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La stratégie de la DCA est basée sur la stratégie de la Bollinger Band

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-31 14:20:11 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie DCA est une stratégie à faible risque et à long terme de détention de coûts en dollars. Elle utilise l'indicateur Bollinger Bands pour déterminer si le prix est tombé en dessous du rail inférieur et l'indicateur RSI pour déterminer s'il est dans la zone de survente, combinée à la moyenne mobile double pour juger de la tendance du marché.

La logique de la stratégie

Cette stratégie est principalement basée sur les bandes de Bollinger et les indicateurs RSI, complétés par des moyennes mobiles doubles pour déterminer les tendances du marché. Les bandes de Bollinger sont calculées sur la base de la théorie statistique de la distribution normale pour construire la fourchette de prix des actions. Lorsque le prix dépasse la barre inférieure, cela indique que le stock est entré dans une zone de prix relativement basse. L'indicateur RSI détermine si le prix est dans la zone de survente. Les moyennes mobiles doubles déterminent les tendances du marché à court et moyen terme.

La logique de négociation de cette stratégie est la suivante: lorsque le prix de l'action dépasse le niveau inférieur des bandes de Bollinger et que l'indice RSI est inférieur à 50, un montant fixe est investi pour acheter, ce qui indique que l'action est à un niveau relativement bas et a une certaine dynamique de rebond.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle présente des risques relativement faibles et qu'elle est facile à utiliser. En adoptant une stratégie d'investissement fixe, il n'est pas nécessaire de prêter attention à un calendrier d'entrée spécifique. Tant que les conditions sont remplies, l'achat se produit, réduisant la fréquence des transactions.

Analyse des risques

Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants: 1) l'impossibilité de déterminer le fond du marché, il y a toujours un risque de pertes lorsque le marché boursier chute; 2) l'indicateur RSI ne détermine pas toujours la fin de la zone de survente et les prix peuvent continuer à baisser. 3) les stratégies d'investissement fixes nécessitent un investissement en capital régulier, ce qui affectera également les performances si elles ne peuvent pas être maintenues. 4) les coûts de transaction auront un certain impact sur les petites transactions fréquentes.

Pour contrôler les risques, des actifs à faible risque comme les FNB indiciels peuvent être négociés. Évitez d'acheter trop souvent lorsque le marché global est dans un canal à la baisse.

Optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Utilisez plus d'indicateurs pour déterminer le moment de l'entrée, comme l'addition du MACD, du KD et d'autres indicateurs pour déterminer si elle est dans la zone de survente.

  2. Ajoutez une stratégie de stop loss lorsque le prix continue de baisser d'un certain pourcentage pour éviter des pertes excessives.

  3. Lorsque la volatilité du marché augmente, élargissez le canal des bandes de Bollinger de manière appropriée pour éviter les achats excessifs.

  4. Incorporer des indicateurs de volume des transactions, tels que l'indicateur Chaikin de flux de trésorerie, afin d'éviter les achats dans les zones à faible volume.

  5. Adopter un algorithme permettant d'optimiser automatiquement les paramètres du RSI, de sorte que les paramètres du RSI soient mis à jour en temps réel pour mieux déterminer la fin de la zone de survente.

Conclusion

La stratégie DCA de Momentum Bollinger Bands intègre des bandes de Bollinger pour déterminer des niveaux de prix relativement bas, des RSI pour déterminer les zones de survente et des moyennes mobiles doubles pour déterminer les tendances du marché, en mettant en œuvre une stratégie d'achat d'investissements fixes à faible risque.

/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger DCA v1", overlay=false)

//user inputs
contribution = input(title="Contribution (USD)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=500,confirm=false)
length = input(title="Bollinger (Period)", defval=20, step=1, minval=1)
mult = input(title="Deviations (Float)", defval=2.0, step=0.001, minval=0.001, maxval=50)
rsi_period = input(title="RSI (Period)", defval=14, step=1, minval=1)

//compute bollinger bands
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//compute moving averages
ma50 = sma(close,50)
ma100 = sma(close,100)
ma150 = sma(close,150)
ma200 = sma(close,200)
//up_trend = ma50 > ma100 and ma100 > ma150 and ma150 > ma200
//dn_trend = ma50 < ma100 and ma100 < ma150 and ma150 < ma200

//compute rsi
strength = rsi(close, rsi_period)

//plot indicators
//p1 = plot(upper, color=color.gray)
//p2 = plot(lower, color=color.gray)
//fill(p1, p2)
//p3 = plot(ma50, color=color.red)
//p4 = plot(ma100, color=color.blue)
//p5 = plot(ma150, color=color.green)
//p6 = plot(ma200, color=color.orange)

//units to buy
units = contribution / close

//long signal
if (close < lower and strength < 50)
    strategy.order("Long", strategy.long, units)

//close long signal
//if (close > upper and strength > 50 and strategy.position_size > 0)
    //strategy.order("Close Long", strategy.short, units)
    
//plot strategy equity
plot(strategy.openprofit, color=color.blue, linewidth=2, title="Open Profit")
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