Aperçu : Il s'agit d'une stratégie de suivi qui utilise un indicateur de vague pour identifier les tendances. Elle calcule une ligne de vague en utilisant la moyenne mobile exponentielle du prix moyen et la moyenne mobile de la différence de prix absolue. La stratégie génère des signaux de trading en surveillant les croisements de la ligne de vague avec les zones de surachat et de survente. Elle combine également un filtre de moyenne mobile et un filtre de volume pour éviter les faux signaux.

Principe de la stratégie :

1. Calculer le prix moyen ap = (plus haut + plus bas + clôture) / 3
2. Calculer l'EMA de ap sur n1 périodes, obtenir esa
3. Calculer l'EMA sur n1 périodes de la différence absolue entre ap et esa, obtenir d
4. Calculer la ligne de vague : ci = (ap - esa) / (0,015 * d)
5. Calculer l'EMA de ci sur n2 périodes, obtenir la ligne de vague ultime tci, soit wt1
6. Calculer la SMA sur 4 périodes de wt1, obtenir wt2
7. Tracer les lignes horizontales des zones de surachat (obLevel1/2) et de survente (osLevel1/2)
8. Lorsque wt1 croise au-dessus de obLevel2, signal d'achat ; lorsque wt1 croise en dessous de osLevel2, signal de vente
9. Ajouter un filtre de moyenne mobile emaFilter et un filtre de volume volumeFilter pour éviter les faux signaux
10. Après l'entrée, fixer des ratios de take profit et de stop loss pour sortir de la position.

Analyse des avantages :

1. La ligne de vague gère relativement bien les changements haussiers/baissiers et peut capter efficacement les tendances.
2. La double filtration par moyenne mobile et volume offre une fiabilité accrue.
3. L'utilisation de plusieurs paramètres de calcul évite les limites d'un indicateur unique.
4. La mise en place de take profit et stop loss permet de verrouiller une partie des profits et de contrôler efficacement les risques.

Risques et défauts :

1. Le choix des paramètres peut, dans certains cas, entraîner des performances médiocres ou un surajustement.
2. Aucune indication claire sur le choix optimal des paramètres, nécessitant des essais et erreurs.
3. Les conditions de marché plus larges ne sont pas intégrées au signal.
4. Risque d'effet « pétard » en cas d'utilisation dans des marchés limités en amplitude ou volatils.
5. Absence de règles de sortie autres que le take profit/stop loss.

Axes d'optimisation :

1. Tester les ensembles de paramètres sur différentes unités de temps et actifs pour trouver les valeurs optimales.
2. Intégrer un indicateur de volatilité pour éviter les signaux en période de faible volatilité.
3. Ajouter des indicateurs complémentaires comme le RSI pour améliorer la précision des signaux.
4. Construire un modèle d'apprentissage automatique pour trouver les paramètres optimaux pour un actif spécifique.
5. Améliorer la sortie en ajoutant un stop loss suiveur ou une sortie basée sur des expansions soudaines de volatilité.

Résumé :

Il s'agit d'une stratégie conçue en combinant une ligne de vague et des indicateurs auxiliaires. Elle exploite la capacité de la ligne de vague à identifier efficacement les renversements de tendance, avec des filtres de moyenne mobile et de volume pour éviter les faux signaux, permettant de capturer la plupart des tendances de moyen/long terme. Parallèlement, elle utilise un take profit et un stop loss pour contrôler les risques. La marge d'optimisation est encore grande : en ajustant les combinaisons de paramètres, en intégrant davantage d'indicateurs et en utilisant l'apprentissage automatique, la stratégie peut être améliorée pour fonctionner sur davantage de marchés et de périodes.