Stratégie RSI OBV des bandes de Bollinger

Aperçu

La stratégie RSI OBV de Bollinger Bands combine les bandes de Bollinger, les indices de force relative (RSI) et d’équilibre (OBV) pour identifier les points de rupture et les points de retournement des prix. La stratégie émet un signal de transaction lorsque les prix des actions franchissent les bandes de Bollinger et sont en descente et que l’indicateur RSI affiche un sur-achat et un sur-vente et que l’indicateur OBV se déplace.

Principe de stratégie

La logique de négociation de la stratégie est basée principalement sur les bandes de Brin, l’indicateur RSI et l’indicateur OBV.

1. Lorsque le cours d’une action franchit le milieu de la courbe de Brin et monte, et que le RSI est supérieur à 50, cela indique la formation d’une tendance à plusieurs têtes. Si le recul de l’indicateur OBV indique une baisse à court terme, c’est le moment de placer plusieurs ordres.
2. Lorsque le cours de l’action tombe en dessous de la courbe de Brin, les positions précédentes sont annulées.
3. Lorsque le cours d’une action franchit la courbe moyenne de Brin et descend, et que le RSI est inférieur à 50 pour indiquer la formation d’une tendance à la hausse, c’est le moment de mettre en place un ordre de position vide si la hausse de l’indicateur OBV indique un rebond à court terme.
4. Lorsque le cours revient à la barre, il élimine les positions vierges précédentes. La stratégie utilise donc la rupture de la trajectoire de Brin pour déterminer la direction; elle est combinée à la forte et à la faible détermination du RSI et à la réversion à court terme de l’OBV pour former un signal de négociation.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans la combinaison de trois types d’indicateurs différents, le Burin traject, le RSI et l’OBV, qui permettent de capturer les signaux de changement à l’avance lorsque le cours de l’action commence à changer de direction. Par exemple, après que le cours de l’action a traversé le Burin, il est possible de construire directement des ordres multiples en regardant uniquement la ligne K, mais la combinaison du RSI et de l’OBV permet de déterminer s’il existe une possibilité d’ajustement à court terme à ce moment-là et ainsi d’éviter la construction de positions. Deuxièmement, la stratégie impose à la fois une condition d’entrée pour percer la trajectoire de Brin et une condition d’arrêt pour percer à nouveau la trajectoire de Brin dans la direction opposée. Cela permet de contrôler le taux de gain et de perte de chaque lot dans une certaine plage raisonnable, réduisant ainsi la possibilité de pertes individuelles. Enfin, la logique du code de la stratégie est claire et concise, la définition des paramètres est raisonnablement facile à comprendre et convient à l’optimisation et à l’amélioration du cadre de la stratégie pour simuler le réel. Cela réduit les risques qui peuvent survenir lorsque la stratégie est réelle.

Analyse des risques

Le plus grand risque de cette stratégie réside dans le fait qu’une mauvaise configuration de la largeur de la trajectoire de Brin peut entraîner la perte de nombreuses opportunités de négociation. Si l’intervalle de la trajectoire de Brin est trop grand, le cours de l’action doit fluctuer de manière significative pour déclencher la logique de prise de position ou de stop-loss. Cela peut laisser passer des opportunités de tendance plus petites. En outre, la stratégie ne prend actuellement en compte que la logique de sélection des points d’achat et de vente, sans optimisation intégrée de la gestion des capitaux, de la gestion des positions, etc. Cela entraîne la possibilité d’une prise de position unilatérale illimitée, susceptible de causer de grandes pertes en raison de l’impossibilité de mettre fin à la perte de sortie à temps. Enfin, il est possible que le RSI et l’OBV ne donnent pas de bons signaux. Le RSI ne peut pas déterminer la tendance à long terme en fonction de la baisse des cours des actions sur une période donnée. L’OBV peut également devenir moins fiable en raison des caractéristiques de l’action.

Direction d’optimisation

Compte tenu de l’analyse ci-dessus, la stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:

1. Optimisation de la largeur de la courbe de Brin, réglage de la largeur de la courbe de Brin pour s’adapter automatiquement aux fluctuations du marché.
2. Intégrer une logique de gestion de position, réduire la taille de la position en cas de pertes consécutives. Augmenter la position de manière appropriée en cas de gains consécutifs.
3. Test et optimisation des paramètres de l’indicateur RSI, tels que les cycles de bullish.
4. Essayez différents indicateurs à court terme, tels que KDJ, MACD et autres indicateurs OBV alternatifs, pour voir si vous pouvez améliorer la précision du signal.
5. Test de différents indicateurs à moyen et long terme tels que MVSL, DMI, etc. Utilisé en combinaison avec le RSI, pour aider à déterminer la tendance à moyen et long terme des cours des actions.

Résumer

La stratégie RSI OBV de Bollinger Bands utilise trois types d’indicateurs techniques différents, tout en garantissant une certaine stabilité et des critères de sélection. Elle fournit également un cadre de base pour l’optimisation et l’amélioration ultérieures.