Stratégie de croisement de moyennes mobiles
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de croisement des moyennes mobiles est une stratégie de négociation basée sur le croisement de deux moyennes mobiles (moyennes mobiles rapides et moyennes mobiles lentes). Lorsque la moyenne mobile rapide monte au-dessus de la moyenne mobile lente, une position longue (achat) est prise.
Principe de stratégie
La stratégie utilise deux moyennes mobiles. L’une est une moyenne mobile rapide à court terme et l’autre est une moyenne mobile lente à long terme. La moyenne mobile rapide est plus rapide pour répondre aux variations de prix et la moyenne mobile lente filtre les fluctuations à court terme et reflète mieux les tendances à long terme.
Avantages stratégiques
- La mise en œuvre est simple, facile à comprendre, avec moins de paramètres et moins d’adaptation;
- L’indicateur de moyenne mobile a une certaine capacité de prévision pour lisser les prix et éviter d’être induit en erreur par le bruit.
- La stratégie de retrait est plus petite, le retrait maximal n’est pas trop important.
- Il s’applique à la plupart des situations, en particulier à celles qui sont tendances.
Risque stratégique
- Il est facile de faire des erreurs de calcul.
- L’indicateur de la moyenne mobile est en retard et peut manquer les meilleurs points d’entrée et de sortie de la tendance;
- Les réglages sans perte peuvent entraîner des pertes plus importantes.
- Les paramètres mal définis peuvent entraîner une mauvaise efficacité de la stratégie.
Il est possible de régler le stop-loss pour contrôler le risque. Le choix des paramètres appropriés peut améliorer l’efficacité de la stratégie.
Optimisation de la stratégie
- Test des combinaisons de moyennes mobiles de différentes longueurs pour trouver le paramètre optimal.
- Le filtrage d’autres indicateurs techniques améliore la qualité du signal.
- La mise en place d’un stop-loss dynamique pour contrôler le risque;
- Optimisation des entrées et sorties combinée à des indices de volatilité;
- Optimisation de la gestion des fonds et de la taille des positions;
Résumer
La stratégie de croisement des moyennes mobiles est en général une stratégie de suivi de tendance simple et pratique. Elle utilise l’indicateur de la moyenne mobile pour identifier les changements de tendance des prix. Les avantages sont la simplicité, la facilité de compréhension et les retraits mineurs.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple Moving Average Crossover", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(10, title="Fast MA Length")
slowLength = input(30, title="Slow MA Length")
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss Percentage")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Buy condition: Fast MA crosses above Slow MA
buyCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
// Sell condition: Fast MA crosses below Slow MA
sellCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
// Plot moving averages as lines
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA", linewidth=2)
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA", linewidth=2)
// Execute trades based on conditions
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
// Set stop loss level
stopLossLevel = close * (1 - stopLossPercent / 100)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel)