Une stratégie de suivi de cassure des bandes de Bollinger uniquement longue durée
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de rupture de la ceinture de Brin est une stratégie de suivi du momentum qui ne fait que plusieurs têtes. Elle utilise les hauts et les bas de la ceinture de Brin pour juger de la dynamique des prix, et fait plus lorsque les prix franchissent la voie supérieure, et plus lorsqu’ils descendent de la voie inférieure ou de la ligne moyenne mobile.
Principe de stratégie
La stratégie commence par calculer une moyenne mobile de N jours comme ligne de référence, puis ajoute un écart standard de K fois plus bas sur la ligne de référence pour construire des hauts et des bas, formant ainsi une bande de Bryn. Lorsque le prix franchit la hauteur, il y a une rupture à la hausse, un signal de fourche dorée, à ce moment-là la stratégie ouvre une position en plus; lorsque le prix tombe en dessous de la descente ou de la moyenne mobile, un retour vers le bas, un signal de fourche morte, à ce moment-là la stratégie se vide.
Les bandes de Brin en haut et en bas de la trajectoire étant capables de contenir dynamiquement la plus grande partie de la distribution des données de prix, elles représentent une plage de fluctuation raisonnable des prix du marché actuel. Lorsque les prix franchissent cette plage de fluctuation raisonnable, cela signifie que le marché est anormal et qu’il est nécessaire d’ajuster la position en temps opportun. C’est la logique de jugement de base de la stratégie.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- Il permet de capturer efficacement les tendances des prix et de suivre le momentum du marché en temps réel.
- Les cas de rupture anormale sont jugés par les bandes de Brin, et il n’est pas facile de les simuler.
- Les règles sont claires, faciles à appliquer et à quantifier.
- Les paramètres appropriés peuvent être choisis en fonction des fluctuations du marché et des stratégies d’optimisation.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
- Le jugement de Brin peut être annulé en cas de forte volatilité du marché
- Le gouvernement a décidé d’annuler la loi sur la protection de la vie privée.
- Il y a un certain retard dans le temps
- Les coûts de transaction ne sont pas pris en compte, mais l’efficacité opérationnelle est réduite.
Pour maîtriser ces risques, on peut combiner des indicateurs de jugement de tendance, tels que MACD; on peut également ajuster les paramètres de manière appropriée, en réduisant la portée des bandes de Brin pour réduire les signaux erronés.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut également être optimisée dans les directions suivantes:
- Les résultats de l’enquête ont été publiés dans le journal Le Monde.
- Utilisation des paramètres d’optimisation en temps réel adaptatifs de la bande de Bryn
- Combiné à une stratégie de stop-loss, le contrôle des pertes individuelles
- Augmentation des mécanismes d’optimisation de la tenue des positions et adaptation dynamique des positions en fonction des conditions du marché
En optimisant les points ci-dessus, vous pouvez améliorer encore la stabilité de la stratégie et réduire le risque de transaction.
Résumer
La stratégie de rupture de la ceinture de Brin est une stratégie de suivi de tendance plus classique dans l’ensemble. Elle présente des caractéristiques de logique de jugement plus claire et de facilité d’utilisation, adaptées aux transactions quantitatives.
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if(exit==1)
if (crossunder(source, lower))
strategy.close("Long")
if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
if (crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)