Stratégie de trading quantitative FNGU basée sur les bandes de Bollinger et le RSI

Aperçu

Cette stratégie, appelée stratégie de trading quantitatif FNGU avec les lignes de Brolin et le RSI, est une stratégie de position longue spécifiquement pour les actions FNGU. La stratégie utilise principalement les indicateurs de la ligne de Brolin et du RSI pour identifier les situations d’achat et de vente d’actions, générant ainsi des signaux d’achat et de vente.

Principe de stratégie

La logique de base de cette stratégie est basée sur l’utilisation combinée de l’indicateur de la ligne de Brin et de l’indicateur RSI.

Tout d’abord, la ligne de Brill comprend trois lignes: la ligne médiane, la ligne supérieure et la ligne inférieure. La ligne médiane est la moyenne mobile simple de n jours, et la ligne supérieure et la ligne inférieure sont respectivement les différences standard positives et négatives de la ligne médiane.

Dans cette stratégie, la durée de la ligne médiane de Bolling est de 235 jours et la valeur du paramètre k est de 2. Un signal d’achat est généré lorsque le prix est inférieur à la ligne médiane de Bolling ou lorsque le prix franchit la ligne médiane de Bolling de bas en haut. Un signal de vente est généré lorsque le prix est supérieur à la ligne médiane de Bolling.

Deuxièmement, l’indicateur RSI reflète le niveau d’achat et de vente excessive d’une action. Un RSI supérieur à 70 signifie un achat excessif et un RSI inférieur à 30 signifie un achat excessif. Dans cette stratégie, la durée du paramètre RSI est de 2 ans.

Dans cette stratégie, l’indicateur de la ligne de Brin et l’indicateur RSI sont utilisés en combinaison: un signal d’achat est généré lorsque l’indicateur RSI se déplace de la zone de survente et que le prix est en même temps inférieur ou toucher la ligne de Brin; un signal de vente est généré lorsque l’indicateur RSI se déplace de la zone de survente et que le prix est supérieur à la ligne de Brin.

Avantages stratégiques

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. La combinaison des deux indicateurs, le Blink et le RSI, rend les signaux d’achat et de vente plus précis et plus fiables.

2. L’utilisation d’une ligne de blur pour identifier les zones de survente et de survente d’une action, le RSI filtre les faux signaux et les deux se complètent.

3. Le risque de trading à court terme est exclu.

4. Les paramètres de la stratégie ont été optimisés pour les actions très volatiles de FNGU.

5. La mise en place d’un arrêt automatique des pertes réduit le risque de pertes.

6. La programmation est simple, claire, facile à comprendre et à modifier.

Les risques et les solutions

Cette stratégie comporte également des risques, notamment:

1. Les lignes de Brin et le RSI peuvent générer de faux signaux, être sujettes à l’arbitrage et nécessiter une négociation prudente. Les paramètres peuvent être ajustés de manière appropriée ou d’autres indicateurs peuvent être ajoutés pour filtrer.

2. Les actions de FNGU sont elles-mêmes très volatiles, et un mauvais paramètre de stop-loss peut augmenter les pertes. La marge de stop-loss doit être assouplie de manière appropriée.

3. La stratégie ne s’applique qu’aux actions hautement volatiles telles que FNGU et ne s’applique pas aux autres actions, nécessitant une adaptation des paramètres en fonction des différentes actions.

4. Les paramètres de la stratégie ont été optimisés, mais les changements de marché peuvent entraîner la disparition de ces paramètres et nécessitent une attention continue à l’optimisation.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut également être optimisée dans les directions suivantes:

1. L’ajout d’autres combinaisons d’indicateurs, tels que KDJ, MACD, etc., rend le signal plus précis.

2. Optimiser les paramètres de la ligne de Brin et du RSI pour plus de types d’actions.

3. L’augmentation des modèles d’apprentissage automatique pour l’aide à la décision et l’utilisation de plus de données pour générer des signaux de transaction.

4. Les transactions transcycliques permettent de générer des signaux en utilisant des données à des dimensions de temps plus élevées.

5. Les signaux de transaction, combinés à l’analyse de l’humeur, sont générés à partir de données sociales.

6. Développer un système de rétro-mesure quantitative pour tester rapidement différents paramètres.

Résumer

Cette stratégie est une stratégie de position longue, particulièrement adaptée aux actions à forte volatilité, telles que les FNGU. Elle est combinée à l’utilisation de l’indicateur de la ligne de Brin et de l’indicateur RSI, pour générer des signaux de transaction en cas de survente et de survente, afin de saisir les opportunités de revirement du prix des actions.