La tendance donchienne à suivre la stratégie

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-31 16h53 et 31
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Résumé

La stratégie Donchian Trend Following est développée sur la base du principe Donchian Channel décrit dans l'article Black Box Trend Following Lifting the Veil.

La logique de la stratégie

La stratégie est basée sur l'indicateur du canal de Donchian pour juger de la direction de la tendance. Le canal de Donchian se compose d'un canal de période plus longue et d'un canal de période plus courte. Lorsque le prix traverse le canal de période plus longue, il indique le début d'une tendance. Lorsque le prix traverse le canal de période plus courte, il indique la fin de la tendance.

Plus précisément, la longueur du canal de plus longue période est de 50 jours ou 20 jours, et la longueur du canal de plus courte période est de 50 jours, 20 jours ou 10 jours. Si le prix est égal au prix le plus élevé en 50 jours, une position longue est ouverte. Si le prix est égal au prix le plus bas en 50 jours, une position courte est ouverte. Si le prix est égal au prix le plus bas en 20 ou 10 jours, les positions longues sont fermées. Si le prix est égal au prix le plus élevé en 20 ou 10 jours, les positions courtes sont fermées.

En combinant deux canaux de Donchian de périodes différentes, il peut déterminer la direction pour établir des positions lorsqu'une tendance commence, et réaliser un stop loss rapide lorsque la tendance se termine.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

Il peut suivre les tendances efficacement en identifiant le début et la fin des tendances à l'aide des ruptures du canal de Donchian.
Il utilise un stop loss mobile pour contrôler les pertes d'une seule transaction.
La combinaison des périodes de canal peut être librement sélectionnée pour s'adapter à différents produits et environnements de marché.
La logique de négociation est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.

Analyse des risques

Les risques de cette stratégie comprennent:

Incapacité à s'adapter à des marchés limités par la fourchette. Il souffrira de petites pertes consécutives lorsque la tendance est incertaine.
Risque d'échec de rupture. Les prix peuvent reculer après avoir franchi le canal, provoquant un stop loss.
Risque de sélection de la période: des réglages inappropriés de la période de diffusion peuvent entraîner un trafic de bruit.
Risque de baisse du ratio Sharpe: une augmentation de la taille de la position sans ajustement du stop loss peut entraîner une baisse du ratio Sharpe.

Les solutions sont les suivantes:

Optimiser les paramètres pour sélectionner des combinaisons de périodes de canaux appropriées.
Ajustez correctement la taille de la position et le stop loss pour contrôler le risque.
Utilisez cette stratégie pour les produits et les marchés présentant des tendances évidentes.

Directions d'optimisation

Les orientations d'optimisation de cette stratégie:

Ajout de conditions de filtrage pour éviter les éclaboussures, par exemple combiner le volume pour juger des véritables éclaboussures.
Optimisation de la combinaison des périodes de canal et de la taille des positions pour augmenter le taux de profit.
J'essaie d'optimiser le point de rupture pour trouver des ensembles de paramètres optimaux.
Augmentation des algorithmes d'apprentissage automatique pour l'optimisation dynamique et le réglage des paramètres.

Conclusion

La stratégie de suivi des tendances de Donchian identifie le début et la fin des tendances des prix en utilisant des canaux doubles, et adopte le style de trading suivant la tendance avec un contrôle efficace des pertes de transaction unique. Cette stratégie a un ajustement flexible des paramètres et une mise en œuvre facile, ce qui en fait une stratégie de suivi des tendances très pratique.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Donchian", overlay=true,
     pyramiding=0, initial_capital=1000,
     commission_type=strategy.commission.cash_per_order,
     commission_value=2, slippage=2)

// =============================================================================
// VARIABLES
// =============================================================================

donch_string = input.string(title="Length", options = ['20/10','50/20', '50/50', '20/20', '100/100'], defval='50/50')
permit_long  = input.bool(title = 'Permit long', defval = true)
permit_short  = input.bool(title = 'Permit short', defval = true)
risk_percent = input.float(title="Position Risk %", defval=0.5, step=0.25)
stopOffset = input.float(title="ATR mult", defval=2.0, step=0.5)
atrLen = input.int(title="ATR Length", defval=20)
close_in_end  = input.bool(title = 'Close in end', defval = true)
permit_stop  = input.bool(title = 'Permit stop', defval = false)

