Stratégie de trading combinant les bandes de Bollinger et le RSI

Aperçu

C’est une stratégie qui utilise les bandes de Bollinger et l’indice de force relative (RSI) pour effectuer des transactions combinées. L’idée centrale est de générer des signaux d’achat et de vente lorsque le RSI atteint une zone de survente ou de survente, en combinaison avec les hauts et les bas des bandes de Bollinger.

Nom de la stratégie

Stratégie de négociation combinée BB-RSI

Principe de stratégie

La stratégie commence par calculer les bandes de Bollinger conventionnelles, comprenant les bandes intermédiaires, supérieures et inférieures. La bande intermédiaire est une moyenne mobile simple des prix de clôture sur une période donnée, les bandes supérieures et inférieures étant respectivement le décalage standard suivant la bande intermédiaire.

En même temps, la stratégie calcule l’indicateur RSI. Le RSI permet de juger si le marché actuel est en survente ou en survente en comparant la hausse et la baisse de la clôture en moyenne sur une période donnée.

Lorsque le RSI est inférieur au point bas (par défaut 30), cela signifie que le marché est en survente; lorsque le RSI est supérieur au point haut (par défaut 70), cela signifie que le marché est en survente.

La stratégie consiste à générer un signal d’achat si le cours de clôture est inférieur à la bande inférieure des bandes de Bollinger lorsque le RSI atteint la zone de survente et un signal de vente si le cours de clôture est supérieur à la bande supérieure des bandes de Bollinger lorsque le RSI atteint la zone de survente.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie combinée réside dans la possibilité de découvrir les points de basculement du marché. Lorsque le cours d’une action se trouve dans une zone plus large des bandes de Bollinger, indiquant une plus grande volatilité du marché, le RSI peut être utilisé pour déterminer si le marché est en sur-achat ou en sur-vente et peut être positionné pour le moment de la reprise.

Un autre avantage est la flexibilité des paramètres. Les bandes de Bollinger et les indicateurs RSI ont des paramètres ajustables que les traders peuvent optimiser en fonction de leurs propres besoins.

Analyse des risques

Le plus grand risque de cette stratégie réside dans le fait qu’elle génère moins de signaux. En particulier, il est facile de se trouver dans une situation de suradaptation lorsque le marché se déplace de manière unilatérale sur une longue période.

Un autre risque est la difficulté de paramétrage. Les bandes de Bollinger et le RSI nécessitent des paramètres de paramétrage tels que les cycles. Un mauvais choix peut entraîner une mauvaise efficacité de la stratégie.

Direction d’optimisation

Pour obtenir plus d’opportunités de négociation, il est possible d’ajuster la ligne de survente et de survente du RSI de manière appropriée. Par exemple, la ligne de survente peut être portée à 40 et la ligne de survente à 60, ce qui facilite la formation de signaux.

Une autre orientation est d’introduire un mécanisme de jugement de tendance pour éviter un renversement aveugle dans les événements unilatéraux du marché. Par exemple, la direction de la ligne moyenne à long terme peut être calculée et, comme condition de filtrage, le signal ne peut être généré que si la direction de la ligne moyenne est conforme.

Résumer

La stratégie combinée BB-RSI utilise les bandes de Bollinger pour déterminer la résistance au support, le RSI pour juger les surachats et les surventeurs, et génère un signal au point de basculement. Elle permet de localiser efficacement les points de basculement du marché, une stratégie de trading de basculement typique.