Stratégie de fusion inversée de la barre de tendance Super
ChaoZhang
Aperçu
Une stratégie de fusion de conversion de la colonne de tendance super est une stratégie de conversion de l’indicateur de tendance super et de l’indicateur de conversion de la colonne. La stratégie consiste à effectuer une opération de plus ou de moins correspondante lorsque l’indicateur de tendance super et l’indicateur de conversion de la colonne effectuent une opération de plus ou de moins.
Principe de stratégie
La stratégie utilise principalement deux indicateurs:
L’indicateur de super-tendance: il est basé sur la moyenne de la vraie amplitude et un facteur pour déterminer la direction de la tendance. Il est utilisé pour faire plus lorsque le prix est dans le canal de la tendance haussière et pour faire moins lorsque le prix est dans le canal de la tendance baissière.
Indicateur de virage de la colonne: indique si la ligne K actuelle est une ligne droite ((le prix de clôture est supérieur au prix d’ouverture) ou une ligne gauche ((le prix d’ouverture est supérieur au prix de clôture)). Retourne 1 si elle est droite et -1 si elle est gauche.
La logique principale de la stratégie est la suivante:
Lorsque l’indicateur de tendance supérieure fait plus et que la colonne se tourne vers l’indicateur de la ligne du soleil, faites plus.
Lorsque l’indicateur de tendance supérieure est vide et que la colonne tourne vers l’indicateur en ligne négative, vide.
Lors de la pauvreté, si l’indicateur de la tendance supérieure change de direction, la pauvreté est effectuée à temps.
Grâce à cette fusion, il est possible d’utiliser à la fois la capacité de jugement de tendance de l’indicateur de super-tendance et la capacité de jugement à court terme de l’indicateur de pivot de la colonne pour obtenir un meilleur timing d’entrée.
Analyse des avantages
Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:
L’intégration de plusieurs indicateurs améliore la précision. L’utilisation d’un jugement de tendance de la super-tendance et d’un jugement à court terme de la rotation de la colonne peut améliorer la précision de la synchronisation d’entrée.
Il est possible d’arrêter rapidement les pertes lorsque l’indicateur principal change de direction et d’éviter que les pertes ne s’étendent.
Simple et facile à utiliser. La stratégie ne nécessite qu’une combinaison de deux indicateurs couramment utilisés et est très simple et facile à utiliser.
L’indicateur de super-tendance a lui-même des paramètres qui peuvent être ajustés pour s’adapter à différentes variétés et périodes.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte également des risques, principalement:
Une mauvaise évaluation de la fusion peut entraîner des erreurs de jugement. Si l’indicateur de virage de la colonne est incompatible avec l’indicateur de tendance super, un arrêt de perte est nécessaire à temps.
Une mauvaise configuration des paramètres peut affecter l’effet. La longueur ATR et les paramètres de facteur de l’indicateur de super-tendance doivent être ajustés pour les différentes variétés.
Un revirement à court terme peut entraîner des pertes mineures. Un revirement de prix à court terme peut entraîner des pertes mineures avant que la tendance ne se transforme en une tendance supérieure.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Augmenter les stratégies de stop-loss et contrôler davantage le risque en utilisant des stop-loss mobiles, des stop-loss temporels et des stop-loss de rupture.
Optimiser les paramètres d’un indicateur de super-tendance pour trouver la meilleure combinaison de paramètres pour différentes variétés et périodes. L’optimisation peut être effectuée automatiquement par des moyens tels que l’apprentissage automatique.
L’augmentation de la convergence des indicateurs, la formation d’un mécanisme de vote des indicateurs et la stabilité des jugements.
Pour déterminer la fiabilité de l’effet de l’indicateur, il faut combiner plus de facteurs du marché, tels que les variations du volume de transactions, les variations des marges bénéficiaires, etc., et filtrer les signaux trompeurs.
Résumer
Le pilier de la tendance super a été déplacé vers une stratégie de fusion en utilisant une combinaison d’indicateurs simples, permettant la fusion des jugements de tendance et des jugements à court terme, tout en restant simple et facile à utiliser. L’efficacité et la fiabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées par l’optimisation des paramètres, l’optimisation de la stratégie de stop-loss et le vote multi-indicateurs.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend and BarUpDn Indicator Fusion", overlay=true)
// Supertrend indicator
atrLength = input(10, title="ATR Length")
factor = input(3.0, title="Factor")
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)
lastBar = 0
// BarUpDn indicator
barUpDn = close > open and open > close[1] ? 1 : close < open and open < close[1] ? -1 : 0
if (barUpDn == 1)
lastBar := 1
else if barUpDn == -1
lastBar := -1
// Determine long or short position
longCondition = (direction > 0 and barUpDn > 0) or (direction > 0 and lastBar == 1)
shortCondition = (direction < 0 and barUpDn < 0) or (direction < 0 and lastBar == -1)
// Enter long or short position
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
lastBar := 1
else if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
lastBar := -1
if (direction < 0 and barUpDn > 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit long or short position
if (direction > 0 and barUpDn < 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit long or short position
// if (direction < 0 and barUpDn > 0 or direction > 0 and barUpDn < 0)
// strategy.close_all()