Stratégie d'arrêt des pertes moyennes mobiles lisses

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-31 14h25 et 29h
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Résumé

Cette stratégie utilise des lignes moyennes mobiles lisses et une plage moyenne vraie pour calculer deux niveaux de prix de stop loss. Elle ouvre des positions inversées lorsque les prix franchissent les niveaux de stop loss pour atteindre un suivi des tendances de stop loss.

La logique de la stratégie

Calculer la fourchette de prix réelle moyenne atr des n périodes récentes et lisser cette fourchette en utilisant la méthode RMA
Le niveau de prix du stop loss long est le prix le plus élevé moins atr, et le niveau de prix du stop loss court est le prix le plus bas plus atr
Lorsque le prix franchit la ligne supérieure de stop-loss, passez à court; quand il franchit la ligne inférieure de stop-loss, passez à long
Les lignes de stop-loss sont constamment mises à jour à mesure que le prix évolue pour atteindre un suivi dynamique

Cette stratégie détermine une plage de stop loss raisonnable grâce au calcul ATR, puis utilise la méthode RMA pour lisser les lignes de stop loss afin d'éviter de déclencher des stops par de petites fluctuations de prix.

Analyse des avantages

Les lignes de stop loss en mouvement lisse filtrent efficacement le bruit et évitent les faux signaux
Les points de stop loss dynamiquement suivants peuvent bloquer la plupart des profits de tendance
Paramètres stables, adaptés aux exploitations à moyen et à long terme
Réalise une négociation entièrement automatisée sans intervention manuelle

Analyse des risques

L'intervalle d'arrêt des pertes peut être trop large et la période ATR et le multiplicateur doivent être ajustés en conséquence.
Il peut y avoir une fermeture plus fréquente des positions lorsque la tendance est incertaine
Des conditions d'entrée appropriées doivent être établies pour éviter de courir après les hausses et les chutes

L'intervalle de stop loss peut être réduit en raccourcissant de manière appropriée la période ATR ou en réduisant le multiplicateur ATR, ou des filtres supplémentaires peuvent être ajoutés pour réduire l'ouverture inutile de positions.

Directions d'optimisation

D'autres indicateurs peuvent être ajoutés sur la base des paramètres ATR pour déterminer la tendance
Optimisez la logique d'ouverture et définissez des filtres de rupture plus stricts
Ajouter des fonctions de prise de bénéfices en mouvement
Optimiser les lignes stop-loss avec des algorithmes d'apprentissage automatique

Le fait de juger de la direction de la tendance avec d'autres indicateurs d'oscillateur peut éviter une ouverture inefficace pendant la consolidation. Optimiser la logique d'entrée pour s'assurer que le prix peut continuer à fonctionner pour une certaine plage après avoir franchi la ligne de stop-loss. Ajouter des lignes de prise de profit en mouvement pour verrouiller plus de profits. Utiliser l'apprentissage automatique pour former de meilleures fonctions de stop-loss.

Résumé

Cette stratégie suit dynamiquement les marchés de crypto-monnaie très volatils avec des lignes de stop-loss moyennes mobiles lisses pour contrôler efficacement les risques.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//
//  作品: [LunaOwl] 超級趨勢2
//
////////////////////////////////
//     ~~!!*(๑╹◡╹๑) **       //
//  製作: @LunaOwl 彭彭       //
//  第1版: 2019年05月29日     //
//  第2版: 2019年06月12日     //
//  微調:  2019年10月26日     //
//  第3版: 2020年02月12日     //
////////////////////////////////
//
//
//超級趨勢的缺點：
//--1.止損距離可能相當大, 請自己調整週期
//--2.市場沒有存在明顯趨勢的時候表現不佳
//
//超級趨勢的優點：
//--1.具有可以參考的移動止損線, 適合新手
//--2.市場存在明顯趨勢的時候表現會很不錯
//
//使用須知：
//--1.每筆交易都需要下移動止損單, 絕對要下
//--2.中途被針掃出場時不要急著再進去
//--3.當錯失機會不要追高追低, 等待下次機會
//--4.實質槓桿比率不要太高, 不要輕忽市場變化
//--5.訂單進出場都建議分成五份、十份區間掛單
//--6.不要妄圖賺到市場上的每一分錢
//
//稍做更新：
//--1.平均真實區間利用了遞迴均線減少雜訊
//--2.針對高波動率的小幣市場，中期順勢策略應該以減少雜訊為重點
//--3.研究國外交易策略後，它們常用平滑因子過濾隨機走勢
//--4.績效上和其它平均法比較並沒有突出，但優點是參數變動穩定性
//--5.我選擇四小時線回測小幣市場，並且選擇經歷過牛熊市的以太坊

//==設定研究==//

//study(title = "[LunaOwl] 超級趨勢2", shorttitle = "[LunaOwl] 超級趨勢2", overlay = true)

//==設定策略==//

strategy(
     title               = "[LunaOwl] 超級趨勢2",
     shorttitle          = "[LunaOwl] 超級趨勢2",
     format              = format.inherit,
     overlay             = true,
     calc_on_order_fills = true,
     calc_on_every_tick  = false,
     pyramiding          =  0,      
     currency            = currency.USD,    
     initial_capital     = 10000,
     slippage            = 10,
     default_qty_value   = 100,
     default_qty_type    = strategy.percent_of_equity,
     commission_value    = 0.1
     )

//==設定參數==//

src = input(close, "數據來源")

length = input(
     title  = "ATR 周期", 
     type   = input.integer,
     minval = 1,
     maxval = 4,
     defval = 1
     )

//可以設定的精度為小數點後三位

mult = input(
     title  = "ATR 乘數", 
     type   = input.float,
     minval = 1.000, 
     maxval = 9.000,
     defval = 2.618,
     step   = 0.001
     )
     
atr = mult * atr(length) 
atr_rma = rma(atr, 14)  //平均真實區間添加遞回均線

//==算法邏輯==//

LongStop      = hl2 - atr_rma
LongStopPrev  = nz(LongStop[1], LongStop)
LongStop     := close[1] > LongStopPrev ? max(LongStop, LongStopPrev) : LongStop
 
ShortStop     = hl2 + atr_rma
ShortStopPrev = nz(ShortStop[1], ShortStop)
ShortStop    := close[1] < ShortStopPrev ? min(ShortStop, ShortStopPrev) : ShortStop

dir  = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > ShortStopPrev ? 1 :
       dir ==  1 and close < LongStopPrev ? -1 : 
       dir

LongStop_data  = dir == 1 ? LongStop : na
ShortStop_data = dir == 1 ? na : ShortStop

LongMark  = dir ==  1 and dir[1] == -1 ? LongStop : na
ShortMark = dir == -1 and dir[1] == 1 ? ShortStop : na

LongColor  = #0D47A1  //普魯士藍
ShortColor = #B71C1C  //酒紅色

//==設置止損線==//

plot(LongStop_data,
     title     = "移動止損線",
     style     = plot.style_linebr,
     color     = LongColor,
     linewidth = 1
     )
     
plot(ShortStop_data,
     title     = "移動止損線",
     style     = plot.style_linebr,
     color     = ShortColor,
     linewidth = 1 
     )

//==設定K線顏色==//

barcolor(dir == 1 ? LongColor : ShortColor, title = "K線顏色")

//==設定快訊通知==//

alertcondition(LongMark,
     title   = "多頭標記", 
     message = "多頭標記: 行情可能出現潛在變化，請注意個人的對沖或空頭部位，留意風險。")
     
alertcondition(ShortMark,
     title   = "空頭標記", 
     message = "空頭標記: 行情可能出現潛在變化，請注意個人的現貨或多單持倉狀況，留意風險。")

// - 設定日期範圍 - //

test_Year   = input(2017, title = "設定範圍：年", minval = 1, maxval = 2140) 
test_Month  = input(  11, title = "＿＿＿＿＿月", minval = 1, maxval =   12)
test_Day    = input(  01, title = "＿＿＿＿＿日", minval = 1, maxval =   31)
test_Period = timestamp( test_Year, test_Month, test_Day, 0, 0)

// - 買賣條件 - //

Long = src > LongStop_data
strategy.entry("多頭進場", strategy.long, when = Long)
strategy.close("多頭出場", when = Long) 

Short = src < ShortStop_data
strategy.entry("空頭進場", strategy.short, when = Short)
strategy.close("空頭回補", when = Short)

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