Stratégie de trading à court terme pour le retournement et la rupture de la fourchette Nut 123

Aperçu

La stratégie de négociation de la ligne courte de revers et de rupture est une stratégie combinée qui intègre les signaux des deux sous-stratégies de la stratégie de revers et de la stratégie de rupture pour produire un signal de négociation plus puissant.

Principe de stratégie

Cette stratégie est composée de deux sous-stratégies:

1. La stratégie de reprise de Nut123

Il s’agit d’une stratégie d’inversion systématique basée sur P183 dans le livre d’Ulf Jensen. Faire plus lorsque le prix de clôture est supérieur au prix de clôture du jour précédent pendant 2 jours consécutifs et que la courbe stochastique du 9e jour est inférieure à 50; Faire moins lorsque le prix de clôture est inférieur au prix de clôture du jour précédent pendant 2 jours consécutifs et que la courbe stochastique du 9e jour est supérieure à 50.

1. Stratégie de courte portée

Il s’agit d’une stratégie de courte ligne qui sert de signal pour briser le prix le plus bas d’une période donnée.

Cette combinaison de stratégies prend en compte les signaux de deux sous-stratégies, qui produisent un signal de transaction dans cette direction lorsque les deux sous-stratégies émettent simultanément un signal de transaction dans la même direction; elles ne produisent pas de signal de transaction réel lorsque les deux sous-stratégies émettent un signal de transaction dans la direction opposée.

Analyse des avantages

Cette stratégie combine les avantages des deux sous-stratégies de la stratégie de retournement et de la stratégie de rupture pour prendre en compte plus de facteurs et filtrer certaines transactions bruyantes afin d’améliorer les chances de succès.

1. Les stratégies de retournement permettent de saisir les opportunités de retournement à court terme et de profiter de l’ajustement à la baisse.

2. Les stratégies de rupture permettent de capturer les courts-circuits qui ont suivi la rupture.

3. La combinaison des signaux de deux sous-stratégies peut émettre des signaux de transaction plus efficaces et filtrer le bruit.

Analyse des risques

La stratégie présente également les risques suivants:

1. Il y a un risque que l’inversion ne se produise pas forcément et qu’elle échoue.

2. La rupture peut aussi être une fausse rupture, avec un risque de reprise.

3. Aucune des deux sous-stratégies n’est garantie d’être efficace lorsqu’elle est utilisée seule, et l’utilisation combinée peut échouer.

Pour les risques mentionnés ci-dessus, il est possible de réduire les risques en optimisant les paramètres, en ajustant le taux d’utilisation des sous-stratégies et en choisissant des échantillons différents pour effectuer un arbitrage.

Direction d’optimisation

Il y a encore de la place pour optimiser cette stratégie:

1. Optimiser les paramètres des deux sous-stratégies pour qu’elles s’adaptent mieux aux différentes périodes et aux différents standards.

2. L’ajout d’autres types de sous-stratégies, telles que les stratégies de prévision de l’apprentissage automatique, pour intégrer plus de facteurs.

3. Adapter dynamiquement les poids d’utilisation des deux sous-stratégies pour donner plus de poids aux sous-stratégies les plus performantes dans différents environnements de marché.

4. Il s’agit d’un arbitrage de portefeuille, qui consiste à choisir des transactions avec des indices différents qui ne sont pas fortement corrélés mais qui ont un certain point commun.

Résumer

La stratégie de négociation de la ligne courte de revers et de rupture de la portée de Nut123 combine les avantages des deux sous-stratégies dans une certaine mesure, en intégrant la stratégie de revers et la stratégie de rupture. Elle offre une nouvelle approche de la conception de la stratégie, qui consiste à intégrer et à combiner les sous-stratégies, en préservant l’indépendance des sous-stratégies, pour découvrir des opportunités de négociation plus efficaces.