Stratégie d'inversion des pertes par suivi de tendance SAR parabolique
Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-01 14:54:09 Je vous en prieLes étiquettes:
Résumé
La stratégie d'inversion des pertes par suivi de tendance SAR parabolique est une stratégie qui utilise l'indicateur SAR parabolique pour identifier les tendances et entrer dans des positions de contre-tendance lorsque la tendance s'inverse.
La logique de la stratégie
La stratégie utilise l'indicateur Parabolic SAR pour juger de la tendance actuelle du marché.
Lorsque les points SAR sont en baisse et en dessous du prix, cela représente une tendance haussière; lorsque les points SAR sont en hausse et au-dessus du prix, cela représente une tendance baissière.
Plus précisément, lorsque les points SAR montrent une tendance haussière et sont au-dessus des prix, la stratégie sera courte; lorsque les points SAR montrent une tendance baissière et sont en dessous des prix, la stratégie sera longue.
En outre, la stratégie définit également des mécanismes de stop loss et de take profit.
Analyse des avantages
Les principaux avantages de la combinaison de l'indicateur de tendance et des mécanismes de stop loss/take profit sont les suivants:
- Capter en temps opportun les opportunités d'inversion de tendance pour le trading contre tendance.
- Contrôler activement les risques et les bénéfices en définissant un stop loss et un profit.
- Le SAR parabolique est un indicateur inverse largement utilisé et efficace.
- Des règles de stratégie simples et claires, faciles à comprendre et à mettre en œuvre.
Analyse des risques
Il y a aussi quelques risques à prendre en compte pour la stratégie:
- L'indicateur SAR parabolique n'est pas parfait, parfois il génère de mauvais signaux.
- Les prix d'arrêt des pertes et de prise de bénéfice doivent être établis de manière raisonnable, sinon il peut s'arrêter ou prendre des bénéfices prématurément.
- Les commissions de négociation ont également une incidence sur les bénéfices totaux.
- La nouvelle tendance après l'inversion peut être de courte durée.
Ces risques peuvent être résolus par l'optimisation des paramètres, l'utilisation d'autres indicateurs de filtrage, etc.
Directions d'optimisation
La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:
- Optimisez les paramètres SAR paraboliques pour trouver la meilleure combinaison.
- Essayez d'autres stratégies de stop loss et de profits comme le stop loss.
- Ajouter des indicateurs ou des conditions pour filtrer les signaux de négociation inversés.
- Ajouter un contrôle de position basé sur les conditions du marché.
- Ajuster les paramètres pour les différents instruments de négociation.
Conclusion
En général, il s'agit d'une stratégie d'inversion de tendance assez classique de suivi des stops de perte. Il identifie les inversions de tendance et contrôle également les risques avec des moyens de stop loss et de profit. Après optimisations, il peut devenir une stratégie utile pour le trading en direct.
/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed
if uptrend
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
strategy.cancel("ParLE")
else
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
strategy.cancel("ParSE")
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
//Stop Loss Inputs
use_short_stop_loss = input(false, title="Short Stop Loss", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_SL")
short_stop_loss = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval=5, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_SL") * 0.01
use_long_stop_loss = input(false, title="Long Stop Loss", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_SL")
long_stop_loss = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval=5, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_SL") * 0.01
//Take Profit Inputs
use_short_take_profit = input(false, title="Short Take Profit", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_TP")
short_take_profit = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval = 20, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_TP") * .01
use_long_take_profit = input(false, title="Long Take Profit", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_TP")
long_take_profit = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval = 20, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_TP") * .01
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - long_stop_loss)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + short_stop_loss)
longLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + long_take_profit)
shortLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - short_take_profit)
if (strategy.position_size > 0.0)
if (use_long_stop_loss and not use_long_take_profit)
strategy.exit("Long", stop = longStopPrice)
if (use_long_take_profit and not use_long_stop_loss)
strategy.exit("Long", limit = longLimitPrice)
if (use_long_take_profit and use_long_stop_loss)
strategy.exit("Long", stop = longStopPrice, limit=longLimitPrice)
if (strategy.position_size < 0.0)
if (use_short_stop_loss and not use_short_take_profit)
strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice)
if (use_short_take_profit and not use_short_stop_loss)
strategy.exit("Short", limit = shortLimitPrice)
if (use_short_take_profit and use_short_stop_loss)
strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice, limit = shortLimitPrice)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
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