Stratégie de trading d'équilibre long-short de l'indice de tendance
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de génération de signaux d’achat et de vente basée sur l’indicateur polyvalent de l’indice dynamique (DMI). Elle utilise la croisée des deux indicateurs DMI, DMI+ et DMI- et la croisée avec ADX, pour juger de la polyvalence et de la tendance du marché, générant ainsi des signaux d’achat et de vente.
Principe de stratégie
La stratégie utilise principalement trois indicateurs du DMI: le DMI+, le DMI- et l’ADX. Le DMI+ reflète la force de la tendance à la hausse, le DMI- la force de la tendance à la baisse et l’ADX la force de la tendance du marché.
Le signal d’achat de la stratégie est le suivant: lorsque le DMI+ porte le DMI- et que le ADX le porte, un signal d’achat est généré, c’est-à-dire que le marché est passé d’un sommet à un sommet et que la tendance commence à se former.
Le signal de vente de la stratégie est le suivant: lorsque le DMI+ est traversé par le DMI- ou l’ADX, un signal de vente est généré, c’est-à-dire que la force du polyhedron est affaiblie et que le nœud doit être arrêté.
Par conséquent, la stratégie juge la volatilité du marché et les changements de tendance à la croisée des indicateurs de la volatilité du DMI, et ajuste dynamiquement les positions.
Analyse des avantages
La stratégie présente les principaux avantages suivants:
L’utilisation de l’indicateur DMI pour juger de la surpopulation et des tendances est plus fiable et permet d’éviter de rater les principales tendances.
En combinant l’ADX avec l’intensité de la tendance, il est possible d’évaluer plus précisément les points de basculement.
La forme croisée de l’indicateur DMI comme signal de transaction est simple, claire et facile à réaliser.
Il est préférable de gérer les risques en fonction de la tendance et d’avoir une ligne moyenne et longue.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
L’indicateur DMI est en retard, ce qui peut entraîner des achats en retard et des ventes en avance.
L’indicateur ADX peut manquer des opportunités de courte ligne pour juger de la tendance et de l’efficacité de la consolidation.
Il existe un certain risque de position vide, et il est possible qu’il y ait une tendance à la hausse ou à la baisse.
Les paramètres peuvent être sur-optimisés, ce qui réduit l’efficacité de l’opération.
Direction d’optimisation
La stratégie peut également être optimisée dans les domaines suivants:
En combinaison avec d’autres indicateurs, il permet d’améliorer la précision de la sélection des points de vente et d’achat.
L’adhésion à un mécanisme de couverture des pertes évite le risque d’augmentation des pertes
Ajuster les paramètres ou introduire des paramètres adaptatifs pour réduire le risque de sur-optimisation.
Augmentation de la gestion des positions et adaptation dynamique des positions en fonction des phases de la tendance.
Résumer
Cette stratégie est basée sur les indicateurs DMI pour juger de la marge de manœuvre et de la tendance. Elle est simple et pratique. Elle a un meilleur effet sur les tendances principales sur les lignes moyennes et longues.
//@version=5
strategy("DMI Buy/Sell Strategy", overlay=true)
// Input for DMI
length = input(14, title="DMI Length")
adxsmoothing =14
// Calculate DMI
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(length,adxsmoothing)
// Condition for Buy Entry
buyCondition = ta.crossover(diPlus, diMinus) and ta.crossover(diPlus, adx)
// Condition for Sell Exit
sellCondition = ta.crossunder(diPlus,diMinus) or ta.crossunder(diPlus,adx)
// Execute Buy Entry on the next day's open
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Execute Sell Exit on the next day's open
if sellCondition
strategy.close("Buy")
// Plotting DMI components
plot(diPlus, title="DMI+", color=color.green)
plot(diMinus, title="DMI-", color=color.red)
// Plotting ADX
plot(adx, title="ADX", color=color.blue)