Stratégie de trading de l'indice de canal de matières premières inversé
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est basée sur l’indicateur CCI pour identifier les caractéristiques cycliques et saisonnières du marché afin de capturer le début et la fin d’un cycle. Elle forme un indice final en combinant des moyennes mobiles et des fractions qui peuvent refléter la portée des transactions possibles et réelles, mesurant ainsi le décalage des niveaux normaux pour indiquer les principaux changements de tendance.
Principe de stratégie
L’indice des canaux de marchandises (CCI) indique la manière dont l’instrument est négocié par rapport à son prix moyen. Lorsque le CCI est élevé, il indique que le prix est supérieur au prix moyen; lorsque le CCI est bas, il indique que le prix est inférieur au prix moyen.
La stratégie utilise l’indicateur CCI de longueur 10 et ses moyennes mobiles simples de longueur 10 et 20. Faites plus lorsque la moyenne mobile lente est inférieure à la moyenne mobile rapide; faites moins lorsque la moyenne mobile lente est supérieure à la moyenne mobile rapide.
Analyse des avantages
- L’utilisation de l’indicateur CCI permet d’identifier efficacement les caractéristiques cycliques et les points de basculement de la tendance
- Le filtrage en combinaison avec les moyennes mobiles binaires permet de réduire les faux signaux.
- La possibilité de choisir entre le plus et le moins, adaptée à différents environnements de marché
- Les risques sont maîtrisés, les points d’arrêt clairs
Analyse des risques
- L’indice CCI pourrait avoir un effet négatif sur les actions à forte volatilité
- Les moyennes mobiles sont en retard et risquent de manquer un tournant
- Il n’y a pas d’indicateur de sous-évaluation ou de surévaluation sans tenir compte des fondamentaux.
- Le point d’arrêt du cycle majeur pourrait être franchi
Il est possible d’optimiser le capital en ajustant les paramètres CCI ou les cycles des moyennes mobiles, ou en ajoutant d’autres indicateurs techniques. Il est également possible de déterminer la tendance globale dans un cadre de temps plus élevé, évitant ainsi d’être piégé dans les grands cycles.
Direction d’optimisation
- Optimiser les paramètres de l’indicateur CCI pour s’adapter à différents cycles et à différentes fluctuations
- Optimisation du cycle des moyennes mobiles, équilibre du retard et du bruit
- Les indicateurs d’augmentation de la quantité d’énergie et d’autres facteurs sont des avancées réelles.
- Déterminer les tendances globales dans des délais plus longs
Résumer
Cette stratégie utilise l’indicateur CCI et la moyenne mobile double pour juger des caractéristiques périodiques et identifier efficacement les tendances à court terme. Les avantages sont que les règles sont simples et claires, les paramètres sont flexibles et les risques sont faciles à contrôler.
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 30/11/2016
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="CCI Strategy Reversed Backtest", shorttitle="CCI Strategy")
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple)
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos = iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(xSMA, color=red, title="CCI MA Slow")
plot(xFMA, color=blue, title="CCI MA FAST")