Stratégie de trading croisée à moyenne mobile

Aperçu

La stratégie de croisement des moyennes mobiles est une stratégie de négociation d’actions relativement courante. Cette stratégie génère des signaux d’achat et de vente en calculant des moyennes mobiles rapides et des moyennes mobiles lentes et en les croisant. Plus précisément, un signal d’achat est généré lorsque la moyenne mobile rapide traverse la moyenne mobile lente par le bas et un signal de vente lorsque la moyenne mobile rapide traverse la moyenne mobile lente par le haut.

Principe de stratégie

La logique centrale de cette stratégie est la suivante: les moyennes mobiles rapides représentent la tendance à court terme de l’action, les moyennes mobiles lentes représentent la tendance à long terme de l’action. Lorsque la tendance à court terme se transforme en hausse (forks), cela indique que l’action entre dans la zone d’achat; lorsque la tendance à court terme se transforme en baisse (forks), cela indique que l’action entre dans la zone de vente.

Plus précisément, la stratégie définit une moyenne mobile rapide maFast et une moyenne mobile lente maSlow. La longueur de maFast est de 9, représentant une tendance à court terme de 9 jours pour les actions; la longueur de maSlow est de 18, représentant une tendance à long terme de 18 jours pour les actions.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Les principes sont simples, faciles à comprendre et à mettre en œuvre.
2. Les moyennes mobiles sont efficaces pour filtrer le bruit des cours des actions et produire des signaux de négociation plus fiables.
3. Les moyennes mobiles rapides et lentes sont associées à des tendances à court et à long terme, et les signaux de négociation sont relativement stables.
4. Les paramètres de la moyenne mobile peuvent être ajustés de manière flexible pour s’adapter aux caractéristiques des différentes actions.
5. Il est possible d’obtenir de meilleures performances en optimisant les paramètres de la moyenne mobile.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Quand les cours des actions sont plus fluctuants, il y a plus de faux signaux et plus de transactions.
2. Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner une fréquence de transaction trop élevée ou un retard de signal.
3. L’incapacité de suivre efficacement les marchés et les actions en évolution rapide.
4. Il y a un certain retard de temps et il est possible que vous ayez manqué des points clés.

Il est possible de réduire ces risques en ajustant les paramètres des moyennes mobiles et en définissant une stratégie de stop-loss.

Direction d’optimisation

Il y a encore de la place pour optimiser cette stratégie:

1. Le filtrage des signaux en combinaison avec d’autres indicateurs techniques, tels que le volume des transactions, le STOCH, etc.
2. L’augmentation des mécanismes de détection des tendances pour éviter de manquer les principales tendances.
3. Optimiser les paramètres des moyennes mobiles pour trouver la meilleure combinaison de paramètres
4. Définir une stratégie de stop-loss pour contrôler les pertes individuelles.
5. Les modèles combinés à l’apprentissage en profondeur permettent de prédire l’évolution des prix.

Résumer

La stratégie de croisement des moyennes mobiles est une stratégie très classique et pratique dans l’ensemble. Son principe est simple, facile à mettre en œuvre et est largement utilisé dans les transactions réelles. La stratégie peut être encore améliorée grâce à l’optimisation des paramètres et à l’utilisation d’indicateurs techniques auxiliaires pour obtenir un meilleur rapport risque / rendement.