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Stratégie de combo de bande passante de rupture inverse

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-01 10h45
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie combinée axée sur deux facteurs: l'inversion et la bande passante, qui permet de réaliser un superposition multifactorielle et s'adapte aux différentes conditions du marché.

La logique de la stratégie

La stratégie est composée de deux sous-stratégies:

  1. 123 Stratégie d'inversion: Lorsque le prix de clôture baisse pendant deux jours consécutifs, si la clôture d'aujourd'hui dépasse le prix le plus bas des deux jours précédents, et que la ligne rapide de l'oscillateur stochastique à 9 jours traverse au-dessus de la ligne lente, passez long. Lorsque le prix de clôture augmente pendant deux jours consécutifs, si la clôture d'aujourd'hui tombe en dessous du prix le plus élevé des deux jours précédents, et que la ligne rapide traverse en dessous de la ligne lente, passez court.

  2. Filtre de bande passante: Calcule un indicateur de bande passante sur une certaine période, va long quand il est au-dessus d'un seuil, et va court quand il est en dessous.

Le signal combiné est: prendre une position longue si les deux stratégies donnent des signaux longs, prendre une position courte si les deux donnent des signaux courts, sinon effacer toutes les positions.

Les avantages

  • Poussé par deux facteurs, s'adapte aux différentes conditions du marché, rentable dans tous les régimes
  • 123 le renversement capte les opportunités de renversement sur les marchés à plage
  • Filtre à bande passante suit les tendances des marchés en évolution
  • Le signal combiné vérifie et évite les transactions erronées

Les risques

  • Des paramètres incorrects peuvent entraîner une survente
  • Des pertes multiples peuvent survenir sur les marchés instables
  • Les coûts de transaction doivent être surveillés

Amélioration

  • Ajustez les paramètres du filtre de bande passante pour optimiser le calcul de la bande passante
  • Ajuster les paramètres de renversement 123 pour optimiser l'identification des renversements longs/court
  • Ajout d'un stop loss aux pertes de contrôle pour les transactions uniques

Résumé

Cette stratégie intègre des facteurs d'inversion et de tendance pour réaliser un trading quantitatif axé sur plusieurs facteurs. La vérification à deux facteurs réduit la probabilité de transactions erronées, ce qui rend la stratégie bien performante sur divers marchés.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


Bandpass_Filter(Length, Delta, TriggerLevel) =>
    xPrice = hl2
    beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
    BP = 0.0
    pos = 0.0
    BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
    pos := iff(BP > TriggerLevel, 1,
	       iff(BP <= TriggerLevel, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bandpass Filter", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBF = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBandpass_Filter = Bandpass_Filter(LengthBF, Delta, TriggerLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBandpass_Filter == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBandpass_Filter == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
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