des indicateurs de tendance comme le MACD, ou ajuster correctement les paramètres à des bandes de Bollinger étroites pour réduire les mauvais signaux.

Directions d'optimisation

La stratégie peut également être optimisée par les aspects suivants:

  1. Incorporer le volume de négociation pour juger des véritables écarts
  2. Utiliser des bandes de Bollinger adaptatives pour optimiser dynamiquement les paramètres
  3. Ajouter des mécanismes de stop loss pour contrôler les pertes uniques
  4. Améliorer la gestion des positions afin d'ajuster dynamiquement les positions en fonction des conditions du marché

Grâce aux optimisations susmentionnées, nous pouvons améliorer davantage la stabilité de la stratégie et réduire les risques commerciaux.

Conclusion

En résumé, la stratégie de rupture de la bande de Bollinger est une stratégie plutôt classique de poursuite de tendance. Elle a une logique claire et une automatisation facile. Mais il y a encore quelques défauts, nécessitant d'autres optimisations pour s'adapter à des environnements de marché en évolution complexe. Si elle est correctement combinée avec d'autres indicateurs et mécanismes, les résultats peuvent être grandement améliorés.

/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if(exit==1)
    if (crossunder(source, lower))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
    if (crossunder(source, basis))
        strategy.close("Long")

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)
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