Utilisation de la stratégie de consolidation par cassure des bandes de Bollinger

Aperçu

Cette stratégie utilise les indices de la ceinture de Brin pour déterminer si le prix est en phase d’intégration et utilise des jugements de rupture pour les entrées et les sorties. Dans l’ensemble, la stratégie exploite principalement les tendances violentes de l’intégration des prix pour tirer profit.

Principe de stratégie

La stratégie commence par calculer une moyenne mobile simple des prix de clôture sur 20 jours comme moyenne de la bande de Brin et par calculer 2 fois l’écart-type comme largeur de la bande de Brin. Elle est jugée comme une hausse de la bande de Brin lorsque le prix est supérieur à la bande de Brin et une baisse de la bande de Brin lorsque le prix est inférieur à la bande de Brin.

Lorsque le prix est en train de descendre au-dessus de la courbe de Brin, il est considéré comme une période d’intégration. Lorsque le signal de rupture est détecté, il fait une entrée en bourse.

Le stop-loss est fixé à 2 fois l’indicateur ATR.

Analyse des avantages

La stratégie repose principalement sur les propriétés d’intégration et de rupture de la ceinture de Brin, avec les avantages suivants:

1. Le potentiel de profit est énorme grâce à la dynamique de l’intégration des prix
2. Indicateur intuitif et facile à optimiser pour les paramètres
3. La tendance est à la hausse, pas à la baisse.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Les signaux de rupture peuvent être falsifiés et entraîner des pertes
2. Le stop loss est trop élevé et les pertes individuelles augmentent.
3. Les paramètres de la bande de Bryn sont mal définis et l’indicateur est inutilisable

La réponse:

1. Fausse percée dans le filtrage de l’indicateur de la quantité et du prix combinés
2. Optimiser la zone de stop-loss et réduire les pertes individuelles
3. Tester différents paramètres de la bande de Bryn et sélectionner le paramètre optimal

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:

1. Les règles de jugement intégrées permettent d’introduire plus d’indicateurs et d’éviter les faux signaux
2. Ajouter un filtre de tendance et décider de faire plus de blanchiment selon la direction de la tendance
3. Augmentation des méthodes de stop loss, telles que le suivi des stops, pour une meilleure maîtrise des risques

Résumer

La stratégie est globalement simple et directe, et permet de réaliser des gains plus importants en captant l’agrégation d’énergie apportée par l’intégration des prix. Il y a plus d’espace d’optimisation, des ajustements peuvent être apportés en termes de règles d’entrée, de méthodes de stop-loss, etc., et des gains plus stables peuvent être obtenus en contrôlant les risques.