Stratégie de suivi de la volatilité à double piste
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de suivi des bandes d’oscillation à double voie utilise l’indicateur des bandes de Boolean et l’indicateur du PSAR en combinaison, pour capturer plus précisément les points de basculement de la tendance lorsque l’indicateur du PSAR tourne à la baisse, tout en faisant plus pour briser les bandes de Boolean. La stratégie vise à capturer les opportunités de multiples lorsque le cours de l’action est dans le canal ascendant, tout en passant à vide en temps opportun lorsque le cours de l’action commence à baisser, pour réaliser des transactions bidirectionnelles.
Principe de stratégie
La stratégie commence par calculer les courbes supérieure, intermédiaire et inférieure de la ceinture de Brin. La courbe intermédiaire représente une moyenne mobile simple du prix de clôture de N jours, la courbe supérieure et inférieure correspondant respectivement à une différence standard positive de la courbe intermédiaire.
En entrant dans la direction de la pluralité, faites plus si la clôture est inférieure à la descente de la ceinture de Brin, tout en réglant le stop loss sur la descente. Lorsque le PSAR tourne vers la baisse et est inférieur au prix le plus bas, faites une position de tête courte, c’est-à-dire le moment où le signal se retourne.
Cette stratégie combine la traçabilité de la tendance de la ceinture de Brin et les caractéristiques de renversement de tendance du PSAR, permettant de suivre la tendance et de saisir en temps opportun les occasions de renversement, ce qui permet une opération à double voie.
Avantages stratégiques
L’intégration d’indicateurs multiples améliore la précision de la prise de décision. Les courbes de Bryn jugent les grandes tendances, les SARP jugent les ajustements locaux, les deux se complètent.
La courbe de Brin capture la tendance majeure, le PSAR indique l’occasion de revenir en arrière et de réaliser la tendance en faisant plusieurs contre-courants.
La stratégie permet de gagner de l’argent à la fois en hausse et en baisse des cours.
Arrêt automatique, contrôle strict du risque. Le Brin est placé sur une voie descendante et le PSAR comme arrêt adaptatif, ce qui réduit la probabilité de pertes importantes.
Risque stratégique
L’expansion de la ceinture de Brin peut augmenter les pertes. Lorsque la volatilité du marché augmente, l’écart entre la ceinture de Brin et la voie descendante augmente, ce qui entraîne un point d’arrêt trop éloigné, ce qui augmente le risque de pertes.
Le paramètre PSAR mal réglé peut manquer une inversion. Le paramètre PSAR à la hausse ou à la baisse doit être réglé avec prudence, sinon il peut manquer le moment de la reprise des prix.
Le nombre de transactions peut être trop fréquent. Les SARP sont trop sensibles aux fluctuations à petite échelle, ce qui peut entraîner une augmentation des transactions inutiles et augmenter les coûts des transactions.
Optimisation de la stratégie
Optimiser les paramètres de la ceinture de bourin pour s’adapter aux changements du marché. Il est possible de tester différentes combinaisons de paramètres de la ceinture de bourin pour choisir les paramètres optimaux, ce qui rend la ceinture de bourin plus adaptée aux différents environnements du marché.
En combinaison avec d’autres indicateurs, des faux signaux de filtrage peuvent être ajoutés. Des indicateurs tels que le KDJ peuvent être ajoutés pour juger de la surélévation et éviter les faux signaux causés par des paramètres incorrects du PSAR.
Optimiser les stratégies de trading et réduire les transactions inutiles. Vous pouvez éviter que de petites perturbations ne provoquent de petites transactions répétitives en définissant un seuil de stop-loss minimum.
Résumer
La stratégie de suivi des bandes d’oscillation à double trajet, qui combine parfaitement les caractéristiques de suivi des tendances des bandes de Brin et les capacités de reconnaissance inversée des SARP, permet de réaliser des transactions bidirectionnelles multi-zones, en ordre de marche et en marche inverse. Par rapport à l’utilisation d’un seul indicateur, la stratégie peut considérablement améliorer l’exactitude des décisions et augmenter les opportunités de négociation correctes en réduisant les signaux erronés.
//@version=3
strategy(title="Bollinger + sar", shorttitle="Bollinger + sar",
overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
psar = sar(start, increment, maximum)
plot(psar)
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
if (lower >= low)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (psar <= low)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=psar, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")