// =============================================================================
// CALCULATIONS
// =============================================================================

donch_len_big = 
 donch_string == '50/20' ? 50 : 
 donch_string == '50/50' ? 50 : 
 donch_string == '20/20' ? 20 : 
 donch_string == '20/10' ? 20 : 
 donch_string == '100/100' ? 100 : 
 na
donch_len_small = 
 donch_string == '50/20' ? 20 : 
 donch_string == '50/50' ? 50 : 
 donch_string == '20/20' ? 20 : 
 donch_string == '20/10' ? 10 : 
 donch_string == '100/100' ? 100 : 
 na

big_maxclose = ta.highest(close, donch_len_big)
big_minclose = ta.lowest(close, donch_len_big)
small_maxclose = ta.highest(close, donch_len_small)
small_minclose = ta.lowest(close, donch_len_small)

atrValue = ta.atr(atrLen)[1]

tradeWindow  = true

// =============================================================================
// NOTOPEN QTY
// =============================================================================

risk_usd = (risk_percent / 100) * strategy.equity
atr_currency = (atrValue * syminfo.pointvalue)
notopen_qty = risk_usd / (stopOffset * atr_currency)

// =============================================================================
// LONG STOP
// =============================================================================

long_stop_price = 0.0
long_stop_price := 
 strategy.position_size > 0 and na(long_stop_price[1]) ? strategy.position_avg_price - stopOffset * atrValue : 
 strategy.position_size > 0 and strategy.openprofit > risk_usd ? strategy.position_avg_price:
 strategy.position_size > 0 ? long_stop_price[1] : 
 na

// =============================================================================
// SHORT STOP
// =============================================================================

short_stop_price = 0.0
short_stop_price := 
 strategy.position_size < 0 and na(short_stop_price[1]) ? strategy.position_avg_price + stopOffset * atrValue : 
 strategy.position_size < 0 and strategy.openprofit > risk_usd ? strategy.position_avg_price :
 strategy.position_size < 0 ? short_stop_price[1] : 
 na

// =============================================================================
// PLOT VERTICAL COLOR BAR
// =============================================================================

cross_up = strategy.position_size <= 0 and close == big_maxclose and close >= syminfo.mintick and tradeWindow and permit_long
cross_dn =  strategy.position_size >= 0 and close == big_minclose and close >= syminfo.mintick and tradeWindow and permit_short
bg_color = cross_up ? color.green : cross_dn ? color.red : na
bg_color := color.new(bg_color, 70)
bgcolor(bg_color)

// =============================================================================
// PLOT DONCHIAN LINES
// =============================================================================

s1 = cross_up ? na : cross_dn ? na : strategy.position_size != 0 ? strategy.position_avg_price : na
s2 = cross_up ? na : cross_dn ? na : strategy.position_size > 0 ? small_minclose : strategy.position_size < 0 ? small_maxclose : na
s3 = cross_up ? na : cross_dn ? na : not permit_stop ? na : 
 strategy.position_size > 0 ? long_stop_price : strategy.position_size < 0 ? short_stop_price : na

plot(series=big_maxclose, style=plot.style_linebr, color=color.black, linewidth=1, title="Donch Big Maxclose Black")
plot(series=big_minclose, style=plot.style_linebr, color=color.black, linewidth=1, title="Donch Big Minclose Black")

plot(series=s1, style=plot.style_linebr, color=color.yellow, linewidth=2, title="Entry Yellow")
plot(series=s2, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Donch Small Red")
plot(series=s3, style=plot.style_linebr, color=color.fuchsia, linewidth=2, title="Stop Fuchsia")

// =============================================================================
// ENTRY ORDERS
// =============================================================================

if strategy.position_size <= 0 and close == big_maxclose and close >= syminfo.mintick and tradeWindow and permit_long
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=notopen_qty)

if strategy.position_size >= 0 and close == big_minclose and close >= syminfo.mintick and tradeWindow and permit_short
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=notopen_qty)

// =============================================================================
// EXIT ORDERS
// =============================================================================

if strategy.position_size > 0 and permit_stop
    strategy.exit(id="Stop", from_entry="Long", stop=long_stop_price)

if strategy.position_size < 0 and permit_stop
    strategy.exit(id="Stop", from_entry="Short", stop=short_stop_price)

// ==========

if strategy.position_size > 0 and close == small_minclose and not barstate.islast
    strategy.close(id="Long", comment='Donch')

if strategy.position_size < 0 and close == small_maxclose and not barstate.islast
    strategy.close(id="Short", comment='Donch')

// ==========

if close_in_end
    if not tradeWindow
        strategy.close_all(comment='Close in end')

// =============================================================================
// END
// =============================================================================

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