Stratégie de trading quantitatif Golden Cross et Death Cross

Aperçu

Cette stratégie permet de réaliser des transactions quantitatives sur les achats et les ventes sur les fourches en calculant le croisement entre la moyenne mobile simple à 30 jours (MA30) et la moyenne mobile simple à 200 jours (MA200) de XAUUSD (or). La stratégie définit à la fois un prix stop-loss et un prix stop-loss, permettant de liquider automatiquement la position.

Principe de stratégie

Les indicateurs centraux de cette stratégie sont les MA30 et MA200. Lorsque le MA30 est traversé par le MA200, un signal d’achat est généré; lorsque le MA30 est traversé par le MA200, un signal de vente est généré. Cette intersection est appelée la fourchette d’or et la fourchette de mort.

Plus précisément, la stratégie utilise la tabouret pour calculer les MA30 et MA200. Ensuite, les fonctions ta.crossover et ta.crossunder sont utilisées pour juger de leur croisement. Lorsqu’une croix vers le haut (crossover) se produit, la longCondition est définie comme étant vraie pour l’opération d’achat; lorsqu’une croix vers le bas (crossover) se produit, la shortCondition est définie comme étant vraie pour l’opération de vente.

En termes d’exécution des transactions, les ordres d’achat et de vente ont respectivement un prix de stop-loss et d’arrêt de 40 000 points. Cela équivaut à une variation de prix de 4000 points en XAUUSD. Lorsque le prix déclenche un stop-loss ou un stop-loss, les ordres sont automatiquement liquidés.

En outre, la stratégie a également mis en place un mécanisme de couverture. Si vous détenez actuellement des positions à plusieurs têtes, le signal de fourchette morte est suivi, et le positionnement est immédiatement décalé. Si vous détenez actuellement des positions à la tête vide, le signal de fourchette dorée est suivi, et le positionnement est immédiatement décalé. Cela permet d’éviter de subir des pertes considérables en cas de revers de tendance.

Avantages stratégiques

Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendances très simple et intuitive, qui présente les avantages suivants:

1. Les règles sont claires et faciles à mettre en œuvre.
2. Il peut être utilisé sur plusieurs périodes de temps, et convient aux opérations de jour et de longue durée.
3. La tendance à l’inversion est captée par la cyclicité du marché.
4. Le système de stop-loss est automatique et permet de contrôler les pertes individuelles.
5. La mise en place d’un mécanisme de couverture pour éviter les pertes causées par un renversement de tendance.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. L’indicateur MA est en retard et pourrait manquer le meilleur moment d’entrée pour inverser la tendance à court terme.
2. Le prix d’arrêt n’est pas raisonnable et peut entraîner un arrêt prématuré.
3. Les signaux inversés sont trop perturbateurs et augmentent le nombre de transactions inutiles.
4. La stratégie impose également des exigences quant à la taille des fonds de transaction et nécessite un certain nombre de retraits.

Pour contrôler ces risques, il est possible d’optimiser les paramètres, d’ajuster l’amplitude d’arrêt, de filtrer les signaux de retournement, etc.

Optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres de la MA en utilisant une EMA ou une moyenne mobile pondérée.
2. Ajouter des filtres sur d’autres indicateurs, tels que le volume des transactions, l’indicateur de vibration, etc.
3. Le mécanisme de couverture ne peut être activé qu’en cas de signal significatif.
4. La taille de la position peut être réglée pour optimiser l’efficacité de l’utilisation des fonds.
5. Le paramètre de stop-loss peut être optimisé dynamiquement avec un algorithme d’apprentissage automatique.

La stabilité de la stratégie peut être encore améliorée par l’ajustement des paramètres, l’ajout de filtres, la gestion des positions, etc.

Résumer

Cette stratégie est une simple et pratique stratégie de croisement d’une moyenne mobile. Elle fonctionne en fonction du cycle du marché et maîtrise le risque en mettant en place des stop-loss automatiques, des plafonnages et des mécanismes de couverture. La stratégie est facile à comprendre et à mettre en œuvre et peut s’appliquer à de nombreuses variétés de transactions et périodes.