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Stratégie de trading Bitcoin basée sur le Cloud Ichimoku

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-31 11:06:02 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie est une stratégie de trading Bitcoin conçue sur la base de l'indicateur de nuage Ichimoku. Elle génère des signaux de trading lorsque la ligne à court terme traverse la ligne à long terme en calculant les prix d'équilibre sur différentes périodes.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise l'indicateur de nuage Ichimoku.

Lmax = prix le plus élevé au cours de la période_max

Smax = prix le plus bas au cours de la période_max

Lmed = prix le plus élevé au cours de la période_med

Smed = prix le plus bas au cours de la période_med

Lmin = prix le plus élevé sur la période_min

Smin = prix le plus bas sur la période_min

HL1 = (Lmax + Smax + Lmed + Smed) / 4

HL2 = (Lmed + Smed + Lmin + Smin) / 4

Il calcule les prix d'équilibre pour la ligne à long terme HL1 et la ligne à court terme HL2.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. L'utilisation du nuage Ichimoku filtre le bruit du marché et identifie efficacement les tendances.
  2. Le croisement de différentes lignes périodiques génère des signaux de négociation et réduit les faux signaux.
  3. La logique est simple et facile à comprendre et à mettre en œuvre.
  4. Les paramètres de période personnalisables s'adaptent aux différents environnements du marché.

Analyse des risques

Il y a aussi des risques:

  1. Le nuage Ichimoku a un retard et peut manquer des signaux à court terme.
  2. Le croisement de lignes à long et à court terme peut être vulnérable à l'arbitrage.
  3. Les signaux peuvent devenir peu fiables en cas de forte volatilité.

Ces risques peuvent être réduits en optimisant les paramètres ou en incorporant d'autres indicateurs.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Optimiser les périodes à long et à court terme pour s'adapter aux changements du marché.
  2. Ajouter le stop loss aux pertes de contrôle.
  3. Incorporer d'autres indicateurs comme le MACD pour améliorer la précision.
  4. Suspendez les transactions en période de forte volatilité pour éviter d'énormes pertes.

Conclusion

Cette stratégie génère des signaux lorsque la ligne d'équilibre à court terme croise la ligne à long terme basée sur le nuage Ichimoku.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Alferow

//@version=4
strategy("BTC_ISHIMOKU", overlay=true)

period_max = input(20, minval = 1)
period_med = input(10, minval = 1)
period_min = input(16, minval = 1)

Lmax = highest(high, period_max)
Smax = lowest(low, period_max)

Lmed = highest(high, period_med)
Smed = lowest(low, period_med)

Lmin = highest(high, period_min)
Smin = lowest(low, period_min)

HL1 = (Lmax + Smax + Lmed + Smed)/4
HL2 = (Lmed + Smed + Lmin + Smin)/4

p1 = plot(HL1, color = color.red, linewidth = 2)
p2 = plot(HL2, color = color.green, linewidth = 2)

fill(p1, p2, color = HL1 < HL2 ? color.green : color.red, transp = 90)

start = timestamp(input(2020, minval=1), 01, 01, 00, 00)
finish = timestamp(input(2025, minval=1),01, 01, 00, 00)
trig = time > start and time < finish ? true : false

strategy.entry("Long", true, when = crossover(HL2, HL1) and trig)
// strategy.entry("Short", false, when = crossunder(HL2, HL1) and trig)
strategy.close("Long", when = crossunder(HL2, HL1) and trig)
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