Percer la tempête invisible dans le repli

Aperçu

La stratégie de la tempête invisible dans la retraite de rupture utilise spécifiquement les opportunités de reprise après la rupture du prix pour capturer les opportunités de rupture cachées dans les conditions de reprise sur les courts. Elle combine le jugement de la tendance et le signal de revers, pour entrer en surplus lorsque le prix recule vers la position de soutien antérieure après la rupture d’un nouveau sommet; pour entrer en surplus lorsque le prix recule vers la position de pression antérieure après la rupture d’une nouvelle basse.

Principe de stratégie

La stratégie est basée sur deux signaux de déclenchement principalement: une nouvelle hausse récente sur la ligne longue et un retrait sur la ligne courte. Plus précisément, la stratégie demande d’abord que le prix franchisse le sommet du cycle 80 et soit actuellement dans une tendance à la hausse. Ensuite, il demande que le prix franchisse le sommet du deuxième jour, formant une rupture vers le haut sur la ligne courte.

Les signaux de creux sont symétriques et nécessitent une nouvelle baisse récente accompagnée d’une reprise du sommet. Il faut d’abord déterminer si la ligne longue est en baisse, puis une rupture vers le bas sur la ligne courte, qui forme un signal de creux lorsque le prix revient au sommet de la journée précédente.

Une telle combinaison permet de filtrer efficacement les occasions de fausses percées, en s’assurant que l’entrée est dans la bonne direction pour la percée. Les points d’entrée, quant à eux, utilisent les occasions de reprise sur la courte ligne, en entrant près des points bas (ou hauts) avant la reprise, en évitant la période intermédiaire de la reprise et en obtenant la partie principale de la suite de la reprise.

Analyse des avantages

Cette stratégie, qui combine le concept de transaction bidirectionnelle multichannel et le concept de rupture, présente les avantages suivants:

1. Le filtrage de rupture assure la bonne orientation des transactions
2. Retourner au point d’entrée pour assurer le rapport risque/rendement
3. Une sortie en temps voulu, à la fois rentable et contrôlée

Plus précisément, le filtrage de la ligne longue à 80 cycles évite la plupart des phénomènes de rupture de la courte ligne. La rupture de la hauteur (ou de la basse) du lendemain permet de saisir de manière fiable la tendance de la courte ligne. Un signal d’entrée de haute qualité assure la bonne direction de la transaction.

Le point d’entrée est placé à proximité du point de retournement de la journée précédente, ce qui permet d’avoir suffisamment d’espace pour le stop loss, tout en capturant la partie principale de la période intermédiaire de retournement. Cela garantit une rentabilité stable de la stratégie.

Enfin, le mécanisme de sortie en temps réel prend également en compte les facteurs de profit et les contrôles de risque, réduisant ainsi l’interférence des émotions subjectives des traders avec la mise en œuvre de la stratégie en définissant à l’avance les résultats à la baisse.

Risques et solutions

Mais cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Entrer dans le centre des nœuds temporels, facilement mutuellement VALID
2. Transfert fréquent de plusieurs espaces, augmentation des coûts de transaction
3. Les fluctuations inverses peuvent être insuffisantes et difficiles à rentabiliser

Le premier point de risque vient principalement de la configuration du timing d’entrée. Lorsque le grand tableau présente à la fois une tendance à la hausse et à la baisse, il est facile de créer un conflit de timing d’entrée. Cela peut entraîner l’impossibilité d’accéder à l’une ou l’autre des chances.

Il est possible d’éviter que les signaux bilatéraux soient trop denses en ajustant les paramètres de filtrage Exiting et en définissant une amplitude de pénétration minimale.

Le deuxième risque est lié à la fréquence des inversions. Lorsque le marché est en état de choc, les conversions d’achat et de vente peuvent être trop fréquentes, ce qui augmente les coûts de transaction et les pertes réelles.

Il est possible de réduire les échanges inutiles en ajustant les paramètres de temps de tenue et les marges de stop-loss.

Enfin, une reprise après une rupture peut ne pas donner suffisamment de marge de profit. Cela se produit généralement lors d’un mouvement de correction. En combinant des jugements de tendance plus longs, il est possible d’éviter de telles occasions de correction et de garantir la qualité des transactions.

Optimisation de la stratégie

Selon l’analyse ci-dessus, la stratégie peut également être optimisée dans les domaines suivants:

1. Augmentation de l’arrêt
2. Indicateur de volatilité
3. Attention aux opportunités saisonnières

Tout d’abord, il est possible d’ajouter un arrêt mobile ou un arrêt pour franchir un nouveau sommet (ou une nouvelle basse). Cela permet de bloquer la plupart des bénéfices et d’éviter les pertes après le renversement.

En outre, il est possible de combiner des indicateurs de volatilité tels que l’ATR et le RVI pour déterminer les modèles de volatilité. Cela permet de filtrer les périodes de faibles opportunités de négociation et de réduire les transactions inutiles.

Enfin, il est possible de s’intéresser aux tendances cycliques telles que les changements saisonniers. Ces opportunités de longues lignes offrent une plus grande marge de tendance et évitent certains effets secondaires.

Résumer

Dans l’ensemble, la stratégie de la “tempête invisible dans la retraite de rupture” vise à capturer les occasions de reprise de tendance à court terme après une rupture de tendance. En combinant des filtres de tendance à long terme, des signaux de reprise à court terme, des validations de rupture et des entrées de reprise, elle fournit un cadre robuste pour négocier des retraits dans une grande tendance.