Stratégie de trading quantitative bilatérale à moyenne mobile avec décalage de trois points

Aperçu

Cette stratégie est basée sur l’indicateur de courbe moyenne à trois points de décalage bilatéral et permet de déterminer la tendance des prix et d’émettre des signaux de négociation en calculant la moyenne des prix les plus élevés, les plus bas et les plus bas de la dernière période N. La stratégie s’applique aux transactions à courte et moyenne ligne et permet de filtrer efficacement le bruit du marché et de capturer la tendance des prix.

Principe de stratégie

L’indicateur central de cette stratégie est la moyenne de déplacement de trois points bilatérale ((XHL2, XHLC3)). XHL2 calcule la moyenne des prix les plus élevés et les plus bas du dernier cycle N. XHLC3 calcule la moyenne des prix les plus élevés, les plus bas et les prix de clôture du dernier cycle N. Ces deux indicateurs permettent d’aplanir efficacement les données de prix et de filtrer les effets des fluctuations à court terme.

La stratégie consiste à calculer la différence entre les prix XHL2, XHLC3 et les prix de clôture pour déterminer la tendance du prix. Lorsque le nMF est supérieur à un facteur, il est considéré comme une tendance à la hausse; lorsque le nMF est inférieur à un facteur négatif, il est considéré comme une tendance à la baisse.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

1. L’utilisation d’indicateurs bilatéraux à trois points de décalage moyen permet de filtrer efficacement le bruit du marché et de déterminer les tendances à moyen et long terme des prix.

2. Les signaux de transaction peuvent être combinés avec les variations du volume de transactions pour déterminer plus précisément les flux de fonds et les flux de transactions.

3. Les stratégies ont moins de paramètres, les méthodes sont simples, faciles à comprendre et à mettre en œuvre.

4. Il est possible de régler la direction de la position de manière flexible et convient à différents types d’investisseurs.

Analyse des risques

Les principaux risques de cette stratégie sont:

1. Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner une erreur de signal de transaction;

2. La stratégie peut générer trop de signaux de trading erronés pendant une période de forte tendance à long terme.

3. Un stop loss trop faible peut augmenter le risque de pertes en cas de forte volatilité.

La réponse:

1. Optimiser les paramètres pour déterminer les meilleurs en les combinant avec les retours;

2. La fiabilité des signaux de jugement de résistance, combinée à la tendance;

3. Laissez une marge de manœuvre appropriée et maîtrisez les pertes individuelles.

Direction d’optimisation

La stratégie est optimisée:

1. Optimiser les paramètres de la ligne moyenne et du volume des transactions pour améliorer la sensibilité de l’indicateur;

2. L’augmentation des indicateurs de jugement de tendance et l’amélioration de l’exactitude des signaux de négociation;

3. Il est également important de mettre en place des stratégies de prévention des pertes et de réduire le risque de pertes.

4. L’optimisation automatique des paramètres est réalisée en combinant des méthodes d’apprentissage automatique.

Résumer

Cette stratégie est basée sur la conception de l’indicateur de la ligne moyenne à trois points de déplacement bilatéral, qui détermine la direction de la tendance à moyen et long terme des prix, utilise les variations du volume des transactions pour confirmer les flux d’entrée et de sortie de fonds, et finit par générer des signaux de transaction d’achat et de vente. La stratégie a une grande marge d’optimisation et peut être améliorée à partir de plusieurs dimensions pour s’adapter à un environnement de marché plus complexe.