Analysez patiemment la stratégie de bande moyenne mobile triple contenant des informations précieuses sur la ligne K
Date de création:
2024-02-01 11:12:47
Dernière modification:
2024-02-01 11:12:47
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ChaoZhang
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La stratégie des bandes de fréquence de la triple ligne moyenne utilise plusieurs indicateurs de moyenne mobile pour exploiter les lois cachées dans les fluctuations des prix par une analyse approfondie des lignes K, permettant des transactions à faible risque.
Principe de stratégie
La stratégie consiste à superposer plusieurs ensembles d’EMAs sur la base d’une ligne de Brin, construire un canal de prix et découvrir des lois de fluctuation des prix. Plus précisément:
- Utilisez l’indicateur BodyResistanceChannel pour tracer le point de résistance de l’entité en ligne K.
- Utilisez l’indicateur Support/Resistance pour tracer les points de support et de résistance sur plusieurs jours.
- Le système double EMA est utilisé pour déterminer la direction de la tendance des prix.
- L’indicateur de la ligne moyenne de Hull est utilisé pour aplanir la courbe des prix.
Sur cette base, on peut identifier les formes, évaluer les opportunités de reprise et élaborer une stratégie de négociation arbitraire.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- L’utilisation de plusieurs groupes d’EMA pour construire des canaux de prix permet de déterminer clairement l’orientation des fluctuations de prix.
- L’application de l’indicateur de la ligne moyenne de Hull permet de juger efficacement le prix de la rupture de la ligne droite.
- La combinaison de la forme inverse et de l’indicateur de la voie permet de réaliser des transactions à haute probabilité et à faible risque.
- La construction d’un système d’indicateurs à plusieurs niveaux, la stabilité et la fiabilité des signaux de négociation.
Analyse des risques
La stratégie présente également les risques suivants:
- Le risque de rupture de la chaîne de prix entraîne des pertes massives. La solution ciblée consiste à adopter un stop mobile pour réduire les pertes individuelles.
- Le risque d’erreur de jugement de forme inverse entraînant un signal erroné. La solution ciblée est d’optimiser les paramètres pour améliorer l’exactitude du jugement de forme.
- Le risque de non-conformité des paramètres de l’indicateur entraînant une baisse de la qualité du signal de transaction. La solution ciblée est le test d’optimisation des paramètres multicombinaux.
Direction d’optimisation
La stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
- Optimisation de la combinaison de paramètres de l’EMA cyclique afin que l’indicateur soit mieux adapté aux caractéristiques du marché.
- Adapter la position de stop-loss afin de réduire au maximum le risque de perte individuelle tout en garantissant la rentabilité.
- Ajout d’un module d’ajustement de position dynamique basé sur la volatilité, permettant de contrôler efficacement le risque.
- L’utilisation de la technologie d’apprentissage en profondeur pour exploiter davantage de régulations de prix et améliorer la qualité du signal.
Résumer
La stratégie des bandes de la triple ligne égale, qui explore en profondeur les lois de la fluctuation des prix, est stable et efficace, et mérite une application à long terme et une optimisation continue. L’investissement nécessite de la rationalité et de la patience.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// http://www.vdubus.co.uk/
strategy(title='Vdub FX SniperVX3 / Strategy v3', shorttitle='Vdub_FX_SniperVX3_Strategy', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
//Candle body resistance Channel-----------------------------//
len = 34
src = input(close, title="Candle body resistance Channel")
out = sma(src, len)
last8h = highest(close, 13)
lastl8 = lowest(close, 13)
bearish = cross(close,out) == 1 and falling(close, 1)
bullish = cross(close,out) == 1 and rising(close, 1)
channel2=input(false, title="Bar Channel On/Off")
ul2=plot(channel2?last8h:last8h==nz(last8h[1])?last8h:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level top", offset=0)
ll2=plot(channel2?lastl8:lastl8==nz(lastl8[1])?lastl8:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level bottom", offset=0)
//fill(ul2, ll2, color=black, transp=95, title="Candle body resistance Channel")
//-----------------Support and Resistance
RST = input(title='Support / Resistance length:', defval=10)
RSTT = valuewhen(high >= highest(high, RST), high, 0)
RSTB = valuewhen(low <= lowest(low, RST), low, 0)
RT2 = plot(RSTT, color=RSTT != RSTT[1] ? na : red, linewidth=1, offset=+0)
RB2 = plot(RSTB, color=RSTB != RSTB[1] ? na : green, linewidth=1, offset=0)
//--------------------Trend colour ema------------------------------------------------//
src0 = close, len0 = input(13, minval=1, title="EMA 1")
ema0 = ema(src0, len0)
direction = rising(ema0, 2) ? +1 : falling(ema0, 2) ? -1 : 0
plot_color = direction > 0 ? lime: direction < 0 ? red : na
plot(ema0, title="EMA", style=line, linewidth=1, color = plot_color)
//-------------------- ema 2------------------------------------------------//
src02 = close, len02 = input(21, minval=1, title="EMA 2")
ema02 = ema(src02, len02)
direction2 = rising(ema02, 2) ? +1 : falling(ema02, 2) ? -1 : 0
plot_color2 = direction2 > 0 ? lime: direction2 < 0 ? red : na
plot(ema02, title="EMA Signal 2", style=line, linewidth=1, color = plot_color2)
//=============Hull MA//
show_hma = input(false, title="Display Hull MA Set:")
hma_src = input(close, title="Hull MA's Source:")
hma_base_length = input(8, minval=1, title="Hull MA's Base Length:")
hma_length_scalar = input(5, minval=0, title="Hull MA's Length Scalar:")
hullma(src, length)=>wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*6), color=black, linewidth=2, title="Hull MA")
//============ signal Generator ==================================//
Piriod=input('720')
ch1 = request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open)
ch2 = request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close)
longCondition = crossover(request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close),request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open))
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = crossunder(request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close),request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open))
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
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