Stratégie combinée de cassure de bande d'inversion à double facteur
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de combinaison de deux facteurs, co-dérivée par le facteur de rétrogradation et le facteur de canal de bande, permettant une superposition de plusieurs facteurs, qui peut jouer un avantage stratégique dans différents environnements de marché.
Principe de stratégie
Cette stratégie est composée de deux sous-stratégies:
123 Stratégie de retournement: lorsque le cours de clôture, après deux jours consécutifs de baisse, dépasse le prix le plus bas des deux jours consécutifs précédents et franchit la ligne lente sur la ligne rapide de l’indicateur au hasard le 9e jour, faites plus; lorsque le cours de clôture, après deux jours consécutifs de hausse, dépasse le prix le plus élevé des deux jours précédents et franchit la ligne lente sur la ligne rapide de l’indicateur au hasard le 9e jour, faites vide.
Filtre de bande: Calcule l’indicateur de bande du prix sur un certain cycle, en plus lorsque l’indicateur de bande est supérieur à une certaine barre, et en moins lorsque l’indicateur de bande est inférieur à une certaine barre.
Le signal combiné est le suivant: si la stratégie de retournement 123 et la stratégie de filtrage de bande sont les mêmes signaux de commande, la position de commande est prise; si les deux sont les mêmes signaux de commande, la position de commande est prise; sinon, la position de commande est libérée.
Avantages stratégiques
- Le secteur de l’immobilier est fortement axé sur les facteurs binaires, les marchés sont adaptables et peuvent être rentables dans de multiples situations.
- Les stratégies de retournement 123 permettent de saisir les opportunités de retournement dans une réforme du disque oscillant
- Les filtres de bande permettent de suivre les tendances dans des situations où la tendance est claire.
- Les signaux combinés sont vérifiés pour réduire la probabilité de transactions erronées
Analyse des risques
- Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner des transactions trop fréquentes
- Des pertes potentielles en cas de choc
- Les frais de transaction doivent être pris en compte
Direction d’optimisation
- Ajuster les paramètres du filtre de bande passante pour optimiser le calcul des indicateurs de bande passante
- Adaptation des paramètres de la stratégie de retournement 123 pour optimiser le jugement de retournement de plus de prises de position
- Adhésion à un mécanisme de coupe-perte pour contrôler les pertes individuelles
Résumer
Cette stratégie utilise des facteurs de retournement et de tendance pour réaliser des transactions quantifiées multifactorielles. La vérification à deux facteurs réduit la probabilité d’erreurs de transaction, ce qui rend la stratégie optimale sur plusieurs marchés.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/05/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Bandpass_Filter(Length, Delta, TriggerLevel) =>
xPrice = hl2
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.0
pos = 0.0
BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos := iff(BP > TriggerLevel, 1,
iff(BP <= TriggerLevel, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bandpass Filter", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBF = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBandpass_Filter = Bandpass_Filter(LengthBF, Delta, TriggerLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBandpass_Filter == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBandpass_Filter == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )