Stratégie de la double moyenne mobile à 360°
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de la ligne de cotation à 360° est une stratégie de négociation quantifiée qui combine la ligne de cotation à deux et la force de la tendance. Cette stratégie permet de déterminer la tendance des prix en calculant la moyenne des différentes périodes.
Principe de stratégie
La logique de base de la stratégie 360° est la suivante:
- Calculer la ligne médiane après 1 minute et le passage de la vague de Kalman;
- Calculer l’angle de coupe à partir de la différence de prix entre les deux moyennes;
- L’accumulation des angles de coupe donne un signal de tendance faible ou forte.
- Un signal de transaction est émis en fonction de la supériorité de la limite de coupe de la couche de coupe.
Plus précisément, la stratégie définit la moyenne initiale d’une minute et la moyenne après le filtrage de Kármán. Le filtrage de Kármán peut supprimer une partie du bruit de la moyenne, la rendant plus lisse. Ensuite, on calcule l’angle de coupe des deux moyennes, qui reflète l’angle de la variation de la tendance des prix. Par exemple, lorsque l’angle de coupe est positif, le prix est en hausse.
La stratégie choisit 30 minutes comme période de calcul, real summed tous les angles de coupe positifs et négatifs de cette période. Lorsque l’angle de coupe est supérieur à 360 degrés, la tendance est très forte et le signal est plus fort. Inversement, lorsque l’angle de coupe est inférieur à 360 degrés, le signal est inverse et le signal est vide.
Analyse des avantages
Les principaux avantages d’une stratégie à 360° sont:
- Le filtrage des bruits des marchés à court terme permet une prise de décision plus stable et plus fiable.
- Les angles de coupe quantifient l’intensité de la tendance et évitent de juger subjectivement par la seule forme linéaire moyenne.
- La sélection de plusieurs angles de coupe a un meilleur effet de réduction du bruit et un signal de transaction plus fiable.
- La combinaison de la force de la tendance et de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe.
Analyse des risques
Il y a aussi des risques liés à une stratégie à 360°:
- La ligne moyenne est en retard et risque de manquer un tournant dans la tendance à court terme;
- Les signaux d’intensité de tendance qui reposent uniquement sur la quantité accumulée sont vulnérables aux chocs du marché;
- Une mauvaise configuration des paramètres (par exemple, la longueur des cycles de calcul) peut entraîner des opportunités de transaction manquées ou générer des signaux erronés.
Pour réduire ces risques, il est possible de raccourcir le cycle de la moyenne, d’optimiser la combinaison de paramètres, d’augmenter le mécanisme de stop-loss, etc.
Direction d’optimisation
Il y a encore de la place pour une optimisation supplémentaire de la stratégie 360°:
- L’augmentation de la moyenne d’adaptation et l’ajustement des paramètres de la moyenne en fonction des fluctuations du marché;
- l’ajout de plusieurs références de cycles de moyenne ligne pour une combinaison de paramètres optimisée;
- L’ajout d’un module de jugement de tendances dynamiques basé sur la volatilité, le volume des transactions, etc.
- Les modèles d’apprentissage automatique sont utilisés pour ajuster les paramètres ou prendre des décisions de transaction.
Résumer
La stratégie de double équilibre 360 ° utilise une approche globale de filtrage équivalent et de quantification des angles de coupe, permettant une stratégie de négociation quantifiée plus robuste. Par rapport à un seul indicateur technique, la stratégie forme une considération plus complète et a une plus grande utilité. Cependant, il faut toujours faire attention à l’ajustement des paramètres et au contrôle des risques.
/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-01-30 08:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@library=math
strategy("策略360°（测试）", overlay=true)
// 定义1分钟均线
ma1 = request.security(syminfo.tickerid, "1", ta.sma(close, 1)) // 在这里使用了 math.sma() 函数
//plot(ma1, color=color.yellow, title="原始均线")
// 定义卡尔曼滤波函数，参考了[1](https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/language/Methods.html)和[2](https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/language/Operators.html)的代码
kalman(x, g) =>
kf = 0.0
dk = x - nz(kf[1], x) // 在这里使用了 nz() 函数
smooth = nz(kf[1], x) + dk * math.sqrt(g * 2) // 在这里使用了 math.sqrt() 函数
velo = 0.0
velo := nz(velo[1], 0) + g * dk // 在这里使用了 nz() 函数
kf := smooth + velo
kf
// 定义卡尔曼滤波后的均线
ma2 = kalman(ma1, 0.01)
plot(ma2, color=color.blue, title="卡尔曼滤波后的均线")
// 定义切线角
angle = math.todegrees(math.atan(ma2 - ma2[1])) // 在这里使用了 math.degrees() 和 math.atan() 函数
// 定义累加的切线角
cum_angle = 0.0
cum_angle := nz(cum_angle[1], 0) + angle // 在这里使用了 nz() 函数
// 定义30分钟周期
period = 30 // 您可以根据您的需要修改这个参数
// 定义周期内的切线角总和
sum_angle = 0.0
sum_angle := math.sum(angle, period) // 在这里使用了 math.sum() 函数，把周期内的切线角总和改成简单地把 5 个切线角相加
// 定义买入和卖出条件
buy = sum_angle > 360// 在这里使用了 math.radians() 函数
sell = sum_angle < -360
// 执行买入和卖出操作
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buy)
strategy.close("Short", when=buy)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sell)
strategy.close("Long", when=sell)
// 绘制曲线图
plot(sum_angle, color=color.green, title="周期内的切线角总和")
plot(angle, color=color.red, title="切线角") // 这是我为您添加的代码，用于显示实时计算的切线角