
La stratégie de tendance de pêche RSI est une combinaison de tendances de pêche basées sur l’indicateur RSI, utilisée pour juger de l’entrée et de la sortie d’une tendance. Elle utilise trois moyennes - la ligne supérieure de pêche, la ligne dentaire et la ligne labiale, construite avec le RSI de différentes périodes.
La stratégie de tendance du RSI à la pêche utilise l’indicateur RSI pour construire les trois moyennes mobiles de l’indicateur de pêche. Les paramètres sont les suivants:
La logique de jugement de l’entrée de signaux est la suivante:
Signaux multiples: lorsque le fil de la lèvre est porté sur le fil de la dent, et que le fil de la dent est placé plus haut que le fil de la dent, faites plus.
Signaux de tête vide: Lorsque le fil de la lèvre passe sous le fil de la dent, et que le fil de l’oreille est en dessous du fil de la dent, faites le vide.
La stratégie impose à la fois des conditions de stop loss et de stop loss:
Les stratégies de RSI pour détecter les tendances ont les avantages suivants:
La stratégie de piratage de tendances RSI comporte également les risques suivants:
Le croisement de la dentelle et de la labiale peut entraîner une fausse rupture, entraînant des pertes inutiles. Les paramètres de cycle peuvent être ajustés de manière appropriée pour réduire la probabilité de fausse rupture.
Les paramètres d’arrêt de perte peuvent être trop radicaux et la probabilité d’arrêt inutile est plus élevée. Il est possible d’assouplir la portée de l’arrêt de perte ou d’ajouter d’autres conditions comme conditions préalables à l’activation de l’arrêt de perte.
Si la situation est grave, si les dommages sont graves ou si la garantie ne peut pas être utilisée comme elle devrait l’être, une intervention manuelle est nécessaire pour arrêter les dommages en temps opportun.
La pression sur les frais de transaction est plus forte lorsque les commutations multi-zones sont fréquentes. Les conditions d’accès peuvent être assouplies de manière appropriée pour réduire les répétitions inutiles.
Les stratégies de RSI pour les tendances de croisière peuvent être optimisées dans les domaines suivants:
Optimiser les paramètres de la ligne de pêche, ajuster les paramètres de cycle et trouver la meilleure combinaison de paramètres
Logique conditionnelle d’optimisation des entrées, tels que les signaux de filtrage tels que les indicateurs de volume de transactions supplémentaires
Optimiser les stratégies de stop-loss pour les rendre plus adaptées aux conditions et aux niveaux de garantie
Augmentation des mécanismes de traitement des urgences afin d’éviter la divulgation de comportements anormaux
Augmentation des algorithmes d’ouverture de positions, contrôle du pourcentage de fonds à investir et évitement des risques
La stratégie de suivi des tendances RSI est une stratégie de suivi de la tendance fiable et facile à utiliser. Elle utilise l’indicateur de pêche pour déterminer la direction de la tendance, en combinaison avec l’indicateur RSI pour définir les seuils de référence, afin de bloquer efficacement la tendance et de définir un point de départ raisonnable.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=3
// RSI Alligator
// Forked from Author: Reza Akhavan
// Updated by Khalid Salomão
strategy("RSI Alligator Strategy", overlay=false, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=25000, initial_capital=25000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.15, slippage=3)
// === TA LOGIC ===
overBought = input(70, minval=0, maxval=100, title="Over bought")
overSold = input(30, minval=0, maxval=100, title="Over sold")
jawPeriods = input(5, minval=1, title="Jaw Periods")
jawOffset = input(0, minval=0, title="Jaw Offset")
teethPeriods = input(13, minval=1, title="Teeth Periods")
teethOffset = input(0, minval=0, title="Teeth Offset")
lipsPeriods = input(34, minval=1, title="Lips Periods")
lipsOffset = input(0, minval=0, title="Lips Offset")
jaws = rsi(close, jawPeriods)
teeth = rsi(close, teethPeriods)
lips = rsi(close, lipsPeriods)
plot(jaws, color=green, offset=jawOffset, title="Jaw")
plot(teeth, color=red, offset=teethOffset, title="Teeth")
plot(lips, color=blue, offset=lipsOffset, title="Lips")
//
// === Signal logic ===
//
LONG_SIGNAL_BOOLEAN = crossover(teeth, lips) and jaws > teeth
SHORT_SIGNAL_BOOLEAN = crossunder(teeth, lips) and jaws < teeth
// === INPUT BACKTEST DATE RANGE ===
strategyType = input(defval="Long Only", options=["Long & Short", "Long Only", "Short Only"])
FromMonth = input(defval = 7, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => true
// === STRATEGY BUY / SELL ENTRIES ===
// TODO: update the placeholder LONG_SIGNAL_BOOLEAN and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN to signal
// long and short entries
buy() => window() and LONG_SIGNAL_BOOLEAN
sell() => window() and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN
if buy()
if (strategyType == "Short Only")
strategy.close("Short")
else
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if sell()
if (strategyType == "Long Only")
strategy.close("Long")
else
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
// === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)