Stratégie de suivi de tendance basée sur Renko et l'indice de vigueur relative
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie combine deux indicateurs, le graphique Renko et l’indice de dynamique relative (RVI), dans le but de capturer la plupart des principales tendances du marché.
Principe de stratégie
La stratégie utilise un ATR de 9 périodes pour construire un Renko Wall, en vert, lorsque le prix de clôture dépasse le sommet du précédent Renko Wall, et en rouge, lorsque le prix de clôture est inférieur au sommet du précédent Renko Wall. La direction de la tendance est déterminée par l’indicateur RVI.
L’indicateur RVI est utilisé pour juger de l’intensité relative de la force à plusieurs têtes et de la force à vide. Les valeurs RVI oscillent entre 0 et 1, plus de 0,5 signifie que la force à plusieurs têtes est plus forte que la force à vide; moins de 0,5 signifie que la force à vide est plus forte que la force à plusieurs têtes.
Les signaux de coupe de plus combinés de la direction de Renko et de l’indicateur RVI entrent dans les positions de coupe ou de coupe correspondantes.
Avantages stratégiques
- Renko s’éloigne des fluctuations normales du marché et ne s’intéresse qu’aux fluctuations plus importantes des prix pour ne pas être pris au dépourvu.
- L’indicateur RVI détermine le moment où la tendance a été inversée et bloque davantage les signaux de transaction.
- La combinaison de deux indicateurs permet de filtrer les principales tendances du marché et de filtrer une partie du bruit.
Analyse des risques
- La taille de Renko affecte directement la fréquence des transactions, et la taille de Renko est une occasion manquée, tandis que la taille de Renko augmente la fréquence des transactions et les frais.
- Une mauvaise configuration des paramètres de l’indicateur RVI peut également entraîner un signal manqué ou un faux signal amplifié.
- Les filtres à double indice manquent certains signaux et ne peuvent pas saisir la totalité de la situation.
Direction d’optimisation
- La taille de Renko est optimisée pour s’adapter aux fluctuations du marché.
- Optimiser les paramètres de l’indicateur RVI pour trouver le point d’équilibre optimal
- Essayez différentes combinaisons de variétés et de paramètres cycliques pour évaluer la stabilité.
Résumer
Cette stratégie combine les avantages de deux types d’indicateurs différents, dans le but de saisir les tendances dominantes du marché. Une plus grande stabilité peut être obtenue en optimisant les paramètres Renko et RVI.
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Lancelot RR Strategy", overlay=false)
p=9
CO=close-open
HL=high-low
value1 = (CO + 2*CO[1] + 2*CO[2] + CO[3])/6
value2 = (HL + 2*HL[1] + 2*HL[2] + HL[3])/6
num=sum(value1,p)
denom=sum(value2,p)
RVI=denom!=0?num/denom:0
RVIsig=(RVI+ 2*RVI[1] + 2*RVI[2] + RVI[3])/6
rvicloselongcondition = crossunder(RVI, RVIsig)
rvicloseshortcondition = crossover(RVI, RVIsig)
plot(RVI,color=green,style=line,linewidth=1)
plot(RVIsig,color=red,style=line,linewidth=1)
bgcolor(rvicloseshortcondition ? green : na, transp = 75)
bgcolor(rvicloselongcondition ? red : na, transp = 75)
///Renko///
TF = input(title='TimeFrame', defval="D")
ATRlength = input(title="ATR length", defval=9, minval=2, maxval=100)
SMAlength = input(title="SMA length", defval=5, minval=2, maxval=100)
SMACurTFlength = input(title="SMA CurTF length", defval=20, minval=2, maxval=100)
HIGH = request.security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = request.security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = request.security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = request.security(syminfo.tickerid, TF, atr(ATRlength))
SMA = request.security(syminfo.tickerid, TF, sma(close, SMAlength))
SMACurTF = sma(close, SMACurTFlength)
RENKOUP = na
RENKODN = na
H = na
COLOR = na
BUY = na
SELL = na
UP = na
DN = na
CHANGE = na
RENKOUP := na(RENKOUP[1]) ? ((HIGH+LOW)/2)+(ATR/2) : RENKOUP[1]
RENKODN := na(RENKOUP[1]) ? ((HIGH+LOW)/2)-(ATR/2) : RENKODN[1]
H := na(RENKOUP[1]) or na(RENKODN[1]) ? RENKOUP-RENKODN : RENKOUP[1]-RENKODN[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
CHANGE := false
if(not CHANGE and close >= RENKOUP[1]+H*3)
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1]+ATR*3
RENKODN := RENKOUP[1]+ATR*2
COLOR := lime
SELL := 0
BUY := BUY+3
if(not CHANGE and close >= RENKOUP[1]+H*2)
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1]+ATR*2
RENKODN := RENKOUP[1]+ATR
COLOR := lime
SELL := 0
BUY := BUY+2
if(not CHANGE and close >= RENKOUP[1]+H)
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1]+ATR
RENKODN := RENKOUP[1]
COLOR := lime
SELL := 0
BUY := BUY+1
if(not CHANGE and close <= RENKODN[1]-H*3)
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1]-ATR*3
RENKOUP := RENKODN[1]-ATR*2
COLOR := red
BUY := 0
SELL := SELL+3
if(not CHANGE and close <= RENKODN[1]-H*2)
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1]-ATR*2
RENKOUP := RENKODN[1]-ATR
COLOR := red
BUY := 0
SELL := SELL+2
if(not CHANGE and close <= RENKODN[1]-H)
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1]-ATR
RENKOUP := RENKODN[1]
COLOR := red
BUY := 0
SELL := SELL+1
plotshape(UP, style=shape.arrowup, location=location.bottom, size=size.normal)
renkolongcondition = UP
renkoshortcondition = DN
///Long Entry///
longcondition = UP
if (longcondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
///Long exit///
closeconditionlong = rvicloselongcondition
if (closeconditionlong)
strategy.close("Long")