Stratégie de trading d'inversion de volume MACD
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de trading à contre-courant de la quantité de MACD est une stratégie d’identification de points de revers potentiels ou de prolongation des cours d’actions en combinant l’indicateur de convergence des moyennes mobiles (MACD) et les données de volume de transactions. Le nom de la stratégie reflète l’essence de son utilisation de la combinaison de la MACD et de la quantité de puissance pour détecter les formes de revers. Elle peut aider les traders à améliorer leurs chances de profit tout en utilisant le volume de transactions pour filtrer les faux signaux.
Principe de stratégie
Le centre de l’article:
L’indicateur MACD est utilisé pour identifier les points de revers de tendance.
Le volume de transactions est utilisé pour confirmer le signal MACD. Un signal d’entrée est déclenché uniquement si le volume de transactions est nettement supérieur. Cela aide à filtrer les faux signaux.
Le blocage est appliqué lorsque la position atteint le niveau de profit prédéfini.
Le processus de mise en œuvre:
Calculer l’indicateur MACD et sa ligne de signal avec des paramètres personnalisés.
Identifier la ligne de signal de rupture du MACD à la baisse ((signal de la baisse), et le volume de transactions a considérablement augmenté par rapport à la ligne K précédente ((la quantité peut être amplifiée) 。 Faire le vide en tant que signal de bullish 。
Identifier la ligne de signal de rupture du MACD à la hausse ((signal du taureau)), tout en augmentant considérablement le volume de transactions par rapport à la ligne K précédente ((la quantité peut être amplifiée) 。 faire plus comme signal baissier。
Le niveau d’arrêt après l’entrée est défini comme le prix d’entrée multiplié par le taux de gain prédéfini, jusqu’à ce que l’arrêt automatique soit atteint.
Analyse des avantages
En combinant le MACD avec le volume des transactions, il est possible de filtrer les faux signaux et d’éviter les pertes inutiles.
Le MACD reflète mieux le phénomène de sur-achat et de sur-vente à court terme, en plus de confirmer le volume des transactions, afin de saisir les opportunités de reprise.
Les paramètres du MACD sont définis de manière standardisée pour faciliter l’utilisation.
Les paramètres peuvent être ajustés pour correspondre à différentes variétés et styles de négociation.
Analyse des risques
Le MACD est un indicateur en retard, il y a un certain retard. Lorsque le signal de rupture apparaît, le marché peut avoir changé d’une certaine ampleur.
L’augmentation du volume des transactions peut également entraîner des erreurs de jugement. Par exemple, dans le cas d’une faille, une augmentation du volume des transactions peut être une percée inefficace.
L’intensité et la durée du rebond sont difficiles à prévoir, et même les gains de la ligne courte peuvent être repoussés vers le haut ou vers le bas.
La solution est simple:
La fiabilité du signal MACD est déterminée par la combinaison d’autres indicateurs techniques tels que les bandes de Brin et le RSI.
Optimiser les paramètres du MACD pour les rendre plus proches des caractéristiques du marché actuel.
La mise en place d’un stop-loss conservateur empêche l’expansion des pertes.
Direction d’optimisation
Optimisation de la combinaison de paramètres du MACD en fonction de la variété et de la période de négociation pour améliorer l’exactitude de l’indicateur.
Ajouter plus d’indicateurs techniques à la combinaison, tels que KDJ, Brinband, etc. pour augmenter le taux de victoire.
Le coefficient d’amplification dynamique peut être réglé sur les conditions de volume de transaction, ce qui le rend plus adapté aux changements du marché.
L’optimisation du taux d’annulation des retraits a permis d’améliorer le niveau de rentabilité.
Résumer
La stratégie de trading à contre-courant quantitatif du MACD permet d’améliorer la précision du signal en confirmant le volume supplémentaire de transactions lorsque le signal de contre-courant du MACD apparaît, ce qui permet de saisir les points critiques de contre-courant tout en évitant les pertes inutiles causées par de faux signaux. La stratégie est simple et claire, facile à maîtriser, et a une certaine signification de guide en temps réel.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD Anti-Pattern Detector with Volume", shorttitle="MACD-APD-Vol", overlay=true)
// MACD settings
fastLength = input(3, title="Fast Length")
slowLength = input(10, title="Slow Length")
signalSmoothing = input(16, title="Signal Smoothing")
takeProfitPct = input(10.0, title="Take Profit (%)") / 100
volumeMultiplier = input(1.0, title="Volume Multiplier")
[macd, signal, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// Detect anti-patterns with volume confirmation
bullishAntiPattern = ta.crossunder(macd, signal) and volume > volume[1] * volumeMultiplier
bearishAntiPattern = ta.crossover(macd, signal) and volume > volume[1] * volumeMultiplier
// Entry conditions
if (bullishAntiPattern)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (bearishAntiPattern)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Take profit conditions
strategy.exit("Take Profit Long", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPct))
strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPct))
// Highlight anti-patterns
plotshape(series=bullishAntiPattern, title="Bullish Anti-Pattern", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, text="PUT")
plotshape(series=bearishAntiPattern, title="Bearish Anti-Pattern", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, text="CALL")