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RWI Stratégie opposée à la volatilité

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-01 14:56:58 Je suis désolé
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Résumé

La stratégie contrariaire de volatilité RWI calcule les hauts et les bas du RWI sur une certaine période pour déterminer si le marché est dans un état d'inversion afin de découvrir des opportunités d'inversion.

Principe de stratégie

La stratégie calcule d'abord les hauts et les bas du RWI sur une certaine période (par exemple 14 bougies).

RWI élevé = (haut - bas de N périodes précédentes) / (ATR de N périodes * sqrt(N))

RWI faible = (plus élevé que N périodes auparavant - plus faible) / (ATR de N périodes * sqrt(N))

Ensuite, calculez la différence entre les hauts et les bas du RWI et le seuil pour déterminer s'il est inférieur au seuil (comme 1).

Si le RWI est supérieur au seuil, il est déterminé que le prix est sur le point de s'inverser et que l'on peut envisager d'aller court.

Analyse des avantages

La stratégie anti-volatilité RWI présente les avantages suivants:

  1. L'utilisation de l'indicateur RWI pour déterminer les points d'inversion est précise avec un taux de gain élevé
  2. L'adoption de stratégies contraires est adaptée à divers marchés
  3. La logique stratégique est claire et facile à comprendre, les paramètres sont flexibles
  4. Des cycles longs et courts peuvent être configurés pour améliorer la qualité du signal

Analyse des risques

La stratégie anti-volatilité RWI comporte également les risques suivants:

  1. Les signaux d'inversion peuvent avoir de fausses ruptures, entraînant des pertes.
  2. Plus de signaux d'inversion se produisent pendant les tendances soutenues, conduisant à des pertes
  3. Des paramètres RWI incorrects peuvent réduire la qualité du signal
  4. L'indicateur RWI échoue lorsque la volatilité augmente

Pour contrôler les risques, les paramètres RWI peuvent être ajustés en conséquence, des filtres peuvent être ajoutés, les plages d'inversion peuvent être limitées, etc.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être encore optimisée de la manière suivante:

  1. Ajouter une double analyse des délais en utilisant des périodes courtes et longues pour améliorer les signaux
  2. Combiner avec d' autres indicateurs tels que le KD et le MACD pour éviter de fausses ruptures
  3. Configurer des stratégies de stop loss pour contrôler strictement les pertes uniques
  4. Optimiser dynamiquement les paramètres RWI pour s'adapter aux changements du marché
  5. Optimiser la gestion des positions, ajouter ou réduire les positions en fonction des conditions du marché

Résumé

La stratégie de contre-volatilité RWI a une logique claire en utilisant RWI pour déterminer les renversements. La logique de trading est solide et fonctionne bien sur les marchés variés. En optimisant les paramètres, en contrôlant les risques, etc., la stratégie peut être appliquée de manière plus stable et efficace.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Copyright (c) 2020-present, JMOZ (1337.ltd)
strategy("RWI Strategy", overlay=false)


length = input(title="Length", type=input.integer, defval=14, minval=1)
threshold = input(title="Threshold", type=input.float, defval=1.0, step=0.1)


rwi(length, threshold) =>
    rwi_high = (high - nz(low[length])) / (atr(length) * sqrt(length))
    rwi_low = (nz(high[length]) - low) / (atr(length) * sqrt(length))
    is_rw = rwi_high < threshold and rwi_low < threshold
    [is_rw, rwi_high, rwi_low]


[is_rw, rwi_high, rwi_low] = rwi(length, threshold)


long = not is_rw and rwi_high > rwi_low
short = not is_rw and rwi_low > rwi_high


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)


plot(rwi_high, title="RWI High", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.blue, transp=0)
plot(rwi_low, title="RWI Low", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.red, transp=0)
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