Stratégie de suivi de l'inversion de la dynamique basée sur le SAR
ChaoZhang
Aperçu
Cet article présente une stratégie de suivi de revers de dynamique basée sur l’indicateur Parabolic SAR. Cette stratégie utilise l’indicateur Parabolic SAR pour identifier les revers de tendance potentiels dans le marché à terme Nifty et pour automatiser les transactions de suivi de tendance.
Cette stratégie s’adresse principalement aux traders qui préfèrent une méthode de négociation systématique, elle fournit des signaux clairs d’entrée et de sortie. En capturant les tendances du marché, la stratégie aide les traders à atteindre leurs objectifs financiers.
Principe de stratégie
La stratégie utilise l’indicateur Parabolic SAR pour déterminer la direction de la tendance des prix. Dans une tendance haussière, la valeur du SAR est au-dessous de la rupture des prix et augmente progressivement avec l’apparition d’un nouveau sommet; dans une tendance baissière, la valeur du SAR est au-dessus de la rupture des prix et augmente progressivement avec l’apparition d’un nouveau bas.
Lorsque le SAR est à la hausse ou à la baisse du prix, ce qui indique un potentiel renversement de tendance, la stratégie va correspondamment faire faillite ou faire plus pour capturer la nouvelle direction de la tendance.
Plus précisément, après avoir calculé initialement la valeur du SAR actuel et le facteur d’accélération, la stratégie suit en permanence les hauts et les bas du prix et ajuste la valeur du SAR en conséquence. Sur la ligne K confirmée, si la tendance haussière est négative, elle est en dessous de la valeur du SAR; si la tendance baissière est supérieure à la valeur du SAR.
Analyse des forces stratégiques
- L’indicateur classique Parabolic SAR est utilisé pour capturer les retournements de marché.
- Fournir des signaux clairs et systématiques d’entrée et de sortie
- Il permet de suivre les tendances et d’obtenir des mouvements de prix supplémentaires.
- Système de trading automatisé, sans prise de décision humaine
Analyse des risques
- Les indicateurs SAR ne sont pas fiables à 100% et peuvent donner de faux signaux
- Une défaillance de la réversion peut entraîner un arrêt des pertes
- L’impact sur la stratégie de l’échéance des contrats
- La nécessité de prendre en compte l’impact des coûts de transaction sur la rentabilité stratégique
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Optimiser les paramètres de l’indicateur SAR (étape, valeur initiale, valeur maximale, etc.)
- En combinaison avec d’autres indicateurs de signaux de retournement (comme le RSI, le MACD, etc.) pour déterminer le retournement
- Augmentation de la logique conditionnelle ((volume de transaction, etc.) pour filtrer les signaux d’erreur
- Considérer l’ajustement du stop fixe au stop suivi
- Considérer un ajustement automatique de la taille de la position
Résumer
Cette stratégie offre un système de trading qui utilise l’indicateur Parabolic SAR pour automatiser la capture des retournements de tendance du marché. Elle fournit des signaux d’entrée et de sortie clairs pour les décisions de trading et aide à suivre la tendance.
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Positional Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
initial = input(0.02)
step = input(0.02)
cap = input(0.2)
var bool isUptrend = na
var float Extremum = na
var float SARValue = na
var float Accelerator = initial
var float futureSAR = na
if bar_index > 0
isNewTrendBar = false
SARValue := futureSAR
if bar_index == 1
float pastSAR = na
float pastExtremum = na
previousLow = low[1]
previousHigh = high[1]
currentClose = close
pastClose = close[1]
if currentClose > pastClose
isUptrend := true
Extremum := high
pastSAR := previousLow
pastExtremum := high
else
isUptrend := false
Extremum := low
pastSAR := previousHigh
pastExtremum := low
isNewTrendBar := true
SARValue := pastSAR + initial * (pastExtremum - pastSAR)
if isUptrend
if SARValue > low
isNewTrendBar := true
isUptrend := false
SARValue := math.max(Extremum, high)
Extremum := low
Accelerator := initial
else
if SARValue < high
isNewTrendBar := true
isUptrend := true
SARValue := math.min(Extremum, low)
Extremum := high
Accelerator := initial
if not isNewTrendBar
if isUptrend
if high > Extremum
Extremum := high
Accelerator := math.min(Accelerator + step, cap)
else
if low < Extremum
Extremum := low
Accelerator := math.min(Accelerator + step, cap)
if isUptrend
SARValue := math.min(SARValue, low[1])
if bar_index > 1
SARValue := math.min(SARValue, low[2])
else
SARValue := math.max(SARValue, high[1])
if bar_index > 1
SARValue := math.max(SARValue, high[2])
futureSAR := SARValue + Accelerator * (Extremum - SARValue)
if barstate.isconfirmed
if isUptrend
strategy.entry("ShortEntry", strategy.short, stop=futureSAR, comment="ShortEntry")
strategy.cancel("LongEntry")
else
strategy.entry("LongEntry", strategy.long, stop=futureSAR, comment="LongEntry")
strategy.cancel("ShortEntry")
plot(SARValue, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.white)
plot(futureSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.red)