Stratégie d'indicateur de moyenne mobile suivant la tendance
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est une stratégie de trading quantitative basée sur des indicateurs de tendance. Elle utilise principalement des moyennes mobiles de trois périodes différentes, combinées à des indicateurs ATR pour suivre les tendances du marché et aider à déterminer le moment de la mise en bourse.
Principe de stratégie
La stratégie utilise trois moyennes mobiles de 9 jours (à court terme), 15 jours (à moyen terme) et 24 jours (à long terme). Les moyennes mobiles de 9 jours et 15 jours sont utilisées pour déterminer la direction de la tendance et le moment d’entrée en bourse, et les moyennes mobiles de 24 jours sont utilisées pour déterminer les arrêts et les pertes. La stratégie est également combinée avec l’indicateur ATR pour ajuster dynamiquement les moyennes mobiles pour mieux s’adapter aux fluctuations du marché.
Plus précisément, lorsque la moyenne mobile à court terme est traversée par la moyenne mobile à moyen terme et que le prix de clôture est supérieur à la moyenne mobile à court terme, cela indique que le marché a commencé à entrer dans la tendance, à ce moment-là, une position de plusieurs positions peut être établie. Lorsque la moyenne mobile à court terme est traversée par la moyenne mobile à long terme, ou que le prix de clôture est inférieur à la moyenne mobile à long terme, cela indique que la tendance est inversée et qu’il convient de niveler les pertes de position ou d’établir une position vide.
En outre, la stratégie utilise les couleurs de l’afficheur à colonnes pour indiquer intuitivement la direction de la tendance. Les lignes à court terme sont vertes si elles sont plus grandes que les lignes à moyen terme et rouges si elles sont plus petites que celles à long terme.
Avantages stratégiques
- La combinaison de trois moyennes mobiles de différentes périodes permet de déterminer plus précisément la direction de la tendance.
- L’utilisation de l’indicateur ATR pour l’ajustement dynamique des moyennes mobiles permet de mieux suivre les marchés volatiles
- Mise en place d’un mécanisme d’arrêt et de perte de longue et courte durée pour contrôler efficacement les risques
- L’effet visuel des couleurs de la colonne, qui forme un signal de forme efficace, le fonctionnement est plus clair
Risques stratégiques et optimisation
- Des signaux erronés peuvent être générés dans un marché en désordre
- Une mauvaise configuration des paramètres (par exemple, les paramètres périodiques) peut entraîner des transactions fréquentes ou la perte de bons moments d’entrée
- On peut envisager de filtrer les signaux d’entrée en combinaison avec d’autres indicateurs, tels que le volume des transactions, le MACD, etc.
- Vous pouvez tester différentes combinaisons de paramètres pour trouver l’optimum
Résumer
La stratégie est globalement une stratégie de suivi de tendance plus robuste. Elle permet de capturer efficacement les tendances de la ligne moyenne et longue, tout en réglant les risques de contrôle du mécanisme de freinage. Cependant, la stratégie est plus sensible aux paramètres et à l’état du marché et doit être optimisée pour s’adapter à davantage d’environnement de marché.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("Chaloke System Strategy",overlay=true)
P1=input(9,title="ShortTerm Period")
P2=input(15,title="MidTerm Period")
P3=input(24,title="LongTerm Period")
P4=input(5,title="Invesment Term")
P5=input(5,title="ATR Period")
Barcolor=input(true,title="Barcolor")
Sm=2*P5/10
ATRX=Sm*atr(P4)
S=ema(close,P1)-ATRX
M=ema(close,P2)-ATRX
Lg=ema(close,P3)-ATRX
Sht=iff(close==highest(close,3),S,ema(close[1],P1)-ATRX)
Mid=iff(close==highest(close,3),M,ema(close[1],P2)-ATRX)
Lng=iff(close==highest(close,3),Lg,ema(close[1],P3)-ATRX)
colors=iff(Sht>Mid and close > Sht ,color.green,iff(close < Lng or Sht<Lng,color.red,color.black))
plot(Sht,"Short",color=color.green,linewidth=2)
plot(Mid,"Middle",color=color.black,linewidth=2)
plot(Lng,"Long",color=color.red,linewidth=2)
barcolor(Barcolor ? colors :na)
long = crossover(Sht,Mid) and close > Sht
short = crossunder(Sht,Lng) or close < Lng
if long
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if short
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
alertcondition(long, title='Long', message='Chaloke System Alert Long')
alertcondition(short, title='Short', message='Chaloke System Alert Short')