Stratégie de suivi dynamique du stop-loss

Aperçu

Cette stratégie est une stratégie de gestion du risque pour la création de positions multiples avec une date de déclenchement spécifique. Elle s’applique en particulier aux traders qui souhaitent automatiser l’entrée de positions en fonction d’une date de calendrier spécifique et gérer leurs positions grâce à des méthodes de contrôle du risque dynamiques telles que le suivi des arrêts.

Principe de stratégie

La stratégie commence par l’entrée de dates de mise en marché spécifiques, y compris le jour du mois, puis calcule l’heure exacte de mise en marché en fonction de ces dates. La stratégie introduit également le paramètre pourcentage pour suivre les pertes.

Le jour de la date d’entrée en bourse, la stratégie ouvre des positions multiples. En même temps, le prix le plus élevé est enregistré. Le prix le plus élevé et le prix stopLoss sont enregistrés.

Si le prix est inférieur au prix d’arrêt, la position est levée. Sinon, la position est maintenue et le prix d’arrêt est suivi à la baisse en fonction du prix le plus élevé, afin de bloquer les bénéfices et de contrôler les risques.

Analyse des avantages

La stratégie présente les principaux avantages suivants:

1. La mise en marché peut être automatisée en fonction d’une date donnée.
2. L’application de mécanismes de suivi des pertes permet de verrouiller dynamiquement les bénéfices et de contrôler efficacement les risques.
3. Le stop-loss est réglé en proportion, simple et intuitif. L’amplitude de stop-loss est personnalisable.
4. Il est possible de détenir une position à long terme pour maximiser les bénéfices de la hausse du cours de l’action.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Il existe un risque d’effets de stop loss. Si le cours d’une action diminue considérablement à court terme au-delà de la ligne de stop loss, le rebond sera bloqué et ne pourra pas participer au rebond suivant.
2. Il n’y a pas de limite à la perte maximale. Si le ratio de suivi est trop élevé, la perte maximale peut dépasser la plage souhaitée.

Les mesures d’optimisation correspondantes:

1. Il peut être combiné avec d’autres indicateurs pour déterminer si le grand disque doit être ajusté et désactiver temporairement le suivi des arrêts de perte pour éviter que les arrêts de perte soient inefficaces.
2. Il faut être prudent lorsque vous définissez un taux de stop-loss de suivi, généralement inférieur à 10%, ou lorsque vous définissez une valeur de perte maximale autorisée.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:

1. Augmentation du mécanisme d’arrêt. Lorsque le prix dépasse un certain niveau, par exemple une hausse de 50%, une partie ou la totalité du profit est épuisée.
2. L’analyse de la structure du marché, combinée à l’indice, permet d’optimiser l’amplitude des arrêts de suivi. Par exemple, l’amplitude peut être allégée de manière appropriée lorsque le marché est en correction de choc.
3. Ajout d’un module de gestion des positions. Lorsque le prix atteint un nouveau sommet, il est possible d’envisager d’augmenter les positions pour augmenter encore les bénéfices.

Résumer

Cette stratégie est basée sur une date d’entrée en bourse spécifique et utilise une méthode de suivi des pertes pour automatiser l’entrée en bourse et contrôler dynamiquement le risque. La stratégie est simple, intuitive, facile à utiliser et adaptée à la tenue de positions à long terme.