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Stratégie basée sur le temps avec ATR Take Profit

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-29 16:13:57 Je suis désolé
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Résumé

L'idée principale de cette stratégie est de combiner le temps et l'indicateur ATR pour réaliser un stop loss et un profit automatisés. La stratégie ouvrira des positions à des moments fixes pour acheter ou vendre, et utilisera l'indicateur ATR pour calculer des prix de stop loss et de profit raisonnables. Cela permet un trading automatisé efficace, réduit la fréquence des opérations manuelles et contrôle efficacement les risques grâce à l'indicateur ATR.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise les variables heure et minute combinées avec les conditions if pour déclencher l'ouverture de positions au moment spécifié dans le paramètre de stratégie tradeTime.

Après avoir ouvert des positions, la stratégie utilisera la fonction ta.atr() pour calculer la valeur de l'indicateur ATR au cours des 5 dernières minutes, et l'utiliser comme base pour le stop loss et le profit. Par exemple, après l'achat, prendre le profit prix = prix d'achat + valeur ATR; après la vente, prendre le profit prix = prix de vente - valeur ATR.

Cela permet d'obtenir une ouverture automatisée basée sur des points de temps, et un stop loss et un profit basé sur l'indicateur ATR, réduisant ainsi la fréquence des opérations manuelles tout en contrôlant efficacement les risques.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

  1. Il peut ouvrir des positions sans surveillance à l'heure spécifiée, réduisant considérablement la fréquence des opérations manuelles.

  2. L'indicateur ATR peut capturer dynamiquement la volatilité du marché pour définir une distance raisonnable de stop loss.

  3. Il est facile de combiner plus d'indicateurs ou d'algorithmes d'apprentissage automatique pour faciliter les décisions.

  4. Facile à mettre en œuvre l'arbitrage inter-matières premières. Il suffit de définir le même temps de négociation pour différents produits pour mettre en œuvre facilement des stratégies de négociation de spreads.

  5. Facile à intégrer dans les systèmes de trading automatisés. Combiné avec la gestion de tâches planifiées, le programme de stratégie peut fonctionner 24 heures sans surveillance pour atteindre une automatisation complète.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également des risques:

  1. Risque d'événement de marché: les événements majeurs du cygne noir peuvent provoquer des fluctuations extrêmes des prix, déclenchant des arrêts et des pertes plus importantes.

  2. Risque de liquidité: certains produits présentent une faible liquidité et ne peuvent pas être complètement clôturés au point de prise de profit.

  3. Les paramètres ATR nécessitent des tests et une optimisation répétés, les réglages incorrects affecteront les performances de la stratégie.

  4. Le risque d'optimisation du point d'heure: les heures d'ouverture fixes peuvent manquer les opportunités du marché, nécessitant un ajustement basé sur plus d'indicateurs.

Optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être encore optimisée dans les dimensions suivantes:

  1. Combinez plus d'indicateurs pour juger des conditions du marché, évitez d'ouvrir dans des environnements défavorables.

  2. Utilisez des algorithmes d'apprentissage automatique pour prédire les moments optimaux.

  3. Élargir à l'arbitrage inter-matières premières en utilisant des plateformes comme Heartbeat. Trouver des opportunités basées sur les corrélations de l'industrie.

  4. Optimiser les paramètres ATR et les paramètres stop loss/take profit grâce à plus de tests antérieurs.

  5. Exécuter la stratégie sur un serveur, intégrer des tâches chronométrées, réaliser des transactions entièrement automatisées 24x7.

Conclusion

Cette stratégie intègre le timing et l'ATR pour réaliser un trading automatisé efficace de stop loss et de take profit.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Time-based Strategy with ATR Take Profit Sell", overlay=true)

// Initialize take profit levels
var float takeProfitLevel = na
var float takeProfitLevelForSell = na
var float buyprice = na
var float sellprice = na



// Input for the time when the trade should be executed
tradeTime = input(0700, "Trade Execution Time (HHMM)", "Specify the time in HHMM format", group="Time Settings")

// Calculate ATR for the last 5 minutes
atrLength = input(14, "ATR Length", "Specify ATR length", group="ATR Settings")
atrValue = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.atr(atrLength))

// Define conditions for buy and sell
buyCondition = hour * 100 + minute == tradeTime // and strategy.position_size == 0
sellCondition = hour * 100 + minute == tradeTime // and strategy.position_size > 0
// Execute Buy and Sell orders


// if (buyCondition)
//     strategy.entry("Buy", strategy.long)
//     buyprice := close
//     takeProfitLevel := buyprice + atrValue
// strategy.exit("Take Profit BUY", from_entry="Buy", limit =takeProfitLevel) 
    

  

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    sellprice := close
    takeProfitLevelForSell := sellprice -atrValue
strategy.exit("Take Profit Sell", from_entry="Sell", limit=takeProfitLevelForSell)


// Plot horizontal lines for take profit levels


plot(takeProfitLevel, color=color.green, title="Take Profit Level (Buy)")
plot(takeProfitLevelForSell, color=color.red, title="Take Profit Level (Sell)")
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