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Stratégie de négociation quantitative basée sur des bandes moyennes mobiles de 5 jours et des signaux d'achat/vente GBS

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-05 10:50:35 Le projet de loi est en cours d'adoption.
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Résumé

Cette stratégie combine la bande moyenne mobile de 5 jours et les signaux d'achat / vente GBS pour identifier la direction de la tendance et générer des signaux de trading. La bande moyenne mobile est utilisée pour juger de la direction de la tendance et des niveaux de support / résistance majeurs, tandis que les signaux d'achat / vente GBS sont utilisés pour trouver un calendrier d'entrée précis sous la direction de la tendance. Cette stratégie convient au trading de tendance à moyen terme et peut obtenir des rendements excédentaires sur les marchés à plage.

Principes de stratégie

  1. Calculer la moyenne mobile simple des prix hauts et bas de 5 jours pour obtenir la fourchette moyenne mobile de 5 jours
  2. Lorsque le prix de clôture franchit la bande de la moyenne mobile, il indique un renversement de tendance
  3. Lorsqu'une tendance haussière est identifiée, des positions longues sont prises si des signaux d'achat GBS sont déclenchés; lorsqu'une tendance baissière est identifiée, des positions courtes sont prises si des signaux de vente GBS sont déclenchés
  4. Ménager des mécanismes de sortie stop-loss/take profit, sortie lorsque le tirage dépasse un certain seuil

Les avantages de la stratégie

  1. La bande de moyenne mobile juge avec précision la direction de la tendance principale
  2. Les signaux d'achat/vente de GBS ont un taux de réussite relativement élevé
  3. Le mécanisme de stop loss contrôle efficacement les risques et limite les pertes

Risques et solutions

  1. Les faux écarts peuvent se produire fréquemment sur les marchés à plage, ce qui entraîne des erreurs de négociation
    • Solution: élargir la fourchette des moyennes mobiles afin d'assurer des opérations uniquement lors de tendances claires
  2. Risques liés à un seul indicateur
    • Solution: ajouter la validation d'autres indicateurs, par exemple MACD, RSI, pour éviter de manquer des signaux de renversement
  3. Risques liés au surajustement des tests de retour
    • Solution: élargir le délai des tests antérieurs, comparer les résultats entre différents produits et paramètres

Directions pour l'optimisation de la stratégie

  1. Optimisation des paramètres pour trouver des combinaisons optimales de paramètres
  2. Ajouter des signaux de validation d'autres indicateurs
  3. Développer des mécanismes de moyenne mobile adaptative
  4. Ajuster le niveau de stop loss en fonction des conditions du marché
  5. Ajouter des algorithmes d'apprentissage automatique pour optimiser automatiquement la stratégie

Conclusion

Cette stratégie intègre la bande moyenne mobile et les signaux d'achat / vente GBS, opérant avec une grande confiance après avoir identifié une direction de tendance claire pour filtrer le bruit du marché. Elle peut bloquer les bénéfices à moyen terme et sortir en temps opportun.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("5MABAND + GBS Buy & Sell Strategy", overlay=true)

// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)

// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=1)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=1)

// Command 2 - GBS concept Buy Entry
gbsBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close[1] < avgHigh and close[2] < avgHigh and close[3] < avgHigh and open[1] < avgHigh and open[2] < avgHigh and open[3] < avgHigh

// Command 3 - GBS Concept Sell Entry
gbsSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open[1] > avgLow and open[2] > avgLow and open[3] > avgLow and open - close > open - low and open - close > high - open

// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh

// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh

// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = gbsBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when = gbsSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)

// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Buy)
strategy.close("Sell", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Sell)
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