Stratégie de suivi des tendances dynamiques à double mécanisme

Aperçu

La stratégie de suivi de tendance dynamique à deux mécanismes est une stratégie de suivi de tendance combinant deux signaux de stratégie de négociation différents. La stratégie utilise d’abord la stratégie de retournement 123 pour déterminer le point de retournement des prix, puis est combinée avec l’indice de synthèse des prix de détrend ((D_DSP) pour déterminer la direction de la tendance des prix, et enfin la synthèse des deux signaux pour générer une instruction de négociation.

Cette stratégie est principalement utilisée pour suivre les tendances à court et moyen terme, définir des points de rupture dynamiques grâce à un double mécanisme, permettant de verrouiller efficacement les bénéfices et d’éviter l’expansion des pertes. En outre, la double confirmation combinée d’un indicateur de tendance et d’un indicateur d’inversion peut réduire le bruit des transactions.

Principe de stratégie

123 stratégies de retour

La stratégie de reprise 123 est tirée du livre de Ulf Jensen Comment je triplé mon argent sur le marché à terme page 183. Cette stratégie détermine si deux revers BAR consécutifs constituent un signal de reprise.

La logique est que si le prix de clôture est inférieur au prix de clôture du jour précédent et que la ligne K lente est inférieure à 50, un signal d’achat est généré. Si le prix de clôture est supérieur au prix de clôture du jour précédent et que la ligne K rapide est supérieure à 50, un signal de vente est généré.

Indice des prix synthétiques

L’indice de prix synthétique de tendance négative (D_DSP) est un indicateur utilisé pour déterminer la direction de la tendance des prix, qui est cohérent avec la variation du cycle de prix réel. La méthode de calcul de D_DSP est de prendre l’indice de prix à ¹⁄₄ de cycle de l’indice des moyennes mobiles moins l’indice de prix à ¹⁄₂ de cycle de l’indice des moyennes mobiles.

Si D_DSP est positif, le prix est en tendance à la hausse; si D_DSP est négatif, le prix est en tendance à la baisse.

Le double mécanisme

La stratégie génère des instructions de trades si les deux signaux sont synchronisés (comme le double plus ou le double zéro) en combinant les stratégies de retournement 123 et les deux mécanismes de jugement de l’indice D_DSP. Si les signaux ne sont pas cohérents, la position est liquidée.

Ce mécanisme de double confirmation permet de filtrer efficacement les transactions bruyantes et de bloquer les tendances à la hausse.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de la stratégie de suivi de tendance dynamique à deux mécanismes réside dans la mise en place de deux niveaux de points d’arrêt. D’abord, dans la dimension du temps, la différence entre les valeurs des indicateurs aléatoires forme un arrêt de décalage temporel. Ensuite, dans la dimension du prix, la stratégie de retournement contient elle-même une certaine fonction d’arrêt.

Ces deux couches de stop permettent de bloquer au maximum les bénéfices et d’éviter les pertes dues à une seule stratégie de stop. En outre, le mécanisme de double confirmation peut également filtrer efficacement les signaux erronés déclenchés par les variations de prix non-mainstream.

Analyse des risques

Le plus grand risque de cette stratégie réside dans le fait que les paramètres sont trop fixes. Par exemple, un mauvais réglage de la longueur du cycle peut manquer la tendance dominante, ce qui peut entraîner une perte de profit ou une perte accrue. Une double confirmation trop fixe peut également manquer un arrêt en temps opportun.

De plus, une opération de liquidation en cas de divergence de jugement entre la stratégie de renversement et la stratégie de tendance peut également manquer l’occasion de poursuivre la tendance suivante dans une direction dominante.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimisation des paramètres de la période. Calculer les valeurs optimales des paramètres en utilisant plus de données de retour et définir des paramètres de la période plus appropriés.

2. Augmentation des stratégies de stop loss, telles que la rupture de stop loss, le suivi de stop loss, etc., en définissant des points de stop loss plus dynamiques et plus raisonnables.

3. Optimisation des règles de jugement. Adaptation de la sensibilité des jugements de double confirmation, afin d’éviter les occasions de rater une liquidation trop radicale.

4. Ajout de filtres. Mise en place d’un filtre de fluctuation des prix pour éviter les signaux d’erreur de fluctuation des valeurs moyennes de la fin de la tendance.

Résumer

La stratégie de suivi de tendance dynamique à deux mécanismes permet un suivi de tendance et un contrôle des risques efficaces grâce à la double confirmation des doubles arrêts et retournements de l’indicateur aléatoire et à la double confirmation des jugements de tendance. La stratégie prend en compte à la fois le facteur temps de l’évolution des prix et la direction des prix eux-mêmes, formant une base de décision tridimensionnelle.

L’optimisation des stratégies de négociation nécessite un grand nombre de tests de données historiques, et les stratégies de sélection d’actions et d’arrêt de perte nécessitent également un perfectionnement continu. Il est recommandé d’observer le suivi en direct pendant un certain temps pour vérifier davantage l’efficacité de la stratégie.