Stratégie de trading quantitative développée sur la base de l'indicateur du canal Donchian
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de négociation de la largeur du canal de Dongguan est une stratégie de négociation quantitative développée sur la base de l’indicateur du canal de Dongguan. Cette stratégie permet de juger de la volatilité et du niveau de risque du marché en calculant la différence entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas d’un certain cycle, à savoir la largeur du canal de Dongguan.
Principe de stratégie
L’indicateur central de la stratégie est la largeur du canal de Dongxian. La formule de calcul de la largeur du canal de Dongxian est la suivante:
La largeur du tunnel de Dongcheng = prix le plus élevé - prix le plus bas
Les prix maximaux et minimaux sont calculés sur une période donnée n. Cette période est définie par les paramètres de longueur.
Pour lisser les données sur la largeur du canal de Dongxian, l’indicateur SMA a été introduit dans la stratégie. L’indicateur a fait un deuxième calcul de la largeur du canal de Dongxian pour réduire les erreurs.
Pour juger du niveau de risque du marché, si la largeur du canal de Dongjian est supérieure à sa moyenne mobile lisse, cela signifie que le marché entre dans un état de haute volatilité et de risque élevé; si elle est inférieure, cela signifie que la volatilité du marché s’est atténuée et qu’il est entré dans un état de faible risque.
Selon le niveau de risque, la stratégie prend des décisions de négociation en conséquence: faire court si le risque est élevé et faire plus si le risque est faible.
Analyse des forces stratégiques
Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans la prise de décision de négociation en fonction du risque de marché en fonction de la volatilité. Cela permet de prévenir efficacement les pertes inutiles en continuant à faire plus dans les marchés à haut risque ou en restant vides dans les marchés à faible risque.
De plus, la stratégie combine la largeur du canal de Dongguan et sa moyenne mobile lisse pour juger que le signal est plus fiable et éviter les transactions erronées causées par les fluctuations de données.
Dans l’ensemble, la stratégie permet de juger le risque du marché dans une certaine mesure et de prendre des décisions de trading relativement stables. C’est son plus grand avantage.
Analyse des risques
Le principal risque de cette stratégie réside dans le fait que la largeur du canal de la tangjian ne reflète pas toujours avec précision le risque du marché. Lorsque la largeur et la moyenne s’écartent, cela peut entraîner de faux signaux.
En outre, la configuration des paramètres de négociation peut également avoir un impact significatif sur les gains de la stratégie. Si les paramètres sont mal configurés, cela augmente également le risque de perte.
Enfin, dans des conditions de marché extrêmement volatiles, l’effet de l’indicateur de largeur du canal de Dongxian peut également être décompté et le signal de stratégie est retardé. Une intervention manuelle est nécessaire pour suspendre la stratégie et éviter des pertes inutiles.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
L’optimisation de l’indicateur de largeur du canal de Dongjian. Les paramètres de différents cycles peuvent être testés pour trouver la combinaison optimale de paramètres.
L’ajout d’autres sous-indicateurs permet d’améliorer l’exactitude du signal.
L’augmentation des stratégies de stop loss. Un stop loss raisonnable peut réduire considérablement la taille des pertes individuelles et améliorer considérablement les bénéfices globaux.
L’optimisation de l’adaptation des paramètres permet aux paramètres de négociation de s’adapter aux changements du marché en temps réel et de mieux s’adapter au marché.
Optimisation des transactions algorithmiques: l’introduction de techniques de négociation algorithmiques telles que l’apprentissage automatique rend les stratégies plus intelligentes et plus prospectives.
Résumer
La stratégie de négociation de la largeur du canal de Dongxian permet de prendre des décisions de négociation en fonction de la volatilité du marché et du niveau de risque. Le principal avantage de cette stratégie est de contrôler efficacement les risques et d’éviter les réclamations sur les marchés à haut risque. La stratégie peut être optimisée à partir de plusieurs dimensions et aboutir à des bénéfices stables.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/02/2018
// The Donchian Channel was developed by Richard Donchian and it could be compared
// to the Bollinger Bands. When it comes to volatility analysis, the Donchian Channel
// Width was created in the same way as the Bollinger Bandwidth technical indicator was.
//
// As was mentioned above the Donchian Channel Width is used in technical analysis to measure
// volatility. Volatility is one of the most important parameters in technical analysis.
// A price trend is not just about a price change. It is also about volume traded during this
// price change and volatility of a this price change. When a technical analyst focuses his/her
// attention solely on price analysis by ignoring volume and volatility, he/she only sees a part
// of a complete picture only. This could lead to a situation when a trader may miss something and
// lose money. Lets take a look at a simple example how volatility may help a trader:
//
// Most of the price based technical indicators are lagging indicators.
// When price moves on low volatility, it takes time for a price trend to change its direction and
// it could be ok to have some lag in an indicator.
// When price moves on high volatility, a price trend changes its direction faster and stronger.
// An indicator's lag acceptable under low volatility could be financially suicidal now - Buy/Sell signals could be generated when it is already too late.
//
// Another use of volatility - very popular one - it is to adapt a stop loss strategy to it:
// Smaller stop-loss recommended in low volatility periods. If it is not done, a stop-loss could
// be generated when it is too late.
// Bigger stop-loss recommended in high volatility periods. If it is not done, a stop-loss could
// be triggered too often and you may miss good trades.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Donchian Channel Width Strategy")
length = input(50, minval=1)
smoothe = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = highest(high, length)
xLower = lowest(low, length)
xDonchianWidth = xUpper - xLower
xSmoothed = sma(xDonchianWidth, smoothe)
pos = iff(xDonchianWidth > xSmoothed, -1,
iff(xDonchianWidth < xSmoothed, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xDonchianWidth, color=blue, title="DCW")
plot(xSmoothed, color=red, title="sDCW")