Stratégie à court terme basée sur le volume et la confirmation du VWAP

Aperçu

Cette stratégie est une stratégie de négociation en ligne courte basée sur le volume des transactions et le prix moyen pondéré typique (VWAP). Elle combine le volume des transactions et le VWAP, deux indicateurs techniques importants pour identifier les tendances et trouver les points d’entrée les plus probables.

Principe de stratégie

La stratégie s’appuie principalement sur deux indicateurs pour juger du volume d’échange de cuivre et du VWAP.

Tout d’abord, il calcule le VWAP sur 20 cycles. Le VWAP représente la moyenne des prix du jour et est une référence importante pour évaluer la rationalité des prix. Si le prix est supérieur au VWAP, il représente une force plus forte, et vice versa.

Deuxièmement, la stratégie détermine si le volume de transactions de chaque ligne K dépasse le seuil de 100 prévu. Une tendance définie n’est considérée que lorsque le volume de transactions est suffisamment actif, ce qui permet d’éviter de faire de mauvaises transactions en période de basse sans vague.

Les règles d’entrée et de sortie sont les suivantes:

Conditions d’entrée

• Plusieurs têtes: prix de clôture > VWAP et volume > 100
• Le prix de clôture est 100.

Conditions de jeu

• Plusieurs têtes: prix de clôture
• En-tête vide: prix de clôture > VWAP

Comme on peut le voir, cette stratégie combine à la fois l’indicateur de prix VWAP et le volume de transactions, ce qui améliore la stabilité de la stratégie grâce à la double confirmation.

Avantages stratégiques

Cette stratégie présente les principaux avantages suivants:

1. L’utilisation de l’indicateur VWAP permet de juger si les prix sont raisonnables et d’éviter de suivre aveuglément le vent.
2. La combinaison de volumes pour confirmer les signaux de transaction rend le signal plus fiable
3. Une fréquence d’opération plus élevée, adaptée aux transactions à courte portée, permettant d’obtenir des bénéfices plus élevés
4. La logique de la stratégie est simple et facile à comprendre.
5. En tenant compte de l’indicateur de prix VWAP et du volume des transactions, améliorer le taux de victoire par double confirmation

Risque stratégique

Cette stratégie comporte également des risques à prendre en compte:

1. La fréquence d’opération est plus élevée, ce qui entraîne plus de coûts de transaction et de pertes de points de glissement.
2. L’indicateur VWAP peut générer de faux signaux lorsque les tendances du marché sont incertaines
3. L’indicateur de volume de transaction est moins adapté aux actions à faible liquidité
4. Les paramètres stratégiques, tels que la dépréciation du volume de transactions, nécessitent une optimisation continue et sont difficiles à généraliser.
5. Les transactions en ligne courte nécessitent souvent une surveillance étroite du marché et des exigences plus élevées pour les traders.

Pour contrôler les risques, il est recommandé de choisir des actions à forte liquidité, à large gamme et à forte volatilité, tout en ajustant les paramètres pour les adapter aux différentes actions. En outre, il est nécessaire de contrôler la position des transactions individuelles pour éviter des pertes individuelles excessives.

Optimisation de la stratégie

La stratégie peut être améliorée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres VWAP pour trouver les meilleurs paramètres pour les différentes actions
2. Le seuil de volume est défini en fonction du volume quotidien moyen des actions.
3. Filtrez les autres indicateurs lorsque le stock est vide pour éviter les faux signaux
4. Ajouter une stratégie de stop-loss pour contrôler les pertes maximales sur une seule transaction
5. Modifier les méthodes de contrôle des positions pour augmenter les profits et les pertes

La stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées par l’optimisation des paramètres, l’ajout d’autres indicateurs de filtrage et la gestion des pertes.

Résumer

Cette stratégie intègre les deux indicateurs VWAP et le volume d’échange, et sélectionne les transactions d’actions en fonction de la rationalité des prix et de la confirmation du volume d’échanges élevé. Elle fonctionne à haute fréquence et a une forte capacité de capture de tendances.