1. Carré
  2. Noro a modifié sa stratégie de stop loss.

Noro a modifié sa stratégie de stop loss.

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-30 15h49: 34
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Résumé

La Noro Shifted Moving Average Stop Loss Strategy est une stratégie de suivi de tendance. Elle calcule la ligne moyenne mobile simple de 3 jours, et fixe une ligne longue au-dessus et une ligne de stop-loss en dessous à des pourcentages donnés.

La logique de la stratégie

Le noyau de cette stratégie est le calcul de la ligne moyenne mobile simple de 3 jours ma. Ensuite, un pourcentage lo est ajouté au-dessus de ma pour obtenir la ligne longue pour les entrées. Lorsque le prix dépasse le long, les positions longues sont ouvertes. En dessous de ma, un pourcentage sl est soustrait pour obtenir le stop-loss. Lorsque le prix tombe en dessous du stop, les positions sont arrêtées.

Les règles spécifiques sont les suivantes:

  1. Calculer la moyenne mobile simple de 3 jours
  2. Longue ligne longue = ma + ma * lo%
  3. Prise de ligne de bénéfices = prix de détention moyen courant + prix de détention moyen courant * tp%
  4. Le montant de l'obligation de dépôt de garantie est calculé à partir de l'indice de dépôt.

Il s'agit de la construction d'une stratégie de suivi de tendance qui définit les lignes d'entrée, de prise de profit et d'arrêt de perte en fonction de l'indice de référence ma et des pourcentages configurables.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle peut suivre automatiquement les tendances. En allant long pour attraper les tendances haussières et court pour les tendances baissières sans avoir besoin de reconnaissance de modèle, elle attrape les tendances.

Un autre avantage est l'ajustement flexible des paramètres. En changeant les pourcentages pour long, take profit et stop loss, la taille des positions et l'espacement des stop loss peuvent être facilement contrôlés.

Analyse des risques

Le plus grand risque de cette stratégie est le glissement. Comme un ordre stop est utilisé pour le stop loss, dans un marché en baisse rapide, les prix peuvent baisser bien en dessous du stop loss avant que les ordres ne soient remplis. Cela peut entraîner des pertes catastrophiques.

Un autre risque réside dans les paramètres mal définis qui entraînent des entrées et des sorties trop fréquentes, augmentant les coûts de commission.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée de la manière suivante:

  1. Utiliser des ordres limite au lieu d'ordres stop pour les arrêts de pertes afin d'éviter les risques de glissement

  2. Ajoutez des paramètres de dimensionnement des positions pour évoluer en douceur, réduisant la fréquence des transactions

  3. Ajouter des filtres de détection de tendance pour éviter les faux signaux sur les marchés non tendance

  4. Optimiser les paramètres pour trouver les combinaisons optimales

Conclusion

La stratégie de stop loss à moyenne mobile décalée de Noro est une stratégie simple et pratique de suivi des tendances. Elle peut suivre automatiquement les tendances en prenant des profits et en contrôlant le risque de stop loss. Les plus grands risques proviennent d'un glissement potentiel et d'un trading trop fréquent d'une mauvaise optimisation des paramètres.

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//2019
//Noro

//@version=4
strategy("Stop-loss", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
lo = input(-5.0, title = "Long-line, %")
tp = input(5.0, title = "Take-profit")
sl = input(2.0, title = "Stop-loss")

//SMA
ma = sma(ohlc4, 3)
long = ma + ((ma / 100) * lo)

//Orders
avg = strategy.position_avg_price
if ma > 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, limit = long)
    strategy.entry("Take", strategy.short, 0, limit = avg + ((avg / 100) * tp))
    strategy.entry("Stop", strategy.short, 0, stop = avg - ((avg / 100) * sl))
    
//Cancel order
if strategy.position_size == 0
    strategy.cancel("Take")
    strategy.cancel("Stop")

//Lines
plot(long, offset = 1, color = color.black, transp = 0)
take = avg != 0 ? avg + ((avg / 100) * tp) : long + ((long / 100) * tp)
stop = avg != 0 ? avg - ((avg / 100) * sl) : long - ((long / 100) * sl)
takelinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.lime : na
stoplinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.red : na
plot(take, offset = 1, color = takelinecolor, linewidth = 3, transp = 0)
plot(stop, offset = 1, color = stoplinecolor, linewidth = 3, transp = 0)
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