Stratégie de double cassure sur 7 jours
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de Double 7 Day Break est une stratégie de trading très simple, avec seulement 3 règles de trading:
- Le prix doit être supérieur à la moyenne mobile simple à 200 jours
- Faites plus lorsque le prix se termine en dessous du plus bas des 7 derniers jours
- La position de clôture est la position de clôture au-dessus du sommet des 7 derniers jours.
Bien que les règles soient très simples, la stratégie a très bien fonctionné sur certains stocks et périodes, dépassant même de nombreuses stratégies RSI.
Principe de stratégie
La double stratégie de rupture de 7 jours utilise le support et la résistance du prix pour négocier. Lorsque le prix tombe au-dessous du prix le plus bas des 7 derniers jours, cela indique que le prix peut entrer dans une période d’ajustement, ce qui est plus; lorsque le prix franchit le prix le plus élevé des 7 derniers jours, cela indique que la situation peut se renforcer et que le profit est compensé.
Cette stratégie est typique des stratégies de négociation de courte ligne. Elle juge l’évolution des prix au cours des derniers jours à l’aide d’une fenêtre de temps de 7 jours et utilise le signal de rupture de la ligne ultra-courte pour entrer.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de la stratégie de rupture de 7 jours est sa simplicité. Elle ne comporte que 3 règles et est très facile à mettre en œuvre.
En outre, la stratégie exploite pleinement le support et la résistance du prix pour négocier. Ces signaux de rupture sont généralement plus fiables et ont un taux de victoire plus élevé. C’est pourquoi la stratégie fonctionne bien.
Analyse des risques
La stratégie de la double rupture de 7 jours est considérée comme une stratégie de courte ligne, et ses risques de transaction proviennent principalement de deux aspects:
- Risque de faux signaux. La stratégie est perdue lorsque le prix fait une fausse percée.
- Risque systémique de la bourse majeure: lorsque la bourse majeure est fortement ajustée, la corrélation entre les actions augmente, la stratégie peut être de détenir simultanément plusieurs positions d’actions et de faire face à un risque de marché plus élevé.
Pour réduire ces risques, il est possible d’ajuster les paramètres de manière appropriée, de raccourcir le temps de maintien de la position ou de filtrer en combinaison avec d’autres indicateurs. Lorsque le marché boursier fluctue fortement, la taille de la position doit être réduite.
Direction d’optimisation
La stratégie de la Double Journée des 7 peut encore être optimisée:
- Il est possible de tester différents paramètres de la moyenne pour trouver des indicateurs à long terme plus appropriés.
- Il est possible de tester différents paramètres de cycle de rupture et d’optimiser les indicateurs à court terme.
- Les pertes individuelles peuvent être maîtrisées par la mise en place d’un système de prévention des pertes.
- Le filtre peut être combiné avec d’autres indicateurs pour améliorer la précision du signal.
L’optimisation des paramètres et de la structure de la stratégie devrait améliorer encore la stabilité et l’efficacité de la stratégie.
Résumer
La stratégie de rupture de 7 jours est une stratégie de négociation de courte ligne simple et efficace. Elle utilise la résistance de soutien pour effectuer des transactions de rupture, génère un signal à haute fréquence et convient aux opérations de courte ligne.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Double 7's Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
value1=input(7, title="Quantity of day low")
value2=input(7, title="Quantity of day high")
entry=lowest(close[1],value1)
exit=highest(close[1],value2)
mma200=sma(close,200)
// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
if testPeriod()
if (close>mma200) and (close<entry)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long , comment="Open")
if (close>exit)
strategy.close_all()