1. Carré
  2. La valeur de l'échange de titres est calculée en fonction de la valeur de l'échange de titres.

La valeur de l'échange de titres est calculée en fonction de la valeur de l'échange de titres.

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-04 10h44 et 45 min
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Résumé

La stratégie du double rail SAR Parabolique Bollinger Bands combine l'indicateur Bollinger Bands et l'indicateur PSAR, allant long lorsque la bande inférieure de Bollinger est brisée tout en allant court lorsque l'indicateur PSAR se retourne vers le bas, pour capturer plus précisément les points d'inversion de tendance.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule d'abord les bandes de Bollinger supérieures, moyennes et inférieures. La bande du milieu est la moyenne mobile simple de N jours du prix de clôture, tandis que les bandes supérieure et inférieure sont k écarts types au-dessus et en dessous de la bande du milieu.

Sur le côté long, si le prix de clôture tombe en dessous de la bande inférieure de Bollinger, une position longue est entrée avec un stop loss fixé à la bande inférieure.

En combinant le caractère tendance-suivant des bandes de Bollinger et la caractéristique de l'inversion de tendance du PSAR, la stratégie peut suivre les tendances et également saisir en temps opportun les opportunités d'inversion pour les transactions bidirectionnelles.

Les avantages

  1. Les bandes de Bollinger évaluent les tendances globales tandis que le PSAR capte les corrections locales, qui se complètent.

  2. Les bandes de Bollinger captent les grandes tendances tandis que le PSAR fournit des signaux d'inversion pour le commerce dans les deux sens.

  3. Plus d'opportunités commerciales bidirectionnelles, la stratégie profite des mouvements à la fois à la hausse et à la baisse.

  4. Les arrêts automatiques limitent le risque. Les arrêts adaptatifs basés sur la bande inférieure et le PSAR réduisent la probabilité de pertes importantes.

Les risques

  1. Les bandes de Bollinger plus larges pendant les marchés volatils peuvent placer des arrêts trop loin, augmentant le risque.

  2. Des paramètres PSAR mal réglés peuvent entraîner des renversements manqués.

  3. PSAR est sensible aux mouvements mineurs qui peuvent déclencher des transactions inutiles, augmentant les coûts.

Améliorations

  1. Optimiser les paramètres de Bollinger pour les marchés changeants. Différentes combinaisons peuvent être testées pour trouver des paramètres optimaux dans différents environnements.

  2. Des filtres supplémentaires pour éliminer les faux signaux. Des indicateurs tels que KDJ peuvent être complétés pour éviter de mauvais signaux de mauvais paramètres PSAR.

  3. Réduisez les transactions inutiles. Des arrêts de profit minimaux peuvent éviter des revers mineurs excessifs.

Conclusion

La stratégie du double rail parabolique SAR Bollinger Bands utilise pleinement les fonctionnalités de suivi des tendances de Bollinger et l'identification de l'inversion de PSAR pour permettre le trading bidirectionnel, avec et contre les tendances.

//@version=3
strategy(title="Bollinger + sar", shorttitle="Bollinger + sar",
     overlay=true) 

start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

psar = sar(start, increment, maximum)
plot(psar)


source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(upper)
plot(lower)

if (lower >= low)
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (psar <= low)
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=psar, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")
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