Stratégie de suivi dynamique des tendances à double mécanisme

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-31 11:13:44 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de suivi des tendances dynamiques à double mécanisme combine des signaux de deux stratégies de trading différentes pour suivre les tendances. Elle utilise d'abord la stratégie 123 Reversal pour identifier les points d'inversion des prix, puis utilise l'indice Detrended Synthetic Price (D_DSP) pour déterminer la direction de la tendance des prix, et génère enfin des signaux de trading en combinant les deux signaux.

Cette stratégie est principalement utilisée pour le suivi des tendances à moyen terme. En définissant des points de stop-loss dynamiques par le biais de mécanismes doubles, elle peut effectivement verrouiller les profits et éviter que les pertes ne se développent. Pendant ce temps, la combinaison d'indicateurs de tendance et d'inversion pour une double confirmation aide à réduire les transactions bruyantes.

La logique de la stratégie

123 Stratégie d'inversion

La stratégie 123 Reversal provient de la page 183 du livre d'Ulf Jensen Comment j'ai triplé mon argent sur le marché des contrats à terme. Elle identifie les modèles d'inversion des prix en utilisant deux barres d'inversion consécutives.

Plus précisément, il génère un signal d'achat lorsque le prix de clôture est supérieur à la clôture précédente pendant deux jours consécutifs et que l'oscillateur stochastique lent de 9 jours est inférieur à 50. Il génère un signal de vente lorsque le prix de clôture est inférieur à la clôture précédente pendant deux jours consécutifs et que l'oscillateur stochastique rapide est supérieur à 50.

Indice des prix synthétiques déductibles

L'indice de prix synthétique décentralisé (D_DSP) indique la direction de la tendance des prix et est en phase avec le cycle dominant des données réelles sur les prix.

Si le D_DSP est positif, il indique une tendance à la hausse des prix; s'il est négatif, il indique une tendance à la baisse des prix.

Mécanisme double

Cette stratégie combine la stratégie 123 Reversal et les signaux de l'indice D_DSP. Si les deux signaux sont d'accord (long ou short), des transactions seront générées. Si les signaux ne sont pas d'accord, les positions seront fermées.

Cette double confirmation filtre le bruit et bloque les bénéfices de tendance.

Les avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est les deux niveaux de stop loss qu'elle implémente. Premièrement, les stochastiques rapides et lents forment un stop loss échelonné dans le temps. Deuxièmement, la stratégie d'inversion elle-même contient une fonction de stop loss.

Les deux arrêts de perte maximisent le verrouillage des bénéfices et empêchent les pertes croisées d'une seule stratégie de stop loss.

Les risques

Le risque le plus important provient de paramètres inflexibles. Par exemple, des longueurs de cycle incorrectes peuvent entraîner des tendances principales manquantes, des pertes de profits ou des pertes croissantes. Une double confirmation trop rigide peut également entraîner des pertes d'arrêt en temps opportun manquées.

En outre, lors de la combinaison des stratégies d'inversion et de tendance, la compensation des positions lorsque les signaux sont en désaccord peut manquer des opportunités lorsque la tendance se poursuit dans une direction dominante.

Optimisation

Cette stratégie peut être optimisée de plusieurs façons:

Optimiser les paramètres du cycle en utilisant plus de données de backtesting pour trouver des valeurs optimales.
Ajoutez plus de stratégies de stop loss comme la rupture ou la traînée de stop loss pour définir des points de stop loss plus dynamiques et raisonnables.
Ajustez les règles de double confirmation pour éviter les positions de compensation.
Ajoutez des filtres tels que les filtres de volatilité pour éviter les erreurs de jugement de la volatilité de la tendance à un stade avancé.

Conclusion

La stratégie de suivi dynamique des tendances à double mécanisme met en œuvre un suivi des tendances et un contrôle des risques efficaces grâce à des pertes doubles de stochastique rapide et lente et à une double confirmation des signaux d'inversion et de tendance.

L'optimisation continue des règles et des paramètres devrait produire de bons résultats. Mais l'optimisation de la stratégie nécessite de grandes quantités de données historiques. Les filtres de sélection des actions et les mécanismes de stop loss doivent également être continuellement affinés. Un suivi en temps réel pour une certaine période est recommandé pour valider davantage la stratégie.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the 
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting 
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle 
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_DSP(Length) =>
    pos = 0.0
    xHL2 = hl2
    xEMA1 = ema(xHL2, Length)
    xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
    xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
    pos := iff(xEMA1_EMA2 > 0, 1,
             iff(xEMA1_EMA2 < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